<HELP> for explanation

Блог им. Simix

Вопрос: История цен опционов/улыбок

Обращаюсь к бывалым опционщикам.
Наверняка вы писали себе какие-то проги или примочки к квику.
Наверняка кто-нибудь сохранял периодически раз в день (час) таблицы опционов в базу данных или файл. Всем бы пригодилась для тестинга стратегий история цен опционов RI с маржируемой её части — с 2009 года.
Может у кого-то есть такое богатство хотя- бы с 2010 года.
Сам научился программой читать таблицы из квика в 2011 году, молодой был, зелёный, не просёк это дело сохранять, да вроде как незачем было, казалось я и так всё знаю, зачем мне что-то тестить. Теперь то оно понятно, что спутал растущий тренд с гениальностью. ))
Если у кого есть такое богатство как история цен опционов или улыбок+IV, поделитесь пожалуйста? Или тыкните носом где можно это дело посмотреть в открытом доступе? По поиску ничего не нашёл.
Сам я начну собирать эту историю со следующего контракта (RIU3), это будет улыбка+IV. Если чо, пользователям смартлаба будут льготные расценки на закачку этой истории, когда она накопится. :-D (шутка)
Заранее спасибо.
 

История сделок есть в открытом доступе:
ftp.rts.ru/pub/FORTS/pubstat
Там по дням, либо есть сводный файл «Statistika ALL FORTS.rar»
Не совсем то, что хотите, но лучше, чем ничего…

Попробуйте связаться с Виталием Курбаковским ( smart-lab.ru/profile/Kurbakovsky/ ) — может, быть, у него есть.

Еще одним вариантом может быть связаться с вашим брокером, поскольку биржа в своих отчетах для брокеров рассылает значение улыбки на конец дня (параметры). Возможно, ваш брокер их у себя сохраняет и будет готов отослать файлик. Опять же негусто, но что есть…
Вот здесь есть тиковая история улыбок с июня 2010: ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/.
Спасибо, здорово что есть такой FTP думаю не только мне пригодится. (С радостью бы плюсанул, но пока кармы не хватает...)
avatar

Simix

>>Сам научился программой читать таблицы из квика в 2011 году,…

Вот это научите, плиз! А то я вот прям до сих пор не могу из купАйла доску опционов прочесть.

Заранее спасибо!
НеГрустин, Из QPILE я не знаю как её читать. Я из C++
Тема в том что надо запустить в своей программе DDE сервер. И настроиться на приём DDE — сообщений.
Информация о таблицах приходит в формате обмена Эксела.
Там уже надо вручную разбирать блоки текста и double-значений.
Поищи в и-нете «простой DDE сервер исходники».
avatar

Simix

Simix, спасибо.
Понял про DdeШку. Я думал изнутри квикА…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP