<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Соотношение стопа к профиту - миф или реальность?

На примере простейшей торговой системы я показываю положительное воздействие «правильных» стопов и тэйков. Затем переношу полученный опыт на свою рабочую торговую систему и – профит!
 
Недавно я обозначил цели на ближайшие три месяца. Сил и энергии это не прибавило, но «публичность» всё равно подстёгивает больше работать. И это круто! Круто, потому что производительность повышается в разы! Я по-прежнему не очень понимаю, как достичь тех целей, о которых я написал, но я двигаюсь. Неделю назад я спал, а сейчас я чувствую… что существую:) И, хоть прошло всего 3 дня, я вам советую поставить себе нереальные цели, нереальные сроки – и пахать! Как сказал один интересный московский пацанчик: «Как же я был удивлен, когда понял главный принцип осознанности, главную причину, по которой ты можешь удерживать осознанность. И причина эта – цель. Пока есть цель — есть осознанность. Исчезает цель — нас уносит в гиперзабывчивость».


А теперь — по делу. 



На смартлабе периодически появляются посты, «разоблачающие» идею того, что правильная постановка стоп-лосса и тэйк-профита выведет в плюс любую, даже самую убыточную систему. Борцы за справедливость яро бросаются опровергать этот миф. Вот вам пруфлинк – хоть и не самый красочный, но всё же, чтобы не быть голословным:
http://smart-lab.ru/blog/103904.php
 
Подавляющее большинство этих борцов, дабы не нарушать чистоту эксперимента, берут абсолютно случайные входы и выходы и прикручивают к ним стоп-лоссы и тэйк-профиты.
 
Я предлагаю не бросаться в крайности. Зачем вытаскивать заведомо убыточную систему? Хотя, порой, и это бывает небесполезно. Но это всё же редкость.
 
Возьмем какую-нибудь простую идею:
 
Если предыдущий час вырос более, чем на 1000 пунктов – закрываем шорт и покупаем.
Если предыдущий час упал более, чем на 1000 пунктов – закрываем лонг и продаем.
 
Без стопов график прибыли за 2011-2012 года выглядит так. (здесь и далее фьючерс на индекс РТС):

Соотношение стопа к профиту - миф или реальность? 
 
В целом, плюс, но не впечатляет. Сильная просадка, рост неравномерный…
 
Добавим стопы. Стоп-лосс = 500 пунктов и тэйк-профит = 5000 пунктов. Соотношение 1:10: то, что доктор прописал.
 
Смотрим:
Соотношение стопа к профиту - миф или реальность?
Со стопами картинка гораздо более интересная. Понятное дело, % прибыльных сделок всего 18%. Но стопы помогли нам увеличить прибыль и уменьшить период и глубину просадки.
 
Конечно, сами по себе стопы не работают. И да, глупо вытаскивать «правильным соотношением» неработающую безыдейную стратегию. Но, как и любая оптимизация, призванная отбрасывать убыточные варианты, правильно подобранные стоп-лосс и тэйк-профит помогают выровнять график эквити и устремить его вверх.
 
Есть у меня отличная система, в основе которой лежит вполне конкретная идея. Но в 2013 году чувствует себя эта система не очень хорошо.
 Соотношение стопа к профиту - миф или реальность?


А вот та же самая система в 2013 года со стопом 1100 и тэйк-профитом 2350. Чистый Out of Sample с начала 2013 года. Разница по абсолютной прибыли — почти в 4 раза...
Соотношение стопа к профиту - миф или реальность? 


Вывод:
не надо смотреть на мир однобоко. Не бросайтесь в крайности. У каждого вашего действия должна быть причина, идея. «Пальцем в небо» тоже можно угадать, но гораздо эффективнее понимать, что и зачем ты делаешь. «Правильное соотношение» стопа к тэйку – это не панацея, более того, это даже не обязательное правило. Положительное мат.ожидание – вот, что требуется от торговли. Оно может достигаться как с использованием тэйк профита, так и без него. Торговля без стопов может быть положительной. Но подумайте, может, именно ВАШЕЙ торговой системе подходит классическое правило: тэйк-профит в два раза больше стоп-лосса – и вперёд!
 
Любую свою идею, любую свою мысль – проверяйте. И будет вам профит.
 

«А вот та же самая система в 2013 года со стопом 1100 и тэйк-профитом 2350. Чистый Out of Sample с начала 2013 года. Разница по абсолютной прибыли — почти в 4 раза...»

PF1 = 6
PF2 = 2.2

Идите с рынка лучше :)
avatar

siva

Станислав Иванов, 1) профит-фактор — не панацея от всех бед
2) PF1 = 1.37 PF2= 1.36

Будьте добрее к людям, Станислав.
Иван Коваль-Зайцев, я предостерегаю вас от потери денег.
Что может быть добрее?
avatar

siva

Как получили цифры 1100 и 2350? Возможно подгонка.
Сергей cms, Конечно подгонка. Оптимизация на периоде 2011-2012.
Грааль прост-выигрывай больше, чем проигрываешь.
avatar

aldo

aldo, Не всегда. Об этом и речь. Иногда выгоднее просто выигрывать чаще, чем проигрывать:)
К чему это все. На истории я конечно в легкую подберу и уровень стопа и профита. А вот, как быть с настоящим моментом. Конечно, хотя бы через пол года я все это буду знать.
avatar

Sewa

Sewa, Так это всегда так. Системный трейдинг, проверка идей на истории — ничто не гарантирует будущего.
«Тестирование на исторических данных может быть использовано только для того, чтобы отвергнуть стратегию, но не для того, чтобы предсказать ее успех.»
Иван Коваль-Зайцев, не далее чем вчера рынок открылся + 3000п. Как думаете сработал бы там стоп 500п?
kashtan1, Хорошо, что Вы понимаете такие вещи. реализм системы очень важен при её использовании. Именно поэтому проверка идей должна быть более тщательная, чем 15 минут для сайта Смарт-Лаб. и именно поэтому нужно хотя бы несколько сделок совершить на тестовом счете.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP