<HELP> for explanation

_xXx_

Опровержение: Осторожно, шорт или занимательная математика!

Ошибки надо признавать, глюканул я не хило )))
Опровергаю свой пост: smart-lab.ru/blog/127988.php

Ошибка была в том, как правильно указали мне в комментах, что перепад в курсе доллар-рубль нужно учитывать не на всю стоимость контракта, а только на величину маржи.

Т.о. при шорте RI и падении курса рубля маржа будет выше, чем если бы курс был стабилен.

Для тех, кому я успел запудрить мозг, привожу расчет по реальным данным.

Шортим 06.06 по 127530 (по цене закрытия), откупаем шорт 01.07 по 126550 (по цене закрытия). По итогам прибыль 980 пунктов или 718 руб.

Если бы курс был стабильным с ценой пункта 0.644758 дня шорта, то прибыль была бы  980 * 0.644758 = 632 руб, т.е. меньше.


Опровержение: Осторожно, шорт или занимательная математика!
 



И ВЫЛЕЧЕН!!! :)))
avatar

siva

все уже. нет доверия тебе! 35 лайков сегодня в спешке закрыли шорты и получили убытки
avatar

Antigel

Antigel, расчет же показал, что убытков нет ;)
avatar

_xXx_

мужик +
avatar

TDM

TDM, мне смешно до сих пор. я просто прикидывал алгоритмы как хеджить фьючом спотовые лонги. там нужно всю стоимоть контракта учитывать, ну и переклинило )
avatar

_xXx_

_xXx_, чо ты там хеджишь, на базаре когда последний раз что-то покупал? Тебя бы там сразу обработали %))))))
avatar

siva

Ну вот! Так дело пойдет, и интеграл определенный поймете :)
avatar

anatolyutkin

плюс за признание своей ошибки!
avatar

Kneiphof

Умение признавать и исправлять ошибки редкое и ценное качество. Плюс и плюс в профиль))
лучше ошибки второй раз не повторять))
avatar

Genri


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP