<HELP> for explanation

Блог им. DeriBas77

Контртренд – вычисляем «смартов»

Навеяло постами Василия Олейника  о работе в контртренде и попытках определять наборы и сброс позиций «крупняком». Показанные на его рисунках «запилы» — верный способ определить набор или сброс позиций, но не всегда после набора и последующего роста идёт сброс.
Контртренд – вычисляем «смартов»
В хорошем тренде «крупняк», «умные деньги» или «смартмани» может и добирать позицию, если двигают рынок долгосрочно. Поэтому, если постоянно  «переворачиваться в обратку» на этих «запилах» — рано или поздно Коля Маржов заглянет в гости, даже если работаешь без плечей.
Идею подсмотрел у Алхимика в статье про Кукла и теперь постоянно ей «нагло пользуюсь» :))
В той статье  картинка за апрель 2013-го, а эта – совсем свежая, с выносом шортистов в евро 11-го июля (вроде бы после заседания ФЭДа). Довольно похоже, и на графике евро случается регулярно:

Контртренд – вычисляем «смартов»
А сама идея до безобразия простая: с помощью такого инструмента как «ДЕЛЬТА» вычисляем моменты, когда тарится крупный покупатель или продавец, и вычисляем момент кагда вставать против движения цены.
Картинка за последние 2 недели: цена ещё вверх, а смарты (дельта) уже вниз
Контртренд – вычисляем «смартов»
А вообще можно примерно посчитать когда смарты выходят в прибыль: если начали тарится на 1.3150, закончили – на 1.2760, то средняя цена упрощённо получилась 1.2895.
Сливать начали на 1.3030 – тобишь сейчас смело фиксируют прибыль.
Сейчас, судя по всему, идёт медленная ликвидация лонгов «смартов» и когда они пофиксят все позиции – опять рванём вниз на каких-нибудь новостях.
Посмотрим когда это случится, может удастся заодно и в долгосрочный тренд запрыгнуть ))
 

Очень занятно, замечательно.
avatar

Stanislao

)) крутой набор лонгов! что ж это за смарт такой)))
и не пойму, как дельта может показывать набор и сброс?!!!)))
avatar

my_profit

my_profit, если по-простому, то так: если цена стоит во флэте или «запиле», а дельта покупок-продаж покажет вниз — значит сброс, если вверх — значит набор
Я прошу не путать мою статью, написанную про работу на фондовых рынках с работай крупных игроков на отдельных инструментах. Валюты это отдельная тема и она движется совсем по другим законом, там есть реальные потоки капитала и они подвержены динамике процентных ставок. Фондовый рынок это эмоциональная толпа спекулянтов.
Василий Олейник, здесь речь не о самой валюте, а о фьючерсах — на них есть детальная инфа.К тому же фонда часто ходит за фьючем на фондовый индекс: часто сначала «фьюч делает финты», а потом арбитражёры подтягивают акции под него. Так что если пойдёт фьюч на РТС или СП500, то и фонда пойдёт за ними
дельта может лишь показывать разницу «ударов» маркет-покупками по офферам и маркет-продаж по бидам.
А что будет, если основная позиция будет набрана именно лимитными ордерами? Что покажет дельта ваша?
avatar

my_profit

my_profit, если лимитниками то дельта будет нейтральная то при «запиле» не увидим. Но если ликвидности не хватает, то бьют по оферам и это хорошо видно. Пусть мы вычислим не каждый разворот, но даже если через раз удастся определить — уже есть смысл её смотреть
DeriBas77, Согласен. Сам подглядываю за Cum.Delta при торговле. Хорошо помогает на валютных парах. Судя по коментам многие и понятия не имеют с чем это едят.
avatar

clon

Лично мне очевидно без всякой дельты, что до прорыва был тренд и драйвер, а сейчас его просто нет. Соответственно, до прорыва был повод на вход, а после его нет. Будет новая фундаментальная тема, снова начнут заходить.
avatar

TT

Как ни крути в обе стороны игра одновременно! В какую-то конечно больше(в моменте или за период)! Таков смарт!
avatar

ArchiRich


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP