<HELP> for explanation

Блог им. AlximikMF

ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Прогнозировать рынок довольно сложно — цены зависят от очень многих факторов. Но все факторы в конце-концов воздействуют на рынок через Smart Money — «умные» деньги, которые этот рынок и «двигают». И это как раз одно из направлений Факультета биржевой торговли — отслеживать перемещение денег через различные биржевые отчёты.
Рынок двигают большие деньги, которые находятся у операторов рынка. Чтобы рынок работал и приносил одним прибыль — другие должны «сливать». Как говорит статистика, 10% участников имеют 90% рыночной прибыли. Поэтому основная масса всегда должна входить на пиках, когда крупняк уже начал распродавать активы. Вот примерный механизм:
ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Принимается решение о «развороте» инструмента: будь то весь рынок, или нефть, золото, и с какой целью — неважно, главное — сам механизм.

Пусть рынок идёт в уверенных покупках, и вот «умные деньги» начинают выходить из позиций и продавать — это мы определяем с помощью отчётов СОТ, и длится это может от недели до пару месяцев — ведь деньги немалые, и сразу их «светить» нельзя. Рынок пока движется в том же направлении.

2. Начинается «отстой» или «коррекция» — идут «тихие» распродажи. О том что это коррекция или разворот никто кроме «них» и не догадывается, поэтому другие начинают усредняться и докупаться.

3. За пару дней до начала большого движения начинается кардинальная перестройка позиций — это мы можем увидеть по ежедневным отчётам СМЕ (объёмы и открытый интерес по фьючерсам и опционам).


 ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ
4. Движение в продажи нарастает, и в определённый момент выходят «нужные новости», и это может быть всё что угодно: отчёты заседания ФОМС, объявление дефолта, снижение рейтинга, ВВП, изменения учётной ставки, катастрофа или даже индекс ожиданий Мичиганского университета (полный бред, главное — красиво всё обяснить).
И здесь уже дельты и кластерные графики нам помогают найти точки входа с наименьшим риском.

5. Начинается сильное движение, в которое втягивается всё больше народа, и основная масса будет втянута в него уже на пике, когда продавцы слили последние запасы и уже начали откупать.
 
Иногда это может выглядеть так:
ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Но фьючерсы торговать долгосрочно очень трудно и накладно: с 2011-го года они практически стоят на месте, за исключением редких крупных движений, как сегодня ночью (11 июля 2013) по евро:
ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Многие кричат что это проделки Кукла, но я уже неоднократно писал как всё это увидеть и не попасть в ловушку smart-lab.ru/blog/112926.php

Фондовый рынок – РЫНОК АКЦИЙ
 Рынок фьючерсов и опционов довольно информативен и помогает понять общую направленность рынка. Но, если копнуть глубже, то имея эту информацию, мы можем строить намного менее рискованные И более прибыльные стратегии, в том числе и арбитраж. И эту возможность даёт нам РЫНОК АКЦИЙ!!!
 Акциям, как и фьючерсам, так же присуще разделение на отдельные сектора и индустрии. И зная направление фьючерсов, можно попдобрать акции схожей индустрии и выбрать из них те, что больше подойдут для нашей торговли. При этом довольно хорошо диверсифицируются риски:
ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Плюс ко всему этому, на акции действуют фундаментальные данные и новости по компании – вся информация полностью открыта и размещена на специальных сайтах, доступная всем. А их количество на рынке предоставляет огромные возможности для подбора компаний, отвечающих нашим критериям.
На каждом временном интервале существует множество способов торговли, основанных на движении акций по определённым причинам (будь то новости, или превосходство отрасли, или повышение финансовых показателей, или что ещё другое), но практически все методики описанные классиками или же показанные успешными трейдерами последнего десятилетия сейчас просто не работают.
А причина в том, что рынок постоянно меняется и ускоряется, а так же меняется структура его участников. Если раньше тренды длились годами, то сейчас они исчисляются скорее месяцами и неделями, плюс на рынок вышли машины: так называемый высокочастотный трейдинг просто убивает то, что ещё пару лет назад отлично работало и приносило прибыль.
В новом постиндустриальном мире приоритетом и критерием успеха любой организации становятся интеллектуальные и информационные ресурсы. Не нефть, металл и прочее сырье, не станки, компьютеры и другие инструменты труда.
Интеллект, знания, навыки и производственный опыт – вот, что является ключевым драйвером роста на микро- и макроэкономическом уровне в 21 веке.
Поэтому нашей команде пришлось путём проб и ошибок искать принципиально новые методы торговли на фондовом рынке, которые как раз и учитывают вышеописанные факторы.
 

Это несомненно плюс! Отличный пост!
Нет! С таким подходом далеко не уедешь! «Съедят!» т.к. сам же в этом «лесу» и заблудишься! Сугубо имхо!
avatar

MENERAVV

В принципе эта задача довольно успешно решается с помощью синтетического теханализа, уже описанного на Смарт-лабе
интересно, особенно порадовали ошибки трейдера, знакомо…
на первой картинке где подпись идиотизм, там только и можно в наших реалиях стабильно зарабатывать! Всегда так делаю
Олег Сергеевич, не зарабатывать а грести лопатой :) Но лучше бы неокрепшим умам новичков ТАМ не лезть в рынок.
Автор молодец! Плюсанул бы, да плюсомёт всё никак не включат :( Картиночки эти каждому новичку распечатать бы, да в рамочку повесить на стенку, на видном месте. Усвоив содержание этих картинок трейдер делает первый шаг — он научился не сливать.
Безумно рад что среди всего этого троллинга гуров околорыночных проскакивают такие полезные посты!!!
avatar

super_mario

super_mario, вы к сожалению не понимаете бред этих картинок
да полезненько
avatar

papa_rimskiy

papa_rimskiy, это выдумки — рынок не так работает — никаких умных денег, накоплений и распределений нет
Шикарно! спасибо огромное…
avatar

uuuxxxaaa

цитата: и «Чтобы рынок работал и приносил одним прибыль — другие должны «сливать»… Поэтому основная масса всегда должна входить на пиках, когда крупняк уже начал распродавать активы.»

после этого бреда можно дальше не читать.

никто не должен сливать чтобы у крупных игроков образовалась виртуальная прибыль.

никакое большинство на хаях не заходит, и вообще большинство на рынке ничего не значит, важно только кол-во денег.

факультет, откуда вы такие наивные взялись?
avatar

ontrade

поразительно, прочитал-таки весь пост. ну реально на идиотов и новичков рассчитано. все не так. никакие умные деньги не палятся в отчётах СМЕ — это вообще показатель других, глупых денег.
avatar

ontrade

ontrade, чё за бред про виртуальную прибыль и как не палится в отчётах? рынок пендосовский за счёт прозрачности и держится.
укурился что ли, если нет — раскажи пордробнее
ontrade, полностью согласен коллега — статья полная ерунда — никаких умных денег, глупых денег, накоплений и распределений нет

вообще главные стратегии хеджфондов это арбитраж и парный трейдинг, плюс хеджирование
Palmonk, кроме хеджей на рынке довольно много крупных структур, да и кто говорит что все хеджфонды это «умные деньги»? Речь идёт об «операторах» рынка, и на каждом рынке это разные группы или структуры.
А вообще, если есть какое-то эксклюзивное понимание рынка — лучше нарисовать статью с картинками и объяснениями, сам с удовольствием почитаю. Рынок настолько многообразен, что каждое видение имеет право на жизнь, а отвергать без конкретных доводов — это просто разговор ниочём…
Alximik (Игорь Васёв), ОПЕРАТОРЫ РЫНКА? это че такое? неужто кукловоды? )))))

либо вы ТОЧНО знаете кто это, либо просто выдумываете какую то несуразицу.

насчет статьи могу сделать… может это кому то будет интересно…
Palmonk, насчёт кукловодов я писал не так давно, посмотрите в smart-lab.ru/blog/112926.php.
А насчёт операторов рынка — это лучше Л.Вильмса или С.Бриза почитайте (или моего коллегу, управляющего инвестфондом и автора ИОНа clusterdelta.com/aon/3).
да что подробнее? уже триста раз обсуждено, что рынок не замкнутая система. и если кто-то сейчас войдет в Газпром и догонит его до 150 — то все будут в прибыли. и те кто продал, так как у них будет прибыль на лонги, и реальная,, и кто купил даже по 150 — так как и у него будет прибыль, только виртуальная.

насчет отчетов — курни теории, мой друг. в этих отчетах нет хеджфондов, и много кого еще нет, кто и является умными деньгами.
avatar

ontrade

насчёт газпрома ты конечно загнул — все в плюсе при любом раскладе :))
и по отчётам хошь сказать что CFTC пропускают «левак» и не фиксят их в отчётах? Наскоко знаю все данные можно почерпнуть здесь www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/exchange-volume.html
как-то сравнивал с отчётами СОТ — всё сходится. Если ты реально знаешь что это не так — «заверни» и я покурю твоей теории )
avatar

DeriBas77

Этот топик явно попадет в голосование за Ipad. Автору спасибо.
avatar

AlexTR

Есть умный «гуру» — Мартин Коул. Он выделяет три фазы рынка — аккюмюлейшн, манипюлейшн (это когда смарт или «маркет-мейкер», как он его называет при помощи рыночных и не очень методов (манипуляция новостями в СМИ — см. инфо про Сороса и его позицию в йене, например), раскачивает рынок в нужную сторону) и профит релиз, когда смарт выходит об толпу леммингов, которые проснулись и начинают вскакивать в уходящий, по их мнению поезд, который их успешно всех и придавливает.
Пост то может и неплохой. Ничего неправильного нет.
Но слишком много воды. Слишком много всего напичкано — СОТ, кластеры, дельта, арбитраж и какие-то сложные взаимосвязи, описание всемирных фундаментальных законов. Всё проще, биржевая информация одна — это ЦЕНА. По цене можно определить всё о чём здесь было сказано. Цена + постоянная работа над собой = биржевая торговля.
avatar

Aleksander

Aleksander, если цена — это всё и ничего больше не надо, то наверняка сможете ответить на простой вопрос типа: где будет рынок нефти через месяц?
А если не сможете — значит всё-таки нужна дополнительная информация… И без дополнительной информации можно только ловить небольшие движения внутри дня, а работать долгосрочно и посерьёзному — нет.
Alximik (Игорь Васёв), через месяц или через несколько дней, через несколько часов — это просто разные таймфреймы. Конечно я строю прогнозы на несколько дней, но не более, тем самым могу сказать где по-моему будет цена завтра и послезавтра. И мне для этого ничего кроме цены не надо.
И нет никакой принципиальной разницы между разными таймфреймами — одни и те же законы рынка работают работают и на минутках и на месяцах.
Но соглашусь с тобой что торгуя долгосрок многие используют также фундаментал.
Alximik (Игорь Васёв), может вы ответите где будет рынок нефти через месяц )))))))))))
Palmonk, нефть не торгую, а по фондовому рынку частенько удаётся. Последний раз, когда все сидели в шортах, я в реалтайме выкладывал начало направленного движения рынка вверх forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=15432&view=findpost&p=1162655
А в работу чисто по графику или по ценовым индикаторам не верю — это просто игра…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP