<HELP> for explanation

Блог им. KPG

Арбитраж между валютой и РТС

Буду краток.
На сегодня для такого дешевого рубля РТС должен находиться на 116000 при том же рубле. Либо рубль должен укрепиться в район 31,70 по споту при том же РТС.
Стратегия проста: продаем 1 контракт Ри по 133350 и 8 контрактов Си по 33120. Денег по ГО надо примерно 20 т.р., если с запасом. Цель по профиту  на связку примерно 10-11 т.р.
Велкам.
 

Красота!!!
интересно! а куда двинет ммвб не учитываете?
avatar

vfreeman

двиньте, пожалуйста Ri, а то у меня уже есть проданные контракты.
avatar

silentium

silentium, а если серьезно — откуда такие расчеты?
Откуда получилась цифра 116000 по РИ?
И почему соотношение 1 к 8 можно пояснить?
А если рубль будет на месте стоять а рынок будет и дальше расти? Что делать с чистым лосём по РИ?
любой арбитраж надо составлять самому…
avatar

rosov

Уважаемые коллеги. Я не хотел бы углубляться в расчеты, но я это арбитраж юзаю уже лет 5. На сегодня просто экстремум почти 2 среднеквадратичных отклонения. Я просто прокукарекал, чтоб потом в конце квартала подвести итоги публичные. А по поводу 1:8, ну движение 133350 к 116000 примерно то же по деньгам, чо и движение 33120 к 31700
avatar

KPG


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP