<HELP> for explanation

Блог им. mezastel

Классная книга про Монте-Карло

Добрый Амазон только что привез вот это

Классная книга про Монте-Карло 

По МС не то чтобы много книг, есть та что рекомендуют на CQF (вот эта, конечно же одного из авторов самого курса) ну и вот эта Шпрингеровская книжка которую рекомендуют например на Baruch MFE.

Книга большая и тяжелая, сверстанная как водится в LaTeX-е, но покрывает тематику МС настолько досконально, насколько это в принципе можно. Описана не только матчасть но и применение к финансам, так что «самое то» если хочется понять что за стох модели используются для опционов, fixed price, и т.п… Вообщем почти 600 страниц счастья для тех кто по этому фанатеет.

Единственное что не описывает программистскую часть дела, хотя «псевдокода» немного есть. На самом деле программирование всего этого счастья (напр. с CUDA/cuRAND) задача зубодробительная и попытки найти лит-ру по этой теме пока безрезультатны. Слава богу хоть примеры поставляют, и то неплохо.

Вообщем, учиться, учиться и еще раз учиться…
 

I'd Buy That For a Dollar!
avatar

Hedgehog

Чтооо? Озон совсем не в себе? Книга стоит GBP35=1750rub.
avatar

mezastel

Интересно а кто-то применял выкладки из книги в реальной торговле?
Что-то да, что-то нет, например у меня для Ф используется 5 параметров а не 15 :) отчасти потому что много в либах, мне cuRAND например диктует.
avatar

mezastel


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP