<HELP> for explanation

sdv200580

Как мне давали деньги в ДУ

В то время я работал в инвестиционной компании и помимо своих обязанностей по сейлз-трейдингу и управлению портфелямис на споте я предложил некоторым своим клиентам ДУ на ФОРТсе — спекулятивную торговлю индексом РТС. В то время рынок был более активный, чем сейчас. Тогда параметры моей стратегии были таковы, что я торговал только внутри дня и с максимальными плеячами 8-10. Это еще было, когда в Японии случилась Фукусима. тогда рынок был активный и волатильный. Можно было делать до 100 процентов в месяц. Я уже загадывал наперед золотые горы и бэнтли стоящие в ряд перед Москва-сити.
Однако рынок стал меняться. Стало много дней, когда на рынке был боковик, который мог затянуться на месяц плюс моя эмоциональная составляющая была не очень устойчива. Иногда меня охватывал тильт и я терял в день до 10-15 процентов от депозита. Результаты не заставили себя ждать и клиентские портфели стали понемногу уходить в минус. Стремя клиентами я испортил отношения, потому что просадки их портфелей были 30-50 процентов от начального уровня. Хорошо, что суммы их счетов были невелики — до 1 миллиона рублей. Я тогда переживал и чувствовал, что что-то идет не так. Прошло некоторое время, я пересмотрел стратегию. Я тогда перестал торговать интрадей, некоторые позиции стал переносить, чтобы взять большое движение. Уменьшил плечо до 2-3, и о чудо. Успех не заставил себя долго ждать. 

Я стал собирать длинные движения, по 7-10 тыс пунктов, иногда неделями находясь в позиции. Вместе с уменьшением плечей и отказа от интрадей торговли полностью ушли эмоции. Я окончательно забыл, что такое тильт, никаких сливов по 10 процентов в день. Торговля стала размеренной комфортной и кайфовой. Риск уменьшился. Теперь в самый плохой день я мог потерять около 1 процента и не больше. Торговать каждый день стало совершенно не нужно, т.к. очень часто я находился в позиции, перенесенной со вчера или еще с позавчера. У меня стало полно свободного времени. 
С того времени прошло уже 2,5 года. Продолжаю торговать по своей системе, которая как мне кажется универсальна. За 2011 год доходность составила 86 процентов, за 2012 — 33 процента, с начала 2013 - по лучшему счету уже почти 100 процентов. Кому то такая доходность покажется маленькой однако  тут надо понимать, что это доходность на многомиллионных счетах, с минимальным риском просадки. Также нужно понимать что на рынке сейчас большой боковик, торговать сложно, для успеха нужен большой опыт. 
Вот такая история. Я считаю, что это и есть профессионализм в трейдинге, когда можешь показывать из года в год пусть невысокий, но стабильный прирост на крупных счетах.           
  • Ключевые слова:
  • ду
 

Систему не хочешь опубликовать?
Ded2012, )))))))))))))))))))))))
ну по-сути так и надо… и некуй тут башку забивать макроэкономической туфтой)
+++
avatar

Kisa13

Профессионал сказал бы про доходность не по лучшему, а по ХУДШЕМУ счёту… имхо.
Владимир Спицын, по худшему около 40, но там инвестор жадный и похоже из- за этого я как то подсознательно хуже торгую, там где 100 наоборот инвестор оч лояльный и готов выводить профит по первому моему звонку))
Дмитрий Сергеев, 40% по худшему — эт круто!!!.. а 100% по лучшему — понты)))- шутка.
С плечом 0,3:1 100% доходность 100% годовых — это просто великолепно.
Почему я решил, что плечо 0,3:1? Потому что движения по итогам дня более 3% всё же случались, а просадка за день не случалась более 1% в день.
Вестников, вообще параметры такие макс просадка 15 проц, доходность не спрогнозируешь, но 100 проц за год это более чем реально прико в том, что если рынок изменится и начнуться мощные трендовые движения, то просадка так и осьанется макс 15, и я буду торговать максимально с 3 плечом, а вот доходность тогда может значительно превысить 100. То есть масштабирование убытков у меня нет вместе с расширением рынка а вот масштабирование прибылей — да)
Простите, но как можно уменьшить плечо? ГО же постоянное. Контракт равен 100тыс.руб. Ведь в любом случае плечо такое же большое и в случае убыток будет больше. Другое дело, что не на всё депо торгуется, то есть депозит должен быть большой.
Я хочу сказать, что убытки большие, но и прибыли такие же большие, правильно?
avatar

karpov72

karpov72, ну я раньше делал так — тупо принимал что один контракт стоит 10 000 руб. Даже если на самом деле го скажем 9000 или 8000. Допустим у меня депо 1 млн руб. Тогда если я торгую с максимальными плечами, то я могу купить или продать 100 контрактов) вот так и торговал раньше
Дмитрий Сергеев, спасибо!
+ в проф
avatar

SMA

Все-таки осталось непонятно, имеют ли бентли отношение к профессонализму на рынке или нет?
avatar

Zweroboi

«Успех не заставил себя долго ждать.»
С этого момента верится с трудом…
avatar

Zweroboi

Кому то такая доходность покажется маленькой
=========
не побоюсь предположить, что для многие такие доходы даже не имели…
что то многое не сходится — рынок описан неверно и даты не сходятся — 2,5 года с момента выхода на уровень профи )) который случился далеко после Фукусимы никак не могли пройти, так как катастрофа случилась 16,03,2011 года ))

вертикальная линия показывает дату Фукусимы

smart-lab.ru/uploads/images/01/30/96/2013/07/03/9c9f3d.png

Palmonk, вернее 11 марта 2011 Фукусима была
Palmonk, у меня все ходы записаны ))
avatar

Joe


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP