<HELP> for explanation

Блог им. Palmonk

Математика крысиных бегов трейдинга

Попытаюсь в этом посте разобрать проблемы получения стабильно положительного результата в трейдинге и варианты их решения

===========================================

Начну с мани- и риск- менеджмента:

Менеджмент это фактически очень занимательная математика которая позволяет понять каков потенциал у трейдинга ))

очень полезно просчитывать самые разные комбинации с различными рисками, соотношениями, вероятностями и величинами серий профитов и тейков.

пример — соотношение стопа к тейку 1 к 6, а вероятность этого соотношения чуть больше половины в сторону профита — казалось бы выигрыш будет полюбому, но… посчитаем на примере 5 стопов к 1 тейку, риск 10% прибыль соотв. 60%


итак имеем серию: 5 стопов, 1 тейк, 1 тейк, 5 стопов, 5 стопов, 1 тейк — результат=  -4,3% (т.е. 95,7%  осталось от депозита)

таким образом, на первый взгляд хорошие условия на самом деле оказываются сливными…

а нас гуру чему учат? что ГЛАВНОЕ это хорошее соотношение стопа к тейку и все будет в ажуре )))  (вот и слушай их после этого)

ЗЫ на самом деле соотношение стопа к тейку, само по себе никакой роли не играет — только вкупе с вероятностью выигрыша, т.е. с системой.

на длительном периоде и соотв. достаточной выборке сделок надо очень сильно постараться чтобы соотношение прибыльных  было больше половины — я не сильно верю, что вероятность этого может быть 70% и даже 60% ....

(речь идет, подчеркиваю, о соотношении серий — потому что если стоп маленький, в 5 раз меньше тейка,  то и вероятность его срабатывания соотв. в 5 раз выше и задача трейдера сломить это дело в положительную сторону… хотя обычно сламливают в отрицательную ))) )


Кто то недавно говорил, (хвастался чуток )) ) что у него вероятность на сделку выигрыша равна 20%, то есть из 10 сделок 8 будут убыточными, а 2 прибыльными — допустим тейк будет в 5 раз больше стопа (риск 10% на сделку), распределим равномерно 4 лося, 1 тейк, 4 лося, 1 тейк, получаем … УБЫТОК и от депозита останется 96.85% — значит для выигрыша нужно, чтобы тейк в этом случае был в 6 раз больше, а не в 5 — однако это может привести к тому, что вероятность его срабатывания ухудшится и стопов станет еще больше  и таким образом получается замкнутый круг.

 таким образом депозит будет сливаться, а бедный трейдер даже не поймет отчего ))
и будет пытаться вырваться из этого круга с помощью увеличения количества положительных сделок (правильных прогнозов) что практически нереально.

Тут дело в том, что если прогноз в целом верный, но неверный в деталях и входим не там где надо то нас выбивает по стопам, хотя потом цена  достигает цели.  Если прогноз в целом неверный, но входы правильные, то удержание позиции также будет стопить. Значит, чтобы хорошо зарабатывать нужно чтобы прогноз был верен и в общем и в частности — я называю это три состояния удачи

таким образом только в 33% времени примерно (если у нас нестабильная жизнь, разрушительно воздействующая на психологическое равновесие, то этот процент может опускаться вплоть до 0% и наоборот — чем гармоничнее мы живем, тем лучше это будет отражаться на трейдинге)  мы по идее можем хорошо зарабатывать — исходя из этого расмотрим следуещее:


Считается что из замкнутого круга есть только два выхода (имхо) — первый это работа в тренде, когда один профит превышает один убыток в десятки раз (плюс вариант с пирамидингом)

и второй, когда трейдер более активно торгует в хороший период, когда тейки срабатывают чаще и менее активно в нехороший, когда много промахов (либо вариант варьирования объемов)


т.е. эти два варианта как раз и призваны нивелировать отрицательное влияние феномена удачи тем, что работа ведетсяна большом периоде времени и это дает нам возможность неспеша подготовиться и сделатьвсеверно когда это нужно будет — благодаря либо работе по плану ( трендовый стиль) либо по системе (в остальных стилях)


  • Ключевые слова:
  • ))
 

каждая последующая свеча в тренде -имеет шансы на дальнейшее движение что вверх… что вниз))
avatar

svanchik

svanchik, свеча — это не тренд. Свеча может быть и любая (хотя я бы с этим еще поспорил), но цена все равно имеет больше шансов оказаться выше.
Твое высказывание — типичное оправдание чайника, ловящего отскоки.
«однажды сороконожка задумалась о том, КАК она ходит» © —
в результате… сами знаете, что случилось… :)))…
avatar

Gugenot

Gugenot, ))) Док! умеешь поднять настроение! За что и спасибо))))))))
Marconi, Спасибо на добром слове, уважаемый коллега Маркони! :)
спасибо за топик! аккуратненько скопировала себе в файлик ). Кажется начинаю что то мал-мало допонимать ))
avatar

Galaxy

Galaxy, спекуляции на разнице цен это чрезвычайно трудное занятие, так как трейдер должен стать воином который просто делает то что должен делать, но при этом вовремя применять отсебятину… вот этот баланс нереально сложно удерживать

как я уже говорил в другом посте — в реальном спекулятивном бизнесе зарабатывать на порядок проще благодаря несравненно лучшей прогнозируемости (по сравнению с биржевыми спекуляциями), причем там спекуляции на разнице цен ВО ВРЕМЕНИ реже используется чем спекуляции на спреде (между ценой покупку и продажи) и для этого должны быть очень ясные причины — например к зиме различные вещи дорожают (топливо или ягоды, зелень разная) значит можно закупить тонну клубники, подержать в морозилке и потом продать зимой, или выращивать ее на плантациях в тропеках и доставлять под новый год ))

а еще есть такая спекуляция на окончательной доработке во времени — берется продукт из которого можно сделать более дорогой (например свежераспиленые доски и ставятся под навес для сушки, или коньяк в погреба) и через какое то время он будет лучше по качеству и стоить гораздо дороже

например сухая доска на 50% дороже сырой — т.е. за три месяца можно ГАРАНТИРОВАННО получить 50% прибыли практически без рисков (проблема лишь в ликвидности)

раньше конечно было лучше — цены на недвижимость постоянно росли и это создавало кучу прекрасных возможностей для заработка во всех трех видах…

в общем понимаешь к чему я веду? )))))))
Palmonk, к тому, что миллионы миллионные зарабатывают здесь только те, кто смог приручить демона Максвелла )) ну или как минимум сильно дружат с законами статистики, их и торгуют. Не? ))
Galaxy, для новичка самая большая ошибка это иметь твердые убеждения )) — поэтому вопрос в конце комента порадовал, показав что не все потеряно ))

не могли бы вы более развернуто пояснить что имели в виду под демонами и статистиками?
Palmonk, Само написалось ))) Сейчас подумаю что я этим хотела сказать (в смысле женщины-интуиты это сплошное О-О-О-О-О!!! спасаюсь чувством юмора)))
Итак:
1)
Galaxy, ага )))))))))
Galaxy, навеяло названием и темой топика+вспомнила как кто-то стебался над тем, как Герчик приводил аналогии законов физики в трейдинге. Я думаю он прав, но только физику взяла статистическую. Так вот, пару лет назад японские физики- экспериментаторы опубликовали статью, в которой говоря простым языком продемонстрировали как из информации можно извлекать энергию, с помощью которой они задавали броуновскому движению направление!
Galaxy, графики там были ну очень напоминающие наши. Но как вы понимаете все гораздо круче. Хотела пост написать в своем блоге, но не осилила ((
Galaxy, чтобы можно было зарабатывать нужны некие прогнозы с высокой долей вероятности — то что называется «верняки» — к сожалению иногда трейдеру даже торгующему внутри дня нужно месяцами, а бывали случаи в истории когда и годами, ждать своего рынка и не торговать — правда неизвестно таких трейдеров которые бы это могли делать )))))))))))))))

это ж психология! хочется что то там натрейдить постоянно ))
поэтому тот же Ливермор стабильно сливал все нажитое непосильным )))

в общем навряд ли человек может ждать столько, сколько нужно, если только для него трейдинг не что то очень второстепенное и неважное…
Galaxy, я бы вам ОЧЕНЬ рекомендовал поиграть в игры cashflow 101 и 202, от Киосаки — в конце концов приходишь к тому, что все эти биржевые игры нафиг не нужны )))
Galaxy, ух ты как интересно! ))

если вернуться на бренную Землю, то я для заработка всегда советую заняться реальными спекуляциями… я не думаю что на биржах хоть кто то зарабатывает кроме брокеров и самой биржи )))
даже крупные хедж-фонды то заработают в один год, то потеряют на следующий ))

СЛИШКОМ многое тут зависит от удачи… а поскольку положение усугубляет еще и фактор времени (чтобы налило нужно долго ждать) то шансы выиграть в трейдинге меньше чем в казино )))))

вот такие вот демоны )))
Palmonk, Все верно! Но в мысленном эксперименте Максвелла его демон на основании обратной связи (информации) открывал и закрывал заслонку, превращая тем самым хаос (удачу) в порядок типа в противовес законам термодинамики. А японцы это подтвердили экспериментально. Я не очень хорошо понимаю всю эту лабуду, но чувствую что в этом «собака порылась» ))). сейчас найду цитатку, которая мне запомнилась и пристегну
Galaxy, «Интеллект как демон Максвелла
Согласно мнению Назаретяна А.П. по-настоящему оригинальный результат рассуждения Максвелла заключается в том, что он «впервые сформулировал на физическом языке идею управления (ср. [Поплавский Р.П., 1981]) и показал, как целеустремленный субъект, не ущемляя законы природы, но используя наличную информацию, в принципе способен получать полезный энергетически выраженный эффект, сколь угодно превышающий сумму затрат».
Субъект, обладающий интеллектом, который превосходит по информационной мощности интеллект остальных элементов системы, выступает по отношению к ней как аналог демона Максвелла. Такую роль играют живое вещество по отношению к физическому миру Земли, культура по отношению к биосфере, племенные союзы неолита по отношению к палеолитическому окружению, городские цивилизации по отношению к архаическим обществам, осевые культуры по отношению к доосевым, индустриальные страны по отношению к колониям и т.д.
Для ясности картины стоит упомянуть, что под интеллектом в книге Назаретяна имеется в виду «модель мира с высоким уровнем внутренней сложности и динамизма; высокоспециализированный орган антиэнтропийной активности, обеспечивающий регулярное перемещение энергии из зоны сравнительно большего равновесия в зону меньшего равновесия и тем самым поддержание устойчивого неравновесия. В последнем значении, зачаточные формы И. присущи всем живым организмам и биосфере в целом».
Galaxy, ВОТЬ! и как это монетизировать на своем счете, н котором пока еще не все потеряно? )))
Galaxy, совсем я запутался )))))))) а с чего собственно говоря вы решили, что это надо применять в трейдинге? ))
Palmonk, потому что это уже существует по факту и по его природе! Не? ))
Galaxy, выбросите эту ерунду из головы — зачем вы себе этими мистиками сомнительного толка вообще забиваете мозг?

зарабатывать на рынке можно лишь в одном случае — если найти закономерность которая на большой выборке даст какой то профит.

а все эти попытки просечь природу рынка полная и никому не нужная ерунда
Palmonk, а представляете что творится моей голове от вашего трейдинга! )))))))))))))))
Galaxy, а что там творится? дык подключите логику и разложите все по полочкам — я могу помочь с определениями если нужно
Palmonk, я и подключаю ее периодически… особенно внешняя помогает структурироваться, но это мой большой секрет ))
Galaxy, рынок это рынок и есть! то есть нужно быть ТОРГАШОМ! )) — почему? потому что торгаш купит только если действительно видит выгоду и продаст только если это ему выгодно — то есть по вкусным ценам — а не как у нас обычно новички только увидят что что то дернулось сразу кидаются подбирать с мыслями «а вдруг нальет» ))) это уровень лоха а не торгаша )))
Palmonk, а как же «зарабатывать на рынке можно лишь в одном случае — если найти закономерность которая на большой выборке даст какой то профит»? Сам же написал, что торгаши оперируют срэдом, а трейдеы статистикой движения цены во времени
Galaxy, речь как бэ шла о ПСИХОЛОГИИ торгаша ))

во вторых о статистике я первый раз слышу ))) — пожалста не приписывайте мне то что я не говорил
Galaxy, вообще то насколько мне известно доказано что демона Максвела не существует… насчет японцев это не утка была случайно?
Palmonk, обижаешь! ((
Galaxy, я пошерстил инет — ничего о япошках не нашел
Galaxy, вам нравится я вижу в игрушки играться ))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP