<HELP> for explanation

Блог им. Nord

Создаем прибыльную торговую систему

Добрый день Коллеги! Давайте вместе попробуем создать торговую систему, что бы она приносила нам деньги. Ну хотя бы не менее 20 % в месяц, мы ведь заслужили это своими страданиями, бессонными ночами, снижением зрения от постоянного наблюдения за котировками, слитыми депозитами наконец...
1)    Предлагаю для начала оставить ТА, аналитиков, фундаментал и прочее институциональным инвесторам (мы ведь с вами спекулянты и хотим много и сейчас).
2)    Выбираем инструмент – фьючерс РТС, как наиболее ликвидный и популярный.
3)    Тайм-фрейм – 15 мин. Почему не 1 мин., 5 мин. или 1 час спросите вы справедливо? Думаю, что ответ очевиден: на минутах и пятиминутках много шума, а работать на часовике нудно и скучно, мы ведь спекулянты до мозга костей (в хорошем смысле) и у нас постоянно чешутся руки.
4)    Нам нужен какой-нибудь индикатор для входа в рынок (а как же без него?). Я остановился на ЕМА 22. Вздор, скажете вы, мы это все проходили, на пиле сольется весь депозит и т.д. И вы будете совершенно правы! Но не будем спешить. Повторюсь, что машка нам нужна только для входа в рынок и не более того.
5)    Как же нам тогда определить точки профита и стопа? Для этого мы должны обратиться к истории нашего инструмента и подобрать средние величины движения фьючерса во флэте и тренде. И я ребята сделал это вместе с MQL сообществом для вас. Денно и нощно трудились тысячи компьютеров во всем мире, что бы рассчитать эти параметры. Вот они: s/l – 860,  t/p – 1970. Соотношение прибыль/убыток получилось у нас 2.29, что по сути не есть хорошо, но что имеем, то и имеем. Картина начинает немного вырисовываться:


Создаем прибыльную торговую систему 
6)      На изображении мы видим, что система периодически выдает нам убыточные сделки (что же, бывают такие моменты, когда на рынке царит страх и ужас, паникуют как медведи так и быки). А при нашем P/L 2.29 система грозит слить весь депозит за весьма короткий срок. Что же делать? Как нам спекулянтам заработать деньги на этом? И тут на помощь, ребята, приходит старый добрый мартингейл, да-да, именно мартингейл, которого все так ненавидят и так боготворят. И снова, благодаря математическим расчетам, мы приходим к формуле мартингейла: количество увеличения позиций 4, коэффициент 2. То есть: 1 контракт – 2 контракта – 4 контракта – 8 контрактов — и максимально 16 контрактов. Если позиция закрывается по тейк-профиту, начинаем торговлю одним контрактом как и в случае убытка более 5 раз. Давайте посмотрим, что у нас получится на этом же примере:

Создаем прибыльную торговую систему
 

Создаем прибыльную торговую систему 

 
7)   Ну что же! Вроде все работает. Итоговый тест http://gyazo.com/33bb23dbf68911461344fb188eaa9d03 Для данной торговой системы нужны денежные средства не менее 150000 рублей, минимальное проскальзывание, и вера в себя и то, что ты создаешь).
 

++++
За энтузиазм и «трудились денно и нощно тысячи компьютеров» +
Остальное похоже на подгонку.
Удачи Вам и не слить 150К рублей.
avatar

Mr_Noname

Mr_Noname, Чистая истина) Было перелопачено более 100 000 000 (ста миллионов!!!) операций. Кто сталкивался с MQL агентами поймет меня.
avatar

Nord

Nord, да, я на вас заработал свои несколько центов :)
sander, и я Вам признателен за сотрудничество, хотя, если признаться, мне встали все вычисления в круглую сумму :)
avatar

Nord

Nord, очень близко к моей торговле. Основа- мартингейл, 5 шагов с возвратом к первому шагу в любом случае. Главная проблема- психология, как всегда. Очень тяжело возвращаться на первый шаг после 5 убыточных. Особенно когда статистика говорит, что в 6-ая сделка с 75% вероятностю будет профитной. Имхо стратегия не для рук.
Basall, а сколько по статистике максимально требовалось входов до последнего ведущего к цели? И какой нужен для этого капитал?
Realist, что есть цель в вашем понимании? Я говорил о своей личной статистики. 3 из 4 сделок под номером 6 (после 5 подряд убыточных сделок) у меня профитные. И именно это обстоятельство оказывает серьезное психологическое давление на переход на 1 контракт, а не на 32. (ну это у всех мартенгейлщиков). У меня величина тейка и стопа одинаковая и не подлежит пересмотру.
Basall, с первым моментом понятно и это видимо правильно. Соотношение стопа с тейком от входа в сделу 1 к 2 или выше? И в части «величина тейка и стопа одинаковая». Имеется ввиду, что она одинаковая во всех сериях или зависит от рыночной ситуации для каждой новой серии?
Realist, соотношение стопа с тейком 1 к 1.Одинакова во всех сериях, от рыночной ситуации вообще не зависит. Главное условие- соблюдение правил (очень тяжело -год работал, теряю интерес к процессу поэтому пишу, что не для рук система))). Работаю со всеми ликвидными фьючами, то есть в одной серии может быть 5 сделок с 5 разными интсрументами. Лучшие результаты, когда вход лимитником, догонять по рынку не дают. Думал об увеличении соотношения стопа с тейком — психологически некомфортно, срываюсь.
Basall, цель-ордер тейк профит.
Realist, больше среагировал на систему топикстартера по мартингейлу с шагом 5 с возвратом при убыточных. Позволяет сильно не тильтовать, находится в рынке и подстраиваться под условия то есть быть нейтральным к направлению движения.
Зачем изобретать велосипед? Торгуйте против смарт-лаба и будет вам счастье)
avatar

DarkElf96

Создавали прибыльную торговую систему, а получился простой мартингейл :)
avatar

sander

sander, я бы его назвал разумным мартингейлом, т.к. убытки ограничены при P/L 2.29
avatar

Nord

Nord, Система хорошая, правильный подход. осталось только добавить время работы и отдыха системы. Есть намеки в какое время дня и в какой день недели система входит лучше. надо привлечь волатильность, объемы, и трендовость. — эти параметры будут указывать включать систему или нет. удачные Дни недели могут измениться к сентябрю и прочее, нужны независимые параметры «хорошести» рынка.
avatar

dcm12

dcm12, По поводу «пилы»… показан частный случай пилы на рынке. Она может быть и больше. И тогда дядька маржин коллович придет быстро.
INTELLEKTTRADE, обратите внимание на диапазон цены на всем графике. Когда система закрылась по тейк-профиту, цена не выходила из коридора, то есть мы заработали во флэте (в пиле)
avatar

Nord

Кому это выгодно делать общедоступную прибыльную торговую систему ?))))))))
avatar

drmarten703

drmarten703, а что? Общественная торговая система=)) только для Смертлабовцев=)) Эксклюзифф
+++
avatar

Prapor73rus

Сейчас 16400 трейдеров СЛ получат… Самый быстрый сервис публикации скриншотов, которым пользуются свыше миллиона пользователей.
avatar

Holodny

Качественная работа.
А на Out-Of-Sample тестировалось?
если нет, то к сожалению вся работа будет мимо кассы…
avatar

Swan

Swan, тестировалась на фьючерсе РТС с различными сроками экспирации, но на коротких промежутках времени, в связи с отсутствием качественной истории
avatar

Nord

Nord, скачай склеенный фьюч с финама
Nord,

мой вопрос был про out-of-sample тестирование

иначе со столькими параметрами, да ещё и с активной оптимизацией все это может не иметь никакого смысла
avatar

Swan

наведу критику:
1 нет эквити и итоговой таблицы… т.е. не вижу среднюю сделку, дродаун и еще много чего…
2 три параметра оптимизации, что много… если еще и время торгов подгонять, то имхо изначально нестабильно будет
3 дам совет — запусти ее на си…
4 нет проверки на стабильность…
avatar

ves2010

ves2010, спасибо за совет и критику. Итоговая таблица gyazo.com/33bb23dbf68911461344fb188eaa9d03
avatar

Nord

«Предлагаю для начала оставить ТА»

---->

«Нам нужен какой-нибудь индикатор»
Нормально*** лучше конечно советника накрутить (входы и выходы то формализованы) а если вручную торговать то обязательно накосячешь** влезешь. Вручную можно торговать на большом таймфрейме а для механической однообразной работы логично использовать робота.
avatar

SMOOOKflood

SMOOOKflood, полностью с Вами согласен, что и было сделано (советник) программистом из MQL5
avatar

Nord

Nord, блин а ну выкладывай его на халяву** всем :)
Nord, А ИЛАНА поставить? эффект наверно тот же будет :)
SMOOOKflood, мне сложно судить об этом :)
avatar

Nord

не понял, по какому принципу используется ЕМА (реверса нет, понятно)? Входы хитрые :-)
avatar

Bagser

Bagser, там все просто, пересечение ценой машки снизу вверх — лонг, сверху вниз — шорт (если конечно у Вас не открыты текущие позиции). Все входы в сделки (за исключением стоп-лосса) по закрытию бара, соответственно позиция открывается на втором баре после пересечения
avatar

Nord

все понял, стопы «не отфильтровал».
avatar

Bagser

По сути, это лотерея. Тогда может (если предположить, что флэт длится дольше) открывать позицию в противоположную сторону, например, пунктов через ххх после пересечения ЕМА?
Шансы поднимутся.
avatar

Bagser

Bagser, обратите внимание, коллега, в отчете на средний непрерывный проигрыш. И у Вас все встанет на свои места.
avatar

Nord

Nord, не в коем случае не хочу обидеть, но то, что ты написал — это только первый шажочек к торговой системе. Попробую объяснить подробней.
Первое что бросается в глаза: Волшебные цифры: 22 860 1970.
С вероятностью 90% это переоптимизация. Т.е. на истории все хорошо — в реальной жизни фигня. Что делать? Просчитай эти параметры на начало января 2013, прогони на них январь, потом посчитай на начало февраля и прогони февраль, и т.д. Вот тут будет первое откровение.
Второе — Мартингейт… хм оставлю без комментариев, не потому, что это плохо, а потому, что надо подумать, я сам к определенному выводу не пришел, хорош ли он при ограниченных финансах.
Третье — открываемся на Машке 22 — это что такое??? где иделогия системы? что именно ты торгуешь??? т.е. в основе системы должна быть какая-то статистическая инфа, ну например, пятница чаще закрывается ниже открытия на растущем рынке.
Четвертое — тайм фрейм — в принципе, у меня, как у сотрудника брокера к нему никаких претензий нет :)))) еще лучше минутки :)))))Буду рад, если все что я написал тебе поможет, а не обозлит
avatar

Cheshirscy

Cheshirscy, конструктивная критика приветствуется всегда! Это конечно же оптимизация, но я могу показать отчет только за этот срок, потому что в этот период качественная история, а возможности загрузить ее в МТ5, как я понимаю отсутствует. Было проведено тестирование на склейке с 09.12г., результат тот-же. Могу Вам скинуть лично)
avatar

Nord

Nord, а зачем МТ5 использовать для того, к чему он не приспособлен??? сам же разработчик МТ5 говорил, что терминал не предназначен для разработки торговых стратегий??? Wealth lab или AmiBroker. И закачивай туда все что душе угодно
Cheshirscy, скорее это проблема брокера, а не МТ5, но так как он единственный в России, приходится с этим считаться. А изначально эксперт был написан для форекса)
avatar

Nord

Nord, а зачем использовать МТ5 для того, к чему он не приспособлен. Сам же разработчик говорил, что МТ5 не предназначен для разработки торговых стратегий. Wealth-lab или AmiBroker. И закачивай туда все что душе угодно
ну и 100 сделок на истории… это вообще смешно
avatar

Cheshirscy

Cheshirscy, для проверки данной стратегии достаточного числа испытаний нет. Т.к. испытания проводятся в не однотипных условиях.
Даа, без веры в таких делах никуда.
Запомните, рынок имеет такие свойства, что статистические закономерности левой части графика не дадут вам заработать на правой части, т.к. они постоянно меняются. Заработать можно только на внешних по отношению к рынку событиях — фундаментале, новостях, инсайде.
Рыночный шум даёт в итоге ноль, а с комиссиями — минус.

И ещё меня всегда веселит начало таких рассказов:
«Давайте счас на коленке быстренько вместе сделаем прибыльную стратегию, 20% мес. Так нам нужен какой-то индикатор (видимо совсем без индикатора трудно ПОВЕРИТЬ).»
avatar

Simix

В Вашей стратегии ключевым звеном является перезаход по Мартингейлу. Дело в том ( я это проверял на 4-летнй истории), что для любого инструмента на любом периоде можно подобрать такой СЛ, чтобы на выбранном периоде было не более N перезаходов (в Вашем случае 4). Правила входа и таймфрейм тут особого значения не имеют. И тут о стат. приемуществе говорить не приходится, т.к. достаточно всего одного срыва — и это приведет к потере депозита.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP