<HELP> for explanation

_xXx_

Осторожно, шорт или занимательная математика!

Допустим, вы шортили RIU3 на среднесрок по 126800 в середине июня. Возьмем для определенности 15.06.2013.

Сегодня есть возможность закрыть шорт с прибылью по 125800.
Заработок составил 1000 пунктов.

Однако, давайте посчитаем прибыль в рублях.

Один пункт RIU3 стоил 0.632772 рубля 15 июня.
Сегодня же он оценивается в 0.658526 рубля из-за разницы курса доллар-рубль.

Считаем финансовый результат сделки:
126800 * 0.632772 -125800 * 0.658526 = -2607.0812

И вместо прибыли имеем убыток в 2607 руб. на контракт.

Вывод: среднесрочные торговые системы должны прибыль свою считать не в пунктах, а в рублях с учетом курса доллар-рубль на моменты сделок.
Очень может статься, что красивая эквити в пунктах окажется совсем некрасивой в рублях.



 

1000 рублей можно снять, да потратить, это лучшее доказательство наличия эквити…
avatar

deadhead

avatar

siva

тогда ты зашортил и при одинаковой стоимости пункта на момент шорта и выхода из него получил бы 1000 * 0,632772 = 632,77 рублей. а щас получишь 1000 * 0,658526 = 658,53 рубля. Так что ты в хорошем плюсе приятель!
avatar

Antigel

Antigel, читай внимательно, приятель. Речь о среднесроке. Зашортил в июне, закрыл шорт сейчас. ;)
avatar

_xXx_

_xXx_, поясни еще как так получилось
avatar

TDM

TDM, контракт долларовый. был шорт. откупается тоже в долларах, но доллар взял и подорожал, в итоге рублевый минус…
avatar

_xXx_

_xXx_, ты в хорошем плюсе тогда и сейчас, приятель! щас даже лучше чем тогда
Antigel, с математикой у тебя явно проблемы…
avatar

_xXx_

_xXx_, по какому тайму в июне входили в шорт?! какого числа?
считать надо не по котировке, а по разнице с котировки! 1000 пунктов тогда и сейчас
avatar

Antigel

Antigel, считать нужно вариационную маржу, которая на счет капает. а со счета будет списано…
avatar

_xXx_

_xXx_, у тебя на счете был бы плюс!
_xXx_, Вариационная маржа рассчитывается каждый день либо от цены сделки (если она была), либо от расчетной цены предыдущего дня (по входящей на утро позиции). То есть переоценивается только прибыль в долларах. При сделке с ри курс не фиксишь, так как тебе не нужно покупать доллары для этого.
avatar

arts

надо считать вариационку за каждый день вроде
avatar

crown

crown, ну по сумме за каждый день с июня по сегоня в итоге она принесет убыток. чудес не бывает… вот что такое среднесрок в долларах.
avatar

_xXx_

Ха-ха.., получается, что если бы двумя днями раньше (13-го) в лонг бы встал по 124800..., то опять же убыток бы сейчас был при закрытии на 125800...?
Причем, такой же…
Так, да???
Владислав, нет. была бы прибыль. лонг при растущем долларе дает плюс. шорт при растущем долларе дает минус при одинаковой цене сделок в пунктах.
avatar

_xXx_

_xXx_, ты при заключении сделки «платишь» не стоимость контракта, а только ГО. С разницы ГО между сегодняшним днем и днем сделки тогда уж считай — проще и понятнее будет. Посчитай — там далеко не 2607 на контракт будет :)
avatar

Spetz

Spetz, спасибо, написал опровержение
avatar

_xXx_

Antigel- все правильно посчитал, а автору в первый класс надо.
avatar

Acertado

Acertado, мне кажется автор жесткий сливала. что даже шорт выше тейка приносит ему убытки!
Antigel, Я все жду, Вы обещали какое то разоблачение))))
Acertado, блин меня тимофей тогда забанил на три дня. я написал большой текст, стал публиковать и опааа я в бане на три дня. переписывать уже в падлу
Antigel, А кого хоть, разоблачали то?
Acertado, себя! вообщем все что я писал — делал наоборот. писал шорт входил в лонг и наоборот
Antigel, -++++)))))))))
Acertado, да именно так. начиная со спора с создаем. Сидел в лонге SI, потом на хаях на бене около 145000 купил путов, хотя писал о космосе. Потом перед экспирой за два дня до купил 125х колов, хотя призывал тарить 125й пут. Наконец писал о выкупе и затарке от 130, хотя сам купил 125х путов и в день планки сдал их на 123000. Тогда начал писать разоблачительный пост и попал в баню =)
Мне кажется автор не умеет считать. и этим все объясняется.
Контракт учитывает колебания курса доллара. И если у вас профит 1000 пунктов, он и будет 1000 пунктов.
avatar

Al_Marales

Al_Marales, когда кажется нужно взять калькулятор и посчитать…
Вариационка на счет не в пунктах капает а в рублях.
avatar

_xXx_

_xXx_, Тоесть ты веришь, что можно хапнуть 1000 пунктов 1 конем и быть в убытке? и еще и на 2 тыс руб.?
4.3. Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:
4.3.1. В ходе дневной клиринговой сессии:
В случае, если расчет вариационной маржи по Контракту ранее не осуществлялся:
ВМ1 = Round (РЦ1 * W1 / R; 2) – Round (Цо * W1 / R; 2), (1)
где:
ВМ1 – вариационная маржа по Контракту, рассчитанная в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня;
Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
Цо – цена заключения Контракта;
РЦ1 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
W1 – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
В случае, если расчет вариационной маржи по Контракту осуществлялся ранее:
ВМ1 = Round (РЦ1 * W1 / R; 2) – Round (РЦп * W1 / R; 2), (2)
где:
ВМ1 – вариационная маржа по Контракту, рассчитанная в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня;
Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ1 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦп – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня;
W1 – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Для расчета вариационной маржи в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием Курса доллара США, время определения которого устанавливается Биржей и публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.
avatar

garry

Итого стоимость шага цены всегда одна т.е. получит 1000п на средневзвешенную за все клиринги стоимость шага цены
avatar

garry

garry, в минус никак не уйти:)
avatar

garry

garry, точно есть уверенность, что стоимость шага цены не зависит от курса доллара?
garry, спасибо, написал опровержение
avatar

_xXx_

Автор, смотри формулу расчета вариационки, у тебя прибыль в пунктах, и эту прибыль в пунктах ты умножаешь на разную стоимость шага, которая как раз зависит от курса доллара
Автору не помешало бы посмотреть, что такое ГО при торговле фьючерсами. Тогда ответ, почему в топике написан бред будет ему очевиден.
avatar

Spetz

Spetz, да не он сейчас ошарашен своей детской ошибкой, плюс еще тем, что усирался и предлагал несогласным взять калькулятор.
Артемов Иван, я ошарашен, тем насколько народ агрессивен.

Давай так. Шорт RI эквивалентен шорту MX и шорту SI на сумму равную цене MX.
Через две недели откупаем MX и SI. Если рублевая составляющая осталась на месте, а SI упал, то как ты будешь в плюсе???
avatar

_xXx_

_xXx_, ты реально петушара походу. У тебя даже прибыльные сделки в минус
Antigel, базар фильтруй
avatar

_xXx_

dimano, придется удивиться самому себе)
avatar

arts

Вывод: вшортил РИ купи Си )))
avatar

sds

sds, блин так в + будешь или нет может кто нибудь сказать в итоге
avatar

TDM

TDM, и в плюс, а при укреплении бакса еще и в лучший:)
avatar

garry

garry, спасибо огромное
avatar

TDM

garry, и в профиль еще +
avatar

TDM

garry, +5
Antigel, чем слабее курс рубля тем выше вариационка! но тем и больше убыток.
Большая зависимость результата от характера движения цены, например если при этом курс ПОСТОЯННО снижался, то минуса не будет, даже если доллар постоянно рос
avatar

Ага

не курс а фьюч…
прибыль в пунктах если есть, она никак не будет убытком в рублях и наоборот. Такова политика партии и биржи
avatar

Bratishka

кароче чувак облажался на весь смарт-лаб, а еще писал какие-то умные посты. оказывается считать вариационку даже не умеет
avatar

Antigel

Sargez, курс доллара * 2%
Sargez, курс доллара*2/100 в квике пишут
avatar

garry

Sargez, rts.micex.ru/ru/contract.aspx?code=RTS-9.13
Стоимость шага цены.
Только не считай по методу топикстартера :)
avatar

Spetz

как-то странно, 1000п = 20$, какой бы ни был курс вам на счет капнет 20$ небольщими частями в течении месяца, по тем курсам которые будут во время начисления вар. маржи, отрицательного значения 20$ иметь никак не могут.
avatar

aya

aya, да, облажался. уже опровержение написал.
avatar

_xXx_

Убыток теоретически возможен, практически нереален. Например сегодня рынок упал на 1000 пунктов, курс 30, вариационка 1000*0,02*30=600 руб. На следующий день рынок отыграл назад 1000 пунктов, курс 32, вариационка -1000*0,02*32=-640 руб. В итоге за два дня рынок на месте, а со счета списалось 40 руб. Т.е. на среднесроке вы можете закрыть позу в ноль в пунктах и получить убыток в рублях.
Шелковников Владимир, правильно, практически нереален.
я уже опровержение написал
avatar

_xXx_

ХХХ, Правильную проблему поднял!
Я когда по незнанке стал арбитражить MIX и RI на этом напоролся. Робот показывает плюсы, на счёте минус.
Потом разобрался. Именно курсовая разница.
Доказать твой пример проще простого — надо взять так один раз и сделать а не языком чесать.
Упростим твой пример. продали в июне по 126000. прошёл месяц. ри снова 126000, вы закрыли сделку по той же цене. Доход типа 0пт. однако доллар вырос, и вам за месяц накапает отрицательная вариационка.
А то тут игроки в казино подались а правила не дочитали. Вы ещё ипотечку в долларах возьмите а потом будете верещать, почему когда доллар вырос, вам з/п перестало хватать на погашение, хотя дом подешевел )))
avatar

Simix

Simix, проблема правильная именно для арбитража. Там нужно аккуратно все составляющие MX, Si и RI учитывать и правильно расчитывать пропорции рублевой и валютной составляющей.

Но если контракт только RI, то 1000 пунктов прибыли никуда деться не могут. Просто кусочки вариационки из которых эти 1000 пунктов состоят будут по разным курсам начисляться каждый день…

Я уже опровержительный пост написал.
avatar

_xXx_

_xXx_, а не поторопился ли?
Как в старом еврейском анекдоте: " И тот прав, и этот прав, и ты, Сара, права")
avatar

Gogenn

пипец просто )))))))))))) гений матиматики адназначна )))))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW