<HELP> for explanation

Блог им. Burger

Что это было в Сбере

Около 16 часов начался слив, причём управляемый с набором хэджа во фьюче
9660-9680. Методично слили 10 млн. акций.
Что это было в Сбере
Это как-то связано с Репо или всё же кто-то фиксился?
 

Это Гном виноват со своими проделками)))))))))))))))))
avatar

leonid11112

А как ты определил, что акции именно сливали? И что это за индикатор такой на картинке?
avatar

MikhailZ

MikhailZ, индикатор простой, если инициатор сделки покупатель,
то объём с "+", если инициатор продавец, то с "-", суммируется
накопительным итогом. Поскольку график плавный, почти без рывков,
то явно «бомбил» робос о какой-то частотой в секунду.
Андрей Кучумов, этот индикатор как-нибудь к квику можно сделать?
Австриец, у квика вроде бы есть открытый API и есть
экспорт (хотя им не пользуюсь), значит можно.
Кто то гнал бизонов на айсберг)
avatar

Перчик

Вшортили сбер видимо.
avatar

IliaM

IliaM, чёт сомнительно. Обычно позу не набирают в очень узком
интервале. Весь этот объём прошёл 95,6-95,8. При этом контрагент
покупатель тоже был не маленький. Толпа на таком объёме быстро
просела бы.
Андрей Кучумов, но, поидее, тогда должен был бы образоваться заметный дисбаланс в цене фьючерса и акции. А его я не вижу. Или я не правильно понял смысл «с набором хэджа во фьюче» и фьючерс не покупали?
avatar

MikhailZ

MikhailZ, вообще-то в моменте контанго упало со 110 пунктов
в среднем за день до 100. На 9665 стояла «затычка». ОИ вырос
во фьюче на 30000 в процессе этого «слива» акции.
Андрей Кучумов, спасибо за объяснение. Еще момент такой — 30 000 контрактов — это примерно 300 000 акций. Если сливали 10 млн акций — какой-то слабоватый хедж получился — нет?
MikhailZ, ОИ вырос на 30000, значит купили 15000 и продали
15000, но это хэдж 1,5 млн. акций. А смысл делать 100% хэдж?
Андрей Кучумов, стоп. разве увеличение на 30 000 не означает, что открыли 30 000 новых позиий? именно кто-то открыл 30 000 лонговых и 30 000 шортовых — разве не так? если предположить, что это был хэдж, то один игрок (продавец акций) о рынок открыл 30 000 позиций лонг (акции то он продавал). 30 000 позиций — 300 000 акций — примерно 3% от суммы продаж. Что можно добиться такой величиной хэджирования? (Просто для себя пытаюсь понять как хэджируют риски крупные игроки)
MikhailZ, нет, ОИ — это сумма и купленных, и проданных фьючерсов,
а не количество пар. Поскольку 1 фьючерс 100 акций (не лотов),
то 30000 — это 3 млн. акций, а лотов — верно будет 300000.
Андрей Кучумов, странно, у Мерфи читал, что объемы шорт и лонг не складываются. Но спорить не буду. С контрактами и акциями я действительно напутал — получается хэдж примерно 15% (если брать половину роста Ои) — уже не так и мало кажется.
MikhailZ, если Вы хотите следовать какому-то индикатору — это одно. Но Вы можете создавать свои, если они отличаются
от описанных в литературе, но помогают Вам.
Вот, похоже и выяснилось все :) Цена валится, объемы вечерки — как днем.
avatar

MikhailZ

MikhailZ, да, цену гонят. Днём ударили по рынку 10000 контрактов
на минутке от 9660 до 9630. Сейчас почти 15000 от 9618
до 9584
MikhailZ, вот только это больше похоже на выносы быков
и на коррекцию. По крайней мере пока.
Андрей Кучумов, Даже не знаю… Уж как-то быстро мы с низов вверх пошли на мой взгляд. А сейчас как раз самое время было бы для продолжения похода вниз — ростом откорректировались на 50% к предыдущему падению и можно было бы его продолжить. Как раз и повод негативный могут найти в выступлении Бернанке. Хотелось бы в лонг, но пока наверное в кеше постою — слишком для меня непонятные движения, потеряю больше на метаниях из стороны в сторону…
MikhailZ, а может действительно кто-то «в теме» и у линии
сопротивления нисходящего тренда вышел:
www.mosaiqa.ru/sber.jpg

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP