<HELP> for explanation

Блог им. savercool

Закрытие ловушки на падение VXX

Начало тут.
Ловушка на падениее VXX отработала хорошо. Итоги в видео. Комментарии приветствуются.
 

респект! уважаю он-лайн трейды, когда есть пост о входе и сопровождении/выходе!
+
avatar

vfreeman

+++++
avatar

егорка

Когда VXX подрос (то есть был бумажный убыток), какой план был? Когда собирались прикрывать позицию? Или жали бы до экспирации попутно управляя?
avatar

Lexa83

Lexa83, в первом ролике упоминал, что при росте VXX будем просто покупать путы, но это уже была бы вторая независимая с этой стратегия. Этой управлять не собирались, прикрывать до экспирации тоже.
На основе чего выбирался диапазон цены, куда придет VXX?
IMHO OTM календарь проще построить, и риск будет меньше.
Алексеев Ярослав, скорость падения VXX исходя из контанго ближайшего и следующего за ним фьючерса на VIX. То есть по простому, например, сейчас августовский VIX 14.75, сентябрь 16,2, значит, если 20 дней между ними, то распад при прочих равных сейчас идет со скоростью 0,45% в день (14,75/16,2-1)/20. Это грубо. Моделировали разные ситуации исходя из истории за последний год + стресс тесты. Диапазон в итоге выбирали субъективно после всех этих экспериментов.
Чем календарь, на Ваш взгляд, лучше?
Алексеев Ярослав, не могли бы Вы дать более точные параметры стратегии, которая, на Ваш взгляд, выглядела бы лучше.
avatar

savercool

savercool, похоже я ошибся… С падением VXX волатильность будет падать. Календарь вряд ли подойдет.
Спасибо за продолжение =)) Надеюсь, будите ещё выкладывать, интересные задумки и их реализацию ;-))
avatar

DrYureck


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP