<HELP> for explanation

Блог им. ballman

Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.

Всем привет. На день эксприрации, у такого инструмента как Si, имеется разрыв, т.е. как правило, цена следующего котракта выше  текущего на некоторое количество пунктов. Например, SiU3 на текущий момент выше текущего на 500п SiM3. Если склеить SiM3, включая сегодняшний день, с SiU3, начиная c экспирационного дня(понедельник), то увидим в «новоиспечённом» графике тот самый разрыв «вверх». Имея данные за период с 11.01.2008 по текущее время можно увидеть, что все «дырки» были закрыты (кроме «дырки» с прошлой экспирации), т.е. цена нового контракта или следующих за ним, всегда закрывали эти пустоты. Вопрос времени. Но в большинстве случаев, закрытие происходило в следующем контракте (стату любопытствующий подведёт сам, так будет интереснее для самих себя).
Теперь можно дать прогноз, Si в будущем, когда-нибудь будет стоить 30750 )))).
Спасибо за внимание. Удачи.
====================================================
Для тех «кто в танке» примеры:
«Дырка» 10.06-27.07.09
Наблюдение. Экспирационная &amp;quot;Дыра&amp;quot; Si. 

«Дырка» 11.09-22.09.09
Наблюдение. Экспирационная &amp;quot;Дыра&amp;quot; Si. 

«Дырка» 11.12-24.12.09

Наблюдение. Экспирационная &amp;quot;Дыра&amp;quot; Si.
 
«Дырка» 11.03-17.03.10 
Наблюдение. Экспирационная &amp;quot;Дыра&amp;quot; Si. 
«Дырка»10.06-15.06.10
Наблюдение. Экспирационная &quot;Дыра&quot; Si. Продолжение поста
 «Дырка» 13.09-27.09.10

Наблюдение. Экспирационная &amp;quot;Дыра&amp;quot; Si. 
 «Дырка» 13.12-23.12.10
Наблюдение. Экспирационная &amp;quot;Дыра&amp;quot; Si. 
 «Дырка» 11.03-18.03.11
Наблюдение. Экспирационная &amp;quot;Дыра&amp;quot; Si. 
 «Дырка»14.06-22.07.11
Наблюдение. Экспирационная &amp;quot;Дыра&amp;quot; Si. 
 «Дырка» 14.09-27.10.11
Наблюдение. Экспирационная &amp;quot;Дыра&amp;quot; Si. 
 «Дырка» 14.12-22.12.11
Наблюдение. Экспирационная &quot;Дыра&quot; Si. Продолжение поста 
 «Дырка» 14.03-16.03.12
Наблюдение. Экспирационная &amp;quot;Дыра&amp;quot; Si. 
 «Дырка» 14.06-19.07.12
Наблюдение. Экспирационная &amp;quot;Дыра&amp;quot; Si. 
 «Дырка» 14.09.12-10.01.13 сразу две:
Наблюдение. Экспирационная &amp;quot;Дыра&amp;quot; Si.
Изображены все экспирации с середины 2009 года. Обращаю внимание на июль. 
Надеюсь так нагляднее, что я имею ввиду…
===========================================================
Не понятна реакция людей на данный топик. Идут послания идти учиться, про дырку в знаниях… Я что-то не вижу в моём топике объяснения понятий типа контанго и бэквордация. Тем более нет ни намёка на объяснение принципов и закономерностей ценообразования фьючерсов… Не могу понять в чём суть таких упрёков в мой адрес. Я лишь обозначил некое наблюдение и попытался описать его простыми словами. И то только для размышления тем, кому это интересно. Так что просьба, оставить свои поучения при себе. Удачи. 
 

интересно, спасибо за наблюдение +
Дыра в знаниях у Вас, а не в Си. Почитайте что такое контанго и бэквордация. Фьючер на доллар всегда торгуется в контанго. И чем ближе к дню экспирации, тем меньше контанго. Нет никакого разрыва и дырок. Есть текущий фьючерс где контанго минимальное, а понедельник вообще исчезнет, а есть новый фьючерс, где стандартная разница со спотом и эта разница будет уменьшаться в течении жизни фьючерса.
Считайте это платой за кредит. На Форексе свопы, здесь контанго. Никто вам не даст торговать с большим кредитным плечом и не брать плату за это.
avatar

Vision

Vision, поздравляю, вы умны… Научите бездаря зарабатывать и познавать мир.
ballman, удивительно, но видимо так устроено зрение «абстрактных» людей. Человек, не понимая сути, о чём написано, учит уму-разуму.
ballman, Вы вместо того чтобы огрызаться, подтянули бы знания свои. О чем почитать — я подсказал. Можете и дальше искать дыры. Подсказываю — на любом фьючерсе они есть. Причем фьючерсы июньские по акциям торгуются в бэквордации из-за дивидендов, а все остальные в контанго.
Vision, Я прекрасно понимаю, о контанго и бэквордациях… Вы не улавливаете сути. Знаниями модных слов и к чему они относятся-сыт не будешь. Я рад за вас, что у вас «такие» познания. Людям, желающим заработать нужна «пища» для ума, а не всем известные прописные истины. Удачи.
Vision, спс за разъяснение +++
контанго, контанго, контанго, контанго

какой разрыв?
avatar

pXhXXst

Верно Vision написал. По сути, эти 500 пунктов — квартальная плата за удержание позиции до экспирации (так сказать, квартальный своп)
avatar

Inquisitor

спасибо, удачи.
avatar

rosov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP