Превращение нулевой системы в положительную

А если попробовать наоборот — держать лот как есть при уменьшении и увеличивать по мере того, как выходит в плюс?

Усреднение идет с рефинансированием или без?

Пример создания из хаоса случайного ряда:) Берем отклонение эквити от нуля и действуем по системе как только эквити уходит в минус на x%, и начинаем действовать по анти-системе как только исходная эквити показывает x% плюс.

Сам не пробовал и такие методы пока считаю несколько «извращенными», но когда закончатся все «обычные» идеи — можно будет попробовать:)

Мне кажется метод будет работать только на именно таком характере эквити. Как только начнётся падение её поглубже, а у нас, к примеру, пошёл уже двойной сайз уже в позициях, то влететь в просадку поглубже можно уже в ускоренное время… И наоборот — при росте эквити, возможно, что ещё более благоприятней возникнет ситуация и система озолотила бы двойным (тройным) длинным движением (кто берёт в системах длинные движения с трейлинг-стопами — к примеру)… А тут на тебе — уполовиненный сайз идёт и прибыли в 2 раза меньше получится в итоге.
Вышеуказанное, конечно, работать будет, но именно в определённом рынке, с определённой амплитудой болтанки эквити. При росте амлитуды в минусовую область можно вместе с ней и улететь. А вместе с ней быстро улетучивается надежда, что оно так должно быть всегда…
Я также столкнулся в своей работе с проблемой нулевой болтанки эквити. Я думаю, немало людей с этим также сталкивались. Каждый решает проблему сам, в меру своей наблюдательности за некоторыми инструментами и умения проектировать портфель, в котором и есть решение. То есть. Что я понял. Такой расклад нулевой болтанки лучше всего компенсировать другими системами. И закрывать всю пачку систем (руками, уже не по тейкам) тогда, когда суммарная их эквити (этих систем) достигла запланированной планки (в процентах). После чего делается пауза до нового дня цикла открытия сразу всей пачки систем (у меня это — начало недели, т.к. цикл — неделя). И далее опять — всё по той же схеме. В итоге мы получим отсечку возможного ухода суммарной портфельной эквити в отрицательную зону таким образом… и мне кажется это способ получше, чем описанный автором выше. Но автору всё равно плюс, за новый виток развития в его спирали становления трейдера. Удачи.

бесполезно все это

Ну, мы же с вами знаем, что вы нарисовали не СБ, а мечту арбитражера (ну, или кусок СБ--время покажет :) ).

как говорит один мой начинающий товарищ- «ну если обратно пошло, то закрываемся!»))

на мой взгляд беда в том, что без фильтров и без рефинансирования ничего путного из этой идеи не выйдет.
про рефинансирование я писал выше, а вот про фильтры скажу следующее:
для вашей тактики должно быть хотя бы нулевое матожидание и постоянная дисперсия по некоему виртуальному портфелю, который Вы анализируете. И так Вы в любом случае придёте к куче фильтров и необходимости нормирования размера позы на волатильность. А после этих изменений, скорей всего, мат ожидание системы выйдет в плюс))) И возникают вопросы:
зачем ограничивать профит уменьшением размера позы? и зачем увеличивать риск пока портфель падает, когда можно не торговать этот период?)

корень из времени!

ой, опять граали на мартингейлах… когда ж эти новички уже поумнеют