<HELP> for explanation

Блог им. ArMAG

Подведение итогов торговли роботом за полгода

Привет. 

На прошлый пост про офз пришло много позитива от людей. Поэтому делюсь результатами робота за первые полгода.




Это первые мои начинания в алготрейдинге и я прекрасно понимаю, что робот сольёт рано или поздно. Не надо пожалуйста моралей о том, какой плохой робот :))) Напишу, как можно анализировать сделки (не только алго-трейдерам, но и всем товарищам).

Загружаем все хозяйство из брокерского отчета (в виде отчетов) в эксель и делаем необходимые преобразования данных (разбиваем по стороне сделки, по времени и прочему).

Далее переносим данные в систему анализа данных. И уже можно смотреть на результаты. Простая эквити ни о чем не говорит — вроде бы и неплохо все (сильный ДД после 15000 профита связан с повышением торгуемых лотов в 2 раза):

Подведение итогов торговли роботом за полгода

НО!.. Для начала простая статистика:

Подведение итогов торговли роботом за полгода

Наиболее интересные показатели:

N=84 (кол-во сделок)
Skewness =  0,6  означает, что данные сдвинуты вправо относительно нормального распределения, вы зарабатываете.
Минимум, максимум — все ясно.

Далее распределение:

Подведение итогов торговли роботом за полгода
 
Очевидно, что алгоритм — говно. Много мелких убыточных сделок ( до 3000 пунктов убытка).
Средняя прибыль — 180 пунктов, что крайне мало. Хотелось бы как минимум 400-500 пунктов.

Интересно другое представление данных, а именно Q-Q Plots:

Подведение итогов торговли роботом за полгода

За время работы робота был пойман черный лебедь, а именно проблемы на кипре. Было зафиксировано 10 тысяч пунктов убытка. Основной профит сделали 3 сделки. Кстати, на графике хорошо видно такое явление в трендовых стратегиях как «мелкое лосевое говно» (Спасибо ves2010 за формулировку).

По стороне сделки преимущество за шортами, в принципе данный алгоритм вообще стоит переключить на short-only, но у меня уже есть идеи «лонговой» стороны алгоритма, но про это как-нибудь потом:
Подведение итогов торговли роботом за полгода

В общем это краткий анализ, который можно провести с вашими данными, из которых можно извлечь ИНФОРМАЦИЮ. Ну и на закуску — можно играть с данными как душе угодно, например, в какое время обычно закрываются убыточные сделки, а в какое — прибыльные:
Подведение итогов торговли роботом за полгода
Убытки фиксятся на гэпе и на открытии амеров, что логично. Но если посмотреть на прибыль, то объяснения сразу так и не придумаешь:

Подведение итогов торговли роботом за полгода
Профиты кроются в первые 2 часа торгов, а также после обеда :))
В общем на выходных следует заняться плотненько модификацией лонговой части алгоритма, а именно присобачить её от другого, который ещё не запущен в бой. А возможно скомбинировать результаты и посмотреть, получится ли синергия в виде пониженной волатильности эквити и более высоких профитов.
 

А для чего такой анализ сделок? всмысле цель
Станислав Иванов, ну это и без анализа понятно. Отключение лонгов сами заметили это не совсем верное решение!
Я как то встречал тут статью про анализ монте-карло, исходя из графика эквити, думаю она будет самым полезным.
В остальном же я уделяю обычно внимание принципу и логике сделки, это чаще говорит больше об алгоритме, чем какой либо анализ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP