<HELP> for explanation

Блог им. abncapital

Почему происходит раскорелляция РТС, ММВБ и РИ?

Почему происходит раскорелляция РТС, ММВБ и РИ?
 
Собственно хотел обсудить вопрос 
Почему периодически происходит довольно существенная раскорелляция ММВБ, РТС с RI????
Каковы причины?
Как это можно использовать в торговле?
 
p.s.
Почему происходит раскорелляция РТС, ММВБ и РИ?
 

потому что так надо, вам этого не понять
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, так надо это не аргумент…
Сергей (ABN Capital), чтобы это понять, нужно думать как кукл.
SHCHUTUSHCHA, ну расскажите нам раз вы умеете думать как кукл…

хотя я даже нехнаю кто такой кукл на рфр…

кто он БКС СБЕР ОТКРЫВАШКА ВТБ

кто?? или может дядя вова из кремля?
Сергей (ABN Capital), smart-lab.ru/blog/131057.php в комментариях я все подробно расписал кто такой кукл, я знаком с куклом рфр лично
Сергей (ABN Capital),
Думать как кукл могут только инопланетяне. Надо срочно у SHCHUTUSHCHA брать автограф. Похоже, он заблудился и попал не на ту планету.
Сергей (ABN Capital), да он и сам не знает, просто щеки надувает
avatar

gerak

Сергей (ABN Capital), это кукл запутывает перед существенным движением… такое было вспомни январь и май 2008
Как я понимаю красная диаграмма это коэффициент корреляции?
Вообще это естественные процессы, так как есть еще и Доллар, который прямо влияет на движение цен, а так же есть вечерняя торговая сессия, которая так же по разному торгуется.
Микаелян Саро, да это кореляция ри с разными инструментами РТС, SPX и тд.
Сергей (ABN Capital), Учитывай так же что раскорреляция это если коэффициент ниже 0,7 хотя бы. так что там не существенные колебания
Микаелян Саро, ну как сказать раскореляция в 0.75 я считаю уже существенной…
Сергей (ABN Capital), если еще учесть что это прямо зависимые инструменты, тоесть базис и дериватив на этот базовый актив…
Сергей (ABN Capital), Это допустимое значение в математике… сугубо индивидуально конечно можно отсеивать.
Микаелян Саро, кстати ты прав. если открыть недельный график то видно сушественные откланения были только в 2009 году когда был долгосрочный разворот рынка.

и еще одна интересная вещь наблюдается что с февраля раскореляция с spx стала увеличиваться а в июле она стала резко сокращаться и думаю до осени кореляция с данным активом станет в нормальные значения… тоесть вполне вероятно что сокращение отставания от spx продолжится…
Микаелян Саро, добавил недельный график в пост.
Микаелян Саро, я понимаю что есть вечерка есть еще дол руб. но ведь видно по графику что периодически периодами в 3-4 недели кореляция намерянно снижается а потом востанавливается (по отношению к ммвб и ртс)
Сергей (ABN Capital), Поставьте период 100000)) все зависит от периода расчета, сейчас показывает раз в 3-4 недели поменяем период и другие данные увидим.
Потому что у всех сейчас мощные компы и фсе сейчас Математики! Вот и их стрежет Кукл… А если серьезно, забудьте про корреляцию цен… Это нестационарый процесс и стабильности предсказаний там не будет никогда даже на коротком интервале… Вот если найдете фактор, стабильно опережающий наши цены, тогда озолотитесь… Периодически нахожу, но системы работают не долго…
avatar

AntiKukl

AntiKukl, полностью согласен с вами. Именно факт нестационарности процесса ценообразования напрочь отметает все попытки найти закономерности. А следовательно, ответ на вопрос: «Как это можно использовать в торговле»? очевиден — ни как. Биржевая стратегия должна строиться НЕ НА ПРИНЦИПЕ знания закономерности движения рыночных цен.
А почему у нас фьючерс на ртс именно более ликвиден чем фьюч на ммвб? :) в ентом вопросе и кроется ответ
avatar

Krechetov

Krechetov, ну во первых срочная секция ртс более развита была изначально
во вторых фьюч на ртс существует в разы больше чем фьюч ммвб
в третьих ртс больше торгуется нерезедентами
в четвертых в ри еще есть валютная составляющая и волатильность там выше

причин можно добавить еще много…

ну и самое последнее если убрать ри то фьюч ммвб сразу станет самым ликвидным инструментом.

встречный вопрос
почему фьючерс ммвб большую часть времени торгуется в контанго а ри наоборот торгуется в бэквордации?
Сергей (ABN Capital),

«в четвертых в ри еще есть валютная составляющая и волатильность там выше»

Вот вот… А у кого у нас есть информация о том как будет ходить рубль?

И почему не посадили во фьюч ммвб нормального маркетмейкера чтобы раскрутить как стандарт тот же.

Потому порой рубль против бакса с нефтью и ходит в нужные моменты.
Krechetov, ммммммм возможно но не факт что курсом бакса регулируют ри…
Сергей (ABN Capital), «встречный вопрос
почему фьючерс ммвб большую часть времени торгуется в контанго а ри наоборот торгуется в бэквордации?» — просто поправка на ожидания по доллару на РИ
dolgo, ясно спасибо
кто-то хеджирует позиции по РТС нефтью или ММВБ…
avatar

deadhead

возможно, это можно использовать как некий индикатор настроения
avatar

q-trader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP