<HELP> for explanation

Блог им. shortillo

Вопрос по ТЕТТе

Добрый день. скажите, пожалуйста, какую безрисковую ставку лучше брать при расчете тетты в опционном аналитике от РТС? и кто-нибудь знает, на сайте option.ru какая тогда ставка используется.
Спасибо 
 

Правильный ответ 0%
А профильный форум option.ru изучал?

Вот действительно вопрос над которым стоит подумать:
Учитывать ли нерабочие дни для расчёта цены опциона по БлэкуШоулзу? Или другими словами: распадается ли тетта в неторговые дни?
avatar

Simix

Simix, а как вы хотите учитывать нерабочие дни?
маркетмейкеры это учитывают, потому как зарабатывать на продаже опционов в пятницу и последующем откупе в понедельник не получится.
vfreeman, почему?
вполне иногда получается.
не обязательно бить в маркетмейкера, можно и свои заявки ставить, часто спрэд это позволяет )
Simix, биржа считает календарное время, если считать рабочее до экспы то получим другие айви и другие улыбки
«Дельта анноит, тэта капает» («Гном...»)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP