<HELP> for explanation

Блог им. Nasrulo

Проскальзывание или закон арксинуса - кто победит?!

Проскальзывание или закон арксинуса - кто победит?!


   
      Моя торговая система подразумевает входы в конце часа, торгую на часовиках.При тестировании системы закладывал определенную величину проскальзывания.Торгую с ноября месяца и стал делать так, если алгоритм показывает вход в конце часа, за 5-ть минут начинаю выставлять лимитку, если не исполняется снимаю и снова выставляю.В результате сравнивая теоретические сигналы(использую цену закрытия часовой свечи) и практически реализованные пришел к выводу, что проскальзывания нет, в принципе оно и логично лимитка есть лимитка. В итоге за 8-мь месяцев торгов совершено более 300 сделок, некоторые достаточно большим объемом  (около 5 000 000 руб.) но итоговый результат 0!!! Все точно по закону арксинуса, бывали достаточно существенные смещение то в плюсовую, то в минусовую сторону, но общий итог вращение вокруг нуля!

   Конечно если Вы используете пробойные или еще какие либо системы с точечным входом по времени, то да тут величина проскальзывания может быть существенной, но если ваш алгоритм не привязан к моментному входу используйте только лимитированные заявки, а дальше закон арксинуса выведет Вас в нуль. Вот такое небольшое исследование.
 

Браьтишка, ноль — это НЕПЛОХО. Думаю, многие бы здесь позавидовали бы тебе :)
lossboy, Но это не везение, а математика получается.
Молодой поэт Таджикский, А Вы говорите о 0-ле по системе или о 0-ле в сумме фактического проскальзывания?
avatar

Ezev

Ezev, Я про проскальзывание конечно!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP