<HELP> for explanation

Блог им. Di-trader

Маленькое разоблачение в субботу вечером.

Маленькое разоблачение в субботу вечером.
Никогда не давайте деньги в ДУ.

Даже не ведите разговоры на эту тему и бегите от тех кто просит.

Никогда не размещайте денежки в хедж-фондах.

Никогда не берите деньги в ДУ и не помышляйте о создании хедж-фондов, сохраните свою душу в чистоте, не становитесь на путь мошенничества.

Меня всегда забавляли люди которые говорят, что у них недостаточно средств, чтобы жить с трейдинга." Вот если бы у меня было (называют сумму), то я бы всё забросил, путешествовал и весело жил только с биржи"

«Но пока сумма моего капитала, не позволяет… — делают грустные глаза и опускают в пол. — У меня строгий ММ и поэтому я не могу брать большие риски»

А ещё, многие хотят создать хедж-фонд. Я понимаю для чего. Что бы брать несколько процентов за управление. И если повезёт срубить бабла, не повезёт, так хоть-что то поиметь пока лохи-инвесторы не разбежались.

Но это большинство. Некоторые создатели хедж-фондов уверены, что будь у них немного хулиардов, они бы точно показали класс. Без плечей, без рисков. Совершая несколько сделок в месяц, легко бы нарубили… нет не 100500%, а 20-60% (как повезёт). Именно такой процент уважают финансовые воротилы всего мира. Больше не надо, отпугнёт.

И так будет много лет подряд, и тогда сладкий западный инвестор сделает на них ставку и они нарубят столько бабла, что девать будет некуда И! войдут в мировую финансовую элиту, поместив в своё портмоне визитки господ Драги и Бернанке.

Итак один из мифов на рынке — миф о недостаточности капитала.

Берусь утверждать, что капитала достаточно всегда.

Давайте возьмём самый тяжёлый пример — бедный студент, который уверен, что знает как торговать в профит, а единственное препятствие на пути к благосостоянию — отсутствие достаточного капитала.

Предположим у него есть 1 тыра у.е. (заработал на каникулах в макдаке). Он говорит, что этой суммы недостаточно и просит у вас в ДУ.

— Я, — говорит он, — могу легко делать в день 100-200 пунктов на один контракт по индексу РТС. Это в среднем. Бывают конечно, убыточные дни, недели и месяцы. Но в среднем по моей системе, соблюдая строгий ММ это реально. Не ахти что, но зато стабильно и с минимальными рисками.

— А можешь, — спрашиваем у него, — брать на один контракт, в среднем за день хотя бы 3-4 тика?

— Что? — он глядит непонимающим взглядом и решает что вы издеваетесь.

и тут мы начинаем считать:

Возьмём по минимуму три тика (30 п. по индексу РТС) это 19 руб. Вычтем комиссию 6 руб (у всех по разному, предположим 3 рубля берёт биржа за скальперскую сделки и столько же брокер). Итого за три тика получаем 13 руб чистой прибыли. Это на один контракт. Кажется сущая мелочь, ради которой даже не стоит соваться в рынок.

А сколько же даст банковский депозит, если мы положим на год сумму равную ГО? 6600 руб. помещаем под 10% годовых на 1 год. За год набежит 660 руб или 1.8 руб. в день. Получается, что беря в день 3 тика на контракт мы зарабатываем 7 банковских депозитов. Или 72 процента годовых. И это с трёх тиков!

Предположим, что наш студент учится, подрабатывает, а после окончания устраивается на работу. Потихонечку торгует, и ещё откладывает по 5 тыр в месяц на брокерский счёт. Итак, что мы получим:

К 30 годам (за 10 лет) сумма его капитала составит 123239610 руб или 3.9 млн. долларов.



Заветный для многих миллион долларов он заработает за 96 месяцев.

И это начав с 1 тыс. долл.

Если увеличить сумму первоначального капитала в несколько раз, то всё будет куда веселее.
 Много вы видели людей на рынке поднявшихся  с 0 (1 тыра баксов) до миллионов? То-то. Таких нет. 3 тика в день или 700  пп в месяц с 1 коня зарабатывать НЕВОЗМОЖНО на достаточно долгом временном периоде. А кажется такая мелочь! Если бы было можно, то ДУ-шник и без посторонних финансовых вливаний давно бы стал миллионером. Как и тот, кто постоянно ноет, что у него маленькое но красивое депо и в ДУ, как и кредиты,  он не берёт (он мудрый) и поэтому не может раскрутиться.  

Так о каком недостатке капитала вы говорите? Все эти разговоры от лукавого.

Единственная причина по которой просят в ДУ, создают хедж-фонды, семинарят, торгуют сигналами, пишут книги и занимаются прочей околорыночной хренью, это неумение торговать. Ни на свои, ни на чужие.
 
 

а кто отдаст эти три тика в день?
да ещё студенту?
Профессор Преображенский, надо же, у меня столько цифр нет в калькуляторе
Андрей Коган, значит Вы уже не студент.
«К 30 годам (за 10 лет) сумма его капитала составит 123239610 руб или 3.9 млн. долларов.» ©


Pulpit rock


Все правильно, но люди состоят из эмоций, хочется быстро, а в результате 0, а иногда и хуже.В этом наверное и есть грааль-марафон на большой дистанции.В истории были случаи когда люди держали ценные бумаги десятилетиями и становились миллионерами, а всё по одной простой причине, что эти бумаги были забыты и их случайно находили где нибудь в сейфе, среди замшелых бумаг.
++++
всё верно — в этом вся суть, но люди не могут «ждать» — им нужно всё и сразу, и в итоге они не получают ничего и никогда!!!
сам посыл может и правильный, но приведенный пример на 3 тика — это просто невероятный бред. вся ваша супермногодневная успешная торговля по 30 пунктов будет нивелирована одним словленным сквизом хотя бы на -300 пп, который по 30 пп не очень-то и отобьешь. к тому же, торгуя по 1 микросделке в день, у вас просто не будет опыта отбить внутри дня подобную просрацию, если она возникнет. потому как весь ваш опыт — это 1 микросделка и трусливый побег с рынка, а чтобы отбить просрацию в -300 пунктов требуется по меньшей мере 15 микросделок (учитывая комиссию), а вы к такой торговле тупо не готовы, потому что ее не практикуете. а надо быть готовым отбить не просто 1 подобный сквиз (и не потерять при этом темп роста эквити), а серию из 5-7 таких фейлов! вот и конец стройной теории )))
avatar

redtiger8

redtiger8, все правильно — поклевали как цыплята, а посрали как слоны — так это всегда и бывает с такими «стратегиями» ))
причём именно всегда. без исключений. кончится или серией по -300 пунктов, или одним «а я пересижу» и -5000 пунктов.
karapuz, "… поклевали как цыплята, а посрали как слоны..."
:))))
karapuz, Получается срать надо поменьше :))). В этом, наверное, и заключается Грааль :). Все его ищут, а оказывается так просто;)
avatar

Lexxx

redtiger8, я вообще считаю, что ущерб от вдавливания в неокрепшие умы подобных «3-хтиковых» суперидей намного выше потерь от ДУ и прочих мошенников. люди, просто откройте график того же РИ и убедитесь, что там сквизы не то, что по 300 пунктов встречаются, а даже -8000 пунктов можно схлопотать одним залпом! и глупо надеяться, что вы как в анекдоте про Кравчука будете всегда лихо проскальзывать «между капельками». рано или поздно вы его словите, поверьте мне! вот тупо выйдет фейковая новость как в том случае про ранение Обамы, и вы на этом влетите. так вот, ваша система должна предусматривать быстрый рекавери от подобных потерь. и только так, ни о каких 30 пп не может быть и речи!
redtiger8, не, не «рано или поздно», а когда приличную сумму «по зёрнышку наклюют» )) и за 5 минут всё обратно, все многомесячные усилия))
redtiger8, наверное, я плохо донес свою мысль. Я имел в виду, что те кто плачется о недостатке капитала и просит деньги в ДУ, уверяют, что лего могут делать в день (в среднем, по итогам года) 100 -200 пп. Я показываю, что и 3 тика в средннем взять НЕВОЗМОЖНО. Иначе все эти горе попрошайки давно стали бы миллионерами начав с любой суммы.
Речь не идет о стратегии каждодневного зароботка. Это сказки для идиотов и не возможно в принципе. Как и то, что на бирже вообще можно стабильно зарабатывать на длительном промежутке времени. Поэтому и ДУ и хеджи — мошенники
Di-trader, Вообще, ДУ-шники мне напоминают помошников по покупке лотерейных билетов. Они говорят: «Давайте на ваши деньги я куплю лотереек, и если мы выиграем деньги пополам»
А в случае проигрыша: «Ну вы же понимаете — риски!»
Di-trader, не надо так огульно всех ДУшников под одну гребенку.
У меня два счета в ДУ. Один с марта 09 года, другой с июля 12-го. Первое и самое главное мое условие было, что никакого ретнвестирования, прибыль выводится ежемесячно. ( это я считаю самым надежным РМ)
Ну так вот- первый инвестор вывел уже давным давно свое первоначальное депо, то есть даже если я сейчас солью в ноль, он уже в плюсе по итогам четырех лет. А второй инвестор вывел 92%. Еще не получил назад свое, но тоже уже мои мозги не кипят от обязательств))))

Кстати, в пятницу я им доложила о том, что огромная просадка на счетах. Буду восстанавливать счета. Минимум 3 месяца, максимум до нового года, так я сказала. Никаких отрицательных реакций не было, надо — так надо. Все спокойно. Потому что заранее были предупреждены, что я работаю с рисками и сливать тоже умею.
redtiger8, Воу воу паринь палехче). Имеется ввиду среднее ожидание на дистанции Х дней. Совершенно ясно, что никто не будет крысить по 30пп и делать GTFO.
avatar

Adept

redtiger8, наверное имеется в виду В СРЕДНЕМ 3 тика за день по итогам года например, а не каждый день ))
Palmonk, совершенно верно. Стратегия может быть любой.
redtiger8, что такое сквизы?
redtiger8, Стабильный копеечный профит гораздо нажористей, чем лихие кавалерийские наскоки.
Хороший топик. По делу. +
чтобы полноценно торговать Америку (дейтрейдинг), студенту потребуются 25к$ Разумеется, суммы 1к$ будет недостаточно, на трёх разрешённых сделках в неделю (PDT rule) далеко не уедешь.
avatar

d_d

d_d, можете сами убедится что 1000 вполне достаточно. www.volhedge.com/article/7
Жадность к бедности!… Очень познавательный пост. Вновь прибывшим читать как мантру.
Несерьёзный подход, имхо. В том числе не согласен с тем, что на рынках нет настоящих профи управляющих.
avatar

sidyuk63

Игорь 63, только портфельные управляющие, да и то… Трейдер, берущий в ДУ — мошейник.
Di-trader, а если допустить, что НЕ мошенник? допустим он МОЖЕТ зарабатывать по итогам года — разве благодаря ДЦ он не сократит в разы дистанцию до миллиона? )))
Palmonk, ДУ то бишь )))))
Palmonk, под мошейничеством я понимаю не то что трейдер сбежит с деньгами или перельёт их на другой счёт, а инвестору отчитается об убытках и посыпет голову пеплом. Сама схема ДУ мошенническая априори. Плохого врача засудят, сантехнику за протёкшие трубы могут дать в морду и заставят переделывать за свой счёт. Прораб за брак на работе просто сядет. А трейдер? Чем он отвеает? Репутацией? Ха-ха.
Если ты честный ДУ- шник, бери все просадки на себя.
Di-trader, схема нормальная, просто пользуются ею часто недобросовестные мошенники — тут согласен.
Di-trader, бывает ДУ с гарантией сохранности капитала. В этом случае трейдер очень заинтересован.
Di-trader, если трейдер берёт просадки на себя — тогда — это не ДУ а займ.
ну так он плечи и у биржи может взять — и инвестор не нужен. на ФОРТСе плечи бесплатные.
да и сможет ли он расплатиться по такому займу после «залива»?

другой вопрос — даже системы с положительным мат ожиданием при переплечевании сливают.

что касается вашего примера со студентом — ну он глупый же — а чем этот студент будет все эти 10 лет питаться и на что жить?

так что к ДУ нужно подходить осторожно и профессионально — конечно оно больше выгодно трейдеру, чем инвестору, т.к. риски на инвесторе.
с другой стороны, а много ли альтернативных инвестиций?
Игорь 63, есть — на определённых исторических отрезках, на некоторых участках эквити…
Все зависит от подхода с трейдингу как к бизнесу. А пост очень симпатичный.
Вообще, считаю, что ДУ имеет место быть. Но только при условии, что трейдер берёт на себя ВСЕ риски. И гарантирует инвестору минимальный доход в размере инфляции. И только так. Все просадки за счёт личного капитала трейдера. А какого хера ты просишь деньги в управление и расхваливаешь себя и свою систему? А как до гарантий, то в кусты.
А риски вкладчика сводятся к недополученной прибыли.
Уверен, так когда-нибудь обязательно будет.
Знаете, как было в России до революции? Управляющий или банковский работник поступая на работу вносил залог. Что бы погасить за счёт него возможные убытки и не збежал (привет, ГНОМ))).
На самом деле и трейдеру так будет спокойнее. Он будет знать, что в любом случае потеряет только деньги, а не жизнь))). Торговать будет психологически комфортнее!))
Di-trader, со ста лимонов просадки за счёт управляющего?.. тогда пусть управляют сами… разница в просадках будет?.. вот с неё и заплатите.
Di-trader, это перекос в другую сторону. Даже банк гарантирует
(точнее государство) лишь сохранность 1 млн. руб.
И то неизвестно сколько лет потом будешь бегать, чтобы выплатили
в случае банкротства банка.
А тут такая безрисковая прелесть для инвестора.
Андрей Кучумов, ага, чтоб без рисков зарабатывать )))) автор конечно жжет нипадецки
Андрей Кучумов,
«И то неизвестно сколько лет потом будешь бегать, чтобы выплатили
в случае банкротства банка.»
Из личного опыта: собственно только ожидание около 2 мес. Затем почтой приходит письмо от АСВ в каком отделении банка, в своем городе, можно получить вклад, размещенный раннее в обанкротившемся банке.
avatar

Vlad7

Vlad7, получили деньги без проблем? какой банк лопнул, если не секрет?
Di-trader, у вас еще не выработался по настоящему трейдерский интеллект и вы не просчитываете что рациональнее, поэтому часто допускаете в своих постах серьезные ошибки — как можно брать в ДУ на себя ВСЕ риски, и потом получать лишь ЧАСТЬ прибыли? глупость огроменная (это все равно что взять деньги в банке, но при этом ВСЯ прибыль будет своя — а ваш вариант хуже этого )))))) ), сорри.
Di-trader, гарантировать на фондовом рынке — такой практике нигде в мире нет. Более того, это считается некомпетентностью и непрофессионализмом — гарантировать. ДУ это не банковский депозит. Все нормальные инвесторы всегда закладывают ограничительный риск, например — максимальная просадка -10%. Единственное с чем я соглашусь, так это с тем, что трейдер и инвестор могут договориться о возврате трейдером части убытка при достижении максимальной просадки в таком же процентном соотношении как если бы они делили прибыль. Например, если % трейдера за управление 30%, то при достижении максимальной просадки в 10%, трейдер платит из своего кармана 30% от этого убытка 10% от депо клиента
Di-trader, с таким подходом профи проще взять кредит в банке под залог и минимальные проценты. Ни один управляющий, за очень редким исключением, не будет брать на себя такие риски. Ведь пустив средства в ДУ, это по сути, нужно воспринимать как вложение, как, например, в акции, или облигации, или еще куда. Это всегда риски. То, что Вы предлагаете, это примерно то же самое, что договориться с председателем сбербанка о гарантиях, чтобы акции не падали ниже вашей покупной цены, при этом всегда были как минимум на процент инфляции выше к моменту закрытия реестра))
Жук Скарабей, спекуляции ни в каком месте не бизнес
а почему Вы не считаете того что студенту надо на что то жить в процессе зарабатывания?
avatar

Vitali

Vitali, на зарплату. А вы хотите сразу рыбку съесть?
Di-trader, так чтобы по 30 пунктов рубить, то это и надо работать в фин сфере мониторить рынок… А лучшая работа в Ик управляющий)
Di-trader, на какую зарплату, если он целыми днями торгует?
все правильно, кроме тиков…
от души +))
статья левая…
avatar

karlsonchik

вот поэтому меня и бесят герчикимайтрейды. бл… ребята вы же опытные трейдеры берите по 30 п.
хотя бы и будуте миллионерами долларовыми. зачем вам семинары?
avatar

gruffff

gruffff, вообще то они уже ДАВНО миллионеры долларовые )))))))))) (Герчик так точно)
Palmonk, долларовый миллионер-семинарщик.))
звучит как прикол. ))
gruffff, да просто хобби у него такое, общение человек любит )
gruffff, ну это вообще то факт, который признают даже те, кто его недолюбливают smart-lab.ru/blog/72101.php
блин, клиника какая… тыры какие-то, 72% в год на протяжении 10 лет… аффтар, убейся ап стену.
avatar

Stagirit

Stagirit, в чем клиника то? вывод: если человек умеет торговать он и так заработает, а не умеет никакая «достаточная сумма капитала» ему не позволит заработать. поэтому те кто берет в ду просто «играют на чужие деньги». вот и всё.
именно «играют...» т.к. не дают никаких гарантий инвестору, но при этом берут с него процент за то что они играют на его деньги.
gruffff, ну возьмите даже не чудесные «тыры» (кто интересно еще это название придумал?) а к примеру 5 мил. 20% этой суммы минус инфляция и налоги =43к в месяц. Очень скромненько. Но реально. А мечты о долгосрочной доходности под 100% — оставьте для совсем уж дурачков.
Stagirit, дело не в %. смысл поста был. если человек зарабатывает он и с 1000 баксов постепенно увеличит депозит. а не зарабатывает дык и 5000000 ему не помогут. один х… сольет всё.
поэтому все разговолры про ду х… полная. если чел просит в ду он хочет поиграть за вас счёт. повезёт дык повезёт. прибыль поделится. а не повезет заплатите ему за то что играл на ваши деньги.
+ возможная потеря всех отданных в игру денег.
gruffff, если 30% в среднем в год, то 1000$ придется очень долго раскручивать ) какой в этом смысл?
avatar

Romer

Romer, есть фонды управляющие Соросом к примеру и так далее, они делают прибыль на миллиардные активы стабильно много лет… просто они не на ТА делают основную ставку, а на понимание процессов в мировой финансовой системе, настоящие профессионалы, и смысл управлять 1000$ )
avatar

Romer

Romer, Просто если человек вас пытается убедить что может делать мегапроцент, торгуя систему основываясь на ТА, то в этом стоит усомниться )
avatar

Romer

Romer, так же как и никакого смысла давать в ду. если гарантий нет, то это игра. причем выйгрышем ещё и делится надо. смысл?
gruffff, гарантий нигде нет, в любом бизнесе есть риски, так же как и в управлении. Весь вопрос в том, кому дать в ДУ. Либо любителю ТАшнику, либо истинному профессионалу, типа Баффета или Сороса )
avatar

Romer

Romer, как это нет гарантий. если нет гарантий это игра а не бизнес. гарантия это договор, закон, суд. если они не решают, то «по понятиям»
договор то ду есть и риски там прописаны.
gruffff, это другое дело, прописать лимиты по рискам, в случае превышения ДУшник отвечает.
avatar

Romer

Romer, а у нас оч часто получается, что инвесторы сами берут на себя все риски. поэтому они и лошары. некоторые даже без договора умудряются давать в ду. а ду-ки этим пользуются т.к. знают что с них ничего не взять если чё. если было всё как я написал пиарящих себя ду-в в разы бы убавилось.
gruffff, даже законодательно запрещено гарантии давать.
tatika, это по 50000-100000 п. в день в +. а лосей сколько в день?
с многим можно согласиться. Хаить методы торговли (именно системность… т.е каждый день по 3 пипса профита на счет)-каждый горазд)-но не каждому это дано.
avatar

svanchik

спасибо, интересно.
avatar

GHJK

Вот андорец потихоньку сливает…
www.bloomberg.com/quote/IIF:AD
avatar

Acertado

Acertado, а вот этому управляле можно сейчас деньги доверить, если не поменяют стратегию… когда хвастался раньше, тогда надо было ноги уносить в кэш, а сейчас ЛОНГ НА ФСЕ!!!.. имхо.
Владимир Спицын, Он работает на американском рынке. Если бы он был в лонгах, то с января этого года, он вырос бы вместе с амерами, но мы этого не наблюдаем…
Acertado, ну если даём деньги, то он-профи… а мы не умничаем.Я имел ввиду, что хорошее эквити оно хорошее в прошлом, а где тогда прячется та самая жопокоррекция?
Acertado, зато тут на смартлабе всегда зарабатывал.))
автор ещё раз подтверждает лемму, что способ торговли = интрадей, предназначен, для «лохов» и однозначно ведёт к потере денег, размер депо, как конкурентное преимущество, в этом случае, не имеет значения… в этой части всё верно.
… только в этой части
пмсм
Гагарин, пример с итрадеем по 30 п это просто крайний случай. можно и позиционно слить. никакой разницы нет, если торговать не умеешь. и никакое депо не поможет.
Кто-нибудь в курсе, как успехи хедж-фонда Герчика, а то он сам уклоняется от ответа на множество спрашивающих его на Смарт-лабе?
www.finparty.ru/section/interview/16582/

Имеет ли право человек, взимающий столь высокую плату за обучение других(60 000 руб.), сам плохо управлять капиталом?

Раз он утверждает, что учит торговать хорошо
www.smart-lab.ru/blog/124910.php#comment1834423
то и управляет чужими деньгами, следовательно, так же хорошо. Это на самом деле так или я чего-то недопонимаю?
avatar

Bambuk

Bambuk, что значит имеет право брать по 60.000 или не имеет. если ему платят по 60.000 значит такой вопрос воббще не актуален. он же не заставляет… ) это вопрос надо задавать буратинам которые ему платят. типа- вы за что платите то, буратины? но с буратинами бесполезно разговаривать на такие темы. на то они и буратины… ))
Автор, я сильно сомневаюсь, что ты смог пройти путь от трейдера, торгующим по 3пука в день до своего миллионного состояния.Или что ты был инвестиционным управляющим и снизошел до нас смертных, чтоб поведать истину о великом заговоре всех хедж-фондов.
Ты скорее бабка околоподъездная, которая сама нихера в жизни не добилась, знания и навыков 0, зато учит и разоблачает всех депутатов и всю власть с дивана по телевизору.
avatar

rookie

rookie, я вам плюсанул… ибо вы очно все сказали
потому что надо смотреть изнутри… а не снаружи
rookie, + все правильно сказал!
сверху уже писали… повторю
— студент никогдане сможет делать свои 72% в год просто отснося туда стипуху и чтобы оно там само росло как дрожжи
— само оно не растет… им надо управлять… это время
и с 30 -100 тыр на депо он ноги без зп протянет

значит это абсурд надется что он раскрутит 30 тыр в фоновом режиме до ляма

— про 10 лет стабильно
фортс существует по сути в приемлимом для удобоварения виде только с 2008-го (когда запретили шорты на мамбе)

именно поэтому никто и не знает есть ли уже люди стабильно подымающие 10 лет или нету их
ибо первые три года… просто только начали писаться стратегии под срочку… значит активно торгуют по ним щас только 2-3 года…
вот если бы фортс существовал лет 20-30 уже
Студент, 100-200 пунктов это же все абстракция для того чтобы донести простую мысль что никто машинку для печатания бабла продавать или сдавать в аренду не будет.
Но очевидный плюс от ДУ всё же есть, это ЭКОНОМИЯ времени, так как частенько основные потери идут не из-за слива депо, а из-за потери столь драгоценного времени что человек мог потратить на что-то другое. :)
avatar

drow

Друзья, для того чтобы развеять все Ваши споры приглашаем всех на наш рессурс www.volhedge.com/article/7 это реальная торговля онлайн в американскую сессию.
2000 депозит вполне достаточен чтобы его можно было приумножить.
То что касается ДУ, то это конечно полный бред. Только тот трейдер который не в состоянии научится зарабатывать на рынке начинает заниматься околорыночной деятельностью. Если трейдер познал все тонкости рынка, научился управлять своими действиями то он непременно зарабатывает и ему не нужны деньги в ДУ. Никогда человек создавший свой прибыльный бизнес не станет работать на дядю, какой бы маленький на начальном этапе не был его бизнес.
Что касается хэдж фондов.
Все хэдж фонды создаются не с целью управления капиталом, а с целью управления рисками и формирования справедливой рыночной цены актива который находится под управлением фонда.
В России к сожалению сложилось не верное представление о хэдж фондах.
Первое предназначение Хэдж фонда — управляют рисками. А торгуемая цена это всего лишь производная от рисков (стоимость хэджа).
Второе предназначение хэдж фонда это — минимизация налогов при управлении собственным капиталом.
Ну и третье назначение это публичные хэдж фонды для инвесторов. Что это такое? Если такой хэдж фонд создает банк то он таким образом переходит в разряд номер один и такой хэдж фонд построен на основании управления рисками на активы фонда но с дополнительным привлечением денежных средств со стороны.
Если такой хэдж фонд создает бывший трейдер, то он уже переходит в разряд управляющих фондами, а это уже далеко не просто трейдинг. Именоо по этой причине мы наблюдаем ситуацию когда большинство публичных хэдж фондов сидят в минусах.
Поэтому мы поддерживает автора данного топика. Никогда не давайте деньги в управление трейдерам. Помните- трейдер это не профессиональный управляющий.
Почитай книгу 12 правил обращения с деньгами — это первое. Второе, ни один уважающий себя инвестор НИКОГДА не даст денег в ДУ под торговлю одним инструментом и уж точно под торговлю фьючом на РТС. Вы хоть понимаете, что это за инструмент? Что у него является базовым активом? Это воздух, НИЧТО, пустота, банальное пари с отрицательным мат. ожиданием. Фьюч на РТС создан брокерами для брокеров, инвесторам надо держаться подальше от него!
avatar

excelsior

excelsior, инвесторы портфели им хэджируют.
...5000 р./месяц :))))) ---> Этот студент вообще спать не должен…
Как обычно — ложный посыл, приводит к неверным выводам.
Вся эта стройная теория разбивается в тот самый момент, когда ваш студент с уже заработанными каким-то чудом 30 млн рублей открывает очередную позицию а скажем 30.000 контрактов (представим что среднее ГО все таки 10.000 руб.) с целью взять 30 пунктов. Понятно, в чем облом всей этой затеи?

То есть дело не в том, что нереально делать 30 или 100 пунктов в день. Дело в том, что любая попытка постоянно реинвестировать капитал, приводит к 2 следствиям:

1. Грубо говоря — «растет проскальзывание»
2. Одна неудачная сделка, с возросшим проскальзыванием, спустят пару лет успешной работы (что уже чудо, но не имеет сейчас значения) убивает результат 1000 прибыльных сделок, которые были до этого.

Именно в этом, неустранимое препятствие на пути разгона депозита в 1000$ до 3.9 млн $

А вовсе не в том, что невозможно делать 30 пунктов.

Таким образом варианта 2:

— делать 30 пунктов в день на одном контракте, но без капитализации, что не имеет смысла.

— взять капитал, который позволяет так или иначе получать профит стабильно год к году, и при этом жить на часть полученного профита.

Все. А все сказки про раскручивание и даже случайные истории подобного успеха это самая большая приманка для…

Людям продают мечту, что можно прийти с 100$ и стать фиглиардером.
avatar

asf-trade

Андрей, но ведь не всегда есть сразу энная сумма на капитал, которым удобно торговать..., просто в какой то момент необходимо уметь остановиться и прекратить дальнейшее реинвестирование и действовать по твоему совету. И ещё… А ты согласен с мнением тех, кто считает, что на рынке нельзя долго зарабатывать, даже используя твой подход к рынку как к бизнесу?
avatar

q123

аФФТОР, В ТОПКУ БЛЕАТЬ, не давай и не бери в ДУ задрали такими умными топиками
Я уже год на смартлабе, сидел исключительно read only, но тут что мне захотелось отписаться. Господа Ди-трейдер и Пальмонк, ответьте мне пожалуйста, у вас раз в месяц выскакивают обличающие посты про биржевую индустрию, и про то что нужно большое бабло и «безрисковые 20% на среднесроке» (это уже мем смартлабовский наверное). У меня сложилось впечатление что большими бабками вы не блистаете, а интрадей у вас не фурычит. Задам вам вопрос-что вы тут забыли то. Лудомания или огромное желание помочь заблудшим душам.
avatar

Carlito

бредовый пример с 3-мя тиками или 200 пунктами в день, ничего не имеющий общего с реальной практикой.
Насчет ДУ: вот вам пример. Я занимаюсь ДУ. Управляю портфелями клиентов. Я уже 3 почти делаю деньги своим одним и тем же клиентам ДУ на фРТС. Не каждый месяц получается закрывать в плюс, но суммарно на длинной дистанции — это неуклонный прирост депо. С этого прироста я получаю свой %. И я доволен и клиенты. И где тут мошенничество?
Дмитрий Сергеев, хотел написать почти 3 года)
Дмитрий Сергеев, Если вы торгуете успешно на длительном промежутке зачем вам инвесторы? Просто вы заработаете свой хулиард чуть попозже.
Di-trader, инвесторы чтобы рисковать их деньгами. у вас же написано… если получается «заработать» на их деньгах то это плюс к своему счёту.
если не получается заработать теряет инвестор. )) значит с инвесторами бустрее...))
Di-trader, неправда:) например у Вас 5 млн депо и Вы без плечей делаете 20% в год, но стабильно и без реинвестирования. Через 5 лет у Вас 10 млн, через 10 лет 15 млн рублей. Но если Вы взяли в ДУ 2/20% средств 55 млн рублей, то у Вас депо = 60 млн. 10 лет по 20% заработок (депо не меняется, профит выводится) = профит 120 млн рублей за 10 лет
У Вас 15 млн своих + 11 млн за управление + 20% от заработка 24 млн = 15 + 11+ 24 = 50 млн:)
Вывод: если Вы действительно умеете зарабатывать, то Вы нужны инвесторам, а они Вам.
Я привел доходность не высокую и сумму инвесторов не высокую, но даже при ней честно и качественно отработав 10 лет — Вы будете иметь приличный капитал, который может дать возможность не торговать, а разместить депозит и купить евробонды и иметь средний доход в 15% в год, а это 7.5 млн рублей / 12 мес = 625 тыс в месяц.
а я вложил в паммы и получил среднею годовую доходность 60 процентов… я полностью доволен
avatar

Mr_Repa

И еще. Ди-трейдер, если зарабатывать на бирже невозможно впринципе (в долгосрок. перспктиве), то невозможно почему? Из-за инструментов анализа (которые все как один хреновые), происков брокера (комиссии, сборы), или из-за психологии (которая типа всегда подводит, даже если все системно и четко)? Мне что-то очень захотелось узнать твое мнение по этому вопросу.
P.S. Смартлаб-единственный сайт после которого вообще не хочется торговать) Я серьезно.
avatar

Carlito

Carlito, считаю, что зарабатывать можно по принципу «бай энд холд» или с помощью инсайда. Всё остальное лишь случайность. Рынок непредсказуем в принципе. А за счёт брокерской комиссии мат ожидане отрицательное.
Di-trader, ясно, а что делаешь ты, как торгуешь? Что то мне подсказывает что интрадей ты не бросил) Или я ошибаюсь.
Carlito, да балуюсь куда без этого))) А кто тут не лудоман?)))
Di-trader, По себе не стоит судить о всех:) Рынок не предсказуем — это правда, но его можно понимать и правильно торговать:) Покупать и держать можно на любом ТФ. Главное понимать цену:) Если до сих пор нет понимания, когда что делать, то смена ТФ на дневный и выше не даст Вам результата — это такой же вопрос удачи:) Газпром по 200р купил и держи? и что ты с этого заработаешь?:)
А тут есть хоть один человек кто с 1000 $ заработал 1 млн $?:)
Мое мнение, что надо заработать начальный капитал (5-10 млн рублей для начала), а потом уже думать как его приумножить. Беда «студента» в том, как только на него вдруг свалиться 10 млн рублей, он сразу побежит себе машину и т.д. покупать. Не забывайте что еще нужна отдельная квартира, а тут у студентов все плохо:) Тч сколько раз надо с 1000 $ до 1 млн $ сгонять?:))) И кто вообще на этом ресурсе придумал что 1 млн $ — это много? 3-х квартира бизнес класса 100-120 м2 будет порядка 20-25 млн рублей:) Панельная 3х 80 м2 12-15 млн точно:)
avatar

merlindark

merlindark, Дмитрий Барановский системным трейдингом разгонял небольшой счёт (в 100-500 тыс р, не помню точно) до нескольких млн рублей.
Владимир Сарнацкий, Если 1 раз получилось с таким риском — это не значит что у второго так получиться:) Или второй раз… :)
Система все или ничего — это конечно выбор, но не работа. Т.е. результат по статистике отрицательный. Т.ч. копите деньги и учитесь правильно их вкладывать!:)
Владимир Сарнацкий, вроде Дмитрий Барановский все уже слил. А зарабатывал он продажей дисков с Герчиком, за 12000 рублей.
avatar

Shara

ganjatrader(getstar), А если ГП сейчас запилит 100-144 ещё на год-два???
ganjatrader(getstar), Бай энд холд- это типо купил ГП по 140 в 2012-ом и сидим ждём чуда??? Я уверен, что подавляющее боьшинство управлял не резались, а даже наоборот усреднились.
ganjatrader(getstar), скоро будет два года как мамба пилит в районе 200ma на недельках +-100п (если грубо)
ganjatrader(getstar), да… вложение в акции… это один из худших вариантов инвестий
Основной вопрос является ли ДУ сервисом.
Ответ нет это развод
Тк управляющий не берет на себя риски и ничем не отвечает перед клиентом

На таких условиях любой из нас взял бы в ДУ хоть триллион

ДУ должен гарантировать клиенту возврат вложенных денег плюс банковскую ставку
А что выше пополам
avatar

petr

petr,
ДУ должен то, что предписано в законе.

а ваши хотелки оставьте себе — сами-то подумайте, в чем мотивация управляющего привлекать деньги дороже, чем по банковской ставке?
petr, >>На таких условиях любой из нас взял бы в ДУ хоть триллион

взять то бы он взял…
дак то ж ему… (любому из нас) даст
petr,

По такой логике и банки развод. Вон в кипрских банках сколько получили держатели депозитов свыше 100 тыс. евро? Кто им возместит потери?
что бы эффективно управлять размером позиции — это один из ключей к успеху, необходимо иметь пространство для маневра, т.е. достаточно приличную сумму на счете. Как например сократить размер позы, если можешь торговать только одним контрактом?
avatar

q-trader

q-trader, прейти на фьюч ВТБ, потом на акции поштучно))
Слишком много условий для студента:
— подрабатывает;
— торгует;
— зарабатывает 3 тика в день;

Это утопия.

А ДУ (официальное конечно, а не у студента) — это альтернатива банковскому депозиту и не более того. Это для людей, которые хотят на часть денег получить % выше банковского депозита, при этом беря на себя риск просадок.
avatar

А. Г.

Зря писал, asf выше уже все правильно написал и мне остается только присоединится к его мнению.
А. Г., Добрый день. Студент приведён так, к слову. Это может быть кто угодно и стратегия может быть какой угодно. Суть в том, что зарабатывающий трейдер не нуждается в постороннем капитале, сколь с какого низкого старта он бы не начинал.
А что бы ДУ стало альтернативой банковскому депозиту, трейдер должен брать на себя все риски.
Например, набрался опыта, накопил 500 тыс. руб. Можешь взять в упрвление 5 лямов и гарантировать максимальную просадку в 10%, т.е. своих собственных. Это как в электрике, если у тебя допуск на 1000 вольт, то тебе и не дадут лезть туда, где больше.
Трейдер — водитель, инвестор — пассажир. Кто будет виноват в случае аварии? Не нужно ставить профессионально участника рынка в равные условия по рискам с рядовым гражданином.
Di-trader, на таких условиях ду-ки засцут.))
Di-trader,

А где что-то гарантируют? В банках? Да при нынешнем соотношении собственных и привлеченных средств в банках, ничего банк гарантировать не может. Гарантирует только государство и на очень ограниченную сумму. Так почему у ДУ должны быть более жесткие рамки, чем у банков?
А. Г., более жёсткие не надо, пусть будут такие же.
Di-trader,

А такие уже есть — банк не отвечает собственными средствами при убытках. Отвечает государство в пределах установленной страховой суммы.
Di-trader,

И насчет " не нуждается в капитале" — это утопия. Даже одинокому человеку, имеющему жилье надо 30 тыс. рублей в месяц на жизнь. Если эти расходы с трейдинга и только с трейдинга, то какие надо иметь проценты в год, чтобы депо в 500 тыс. руб. превратилось в 5 млн. руб.? И какие придется брать риски для таких %? А если трейдинг не основная и единственная работа, то конечно такому трейдеру не стоит давать в ДУ.
А. Г., пока одинокий человек не научился жить с трейдинга пусть идёт работать. А то все плачут что денег на депо нет. В Москве за 6 месяцев легко можно скопить 300-400 тыс. даже на съёмной квартире. (да придётся повкалывать, могу места подсказать) И вперёд и с песней, если сможешь.
Нет, блин, не хотят. Хотят в ДУ. А всё потому, что знают что всё равно сольют. Очень обидно пол-года не разгибаться, а потом слить всё за месяц. А чужие не жалко.
Di-trader,

Если он за счет сторонней работы может за 6 месяцев скопить 300-400 тыс. руб. При расходах в 50 тыс. в мес. (со съемной квартирой), то на фига этому человеку вообще трейдинг? Может ему наоборот скопить 3-4 млн. за счет сторонней работы и отдать в ДУ?
Di-trader, все очень просто, есть спрос, есть предложение. Если прописать в законе те условия и ответственность управляющего, как вы предлагаете. Спрос на услугу будет 100000 ед. условно, предложение 3-4 единицы условно)) Желающих дать в ДУ будет пруд пруди, а тех, кто готов взять на таких условиях раз-2 и обчелся.
опять двадцать пять))))
наверное полнолуния, люди сума посходили… последние время столько напостили Психологии___
я уже задумываюсь практику открыть. адрес Москва Загородное ш., д. 2 отделения неотложной Трейдерской помощи ( цена договорная)
avatar

RblBAK

приветствую автора, только не понял к чему пост то написан, история про 3 тика стара как мир ))) недостаточность капитала — понятие относительное, для когото и 10 к капитал ))) Думаю не стоит париться, Шура берегите нервишки — они Вам еще пригодятся )))
Я проще скажу. Правильно — это когда инвестор Просит взять в ДУ. Неправильно — когда трейдер просит дать в ДУ. Ответы на все вопросы в статье.
avatar

Brian

Brian, реально знаю людей за которыми ходят с просьбами взять в ДУ, а они отказываются.Тут они не пишут и известность им не нужна
куйня полная… НЕ СОГЛАСЕН!!! БРЕД!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP