<HELP> for explanation

Блог им. ustas33

покупка волатильности через VIX Risk Reversal

Собственно позиция описана в последнем издании МакМиллана в Options as a strategic investments.
При низкой волатильности продается put, на эти деньги покупается call на VIX.
Проданы августовские 15 путы, куплены 19 колы.

Есть вероятность, что S&P нарисует двойную вершину и волатилность повысится.

покупка волатильности через VIX Risk Reversal


покупка волатильности через VIX Risk Reversal
 
P.S. Встал посередине спреда, ещё не залили. 
 

Хорошая позиция. Классика. Хотя пока количественное смягчение сокращать не начнут, волатильность вряд ли начнет расти.
avatar

Илья К

На августе слишком рано мне кажется. Я бы поглубже создал подобное
avatar

unforgiven

unforgiven, согласен, что рано, контанго великовато, а когда не рано? :)
Я double top жду.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP