<HELP> for explanation

Блог им. Brian

Проба пера.

ТРЕЙДИНГ.
Некоторые понятия, на которых базируются мои принципы трейдинга.
 
Понимание вероятности в торговле.    
            Не секрет, что одни и те же события происходят с какой либо вероятностью во времени. Постоянно наблюдая за рынком, со временем трейдер начинает замечать, что при наступлении определенных условий, происходят строго определенные  этим условиям события. Например, при дивергенции индикатора RSI  цена корректируется. Разумеется вероятность коррекции при этом условии не 100%. Но она явно больше 50%. Совершая сделки в эти моменты, можно сделать прибыльных сделок больше чем убыточных.
 
Соотношения убытков к прибыли в каждой сделке.
            Нужно ввести для себя еще такое понятие как соотношение убыток: прибыль в каждой сделке. Это соотношение показывает, сколькими пунктами трейдер жертвует, чтобы получить определенное количество пунктов в прибыль. Среди гуру устоялось соотношение 1:3. Например, если я вижу, что можно заработать 300 пунктов, то мой стоп должен стоять не далее 100 пунктов. Или я не войду в рынок, если при стопе 100 пунктов, в прибыли будет менее 300 пунктов. Это утверждение правильное, но не обязательное, т.к. можно стабильно зарабатывать и при меньшем и даже обратном соотношении. Допустим, трейдер совершил 800 сделок, 600 прибыльных и 200 убыточных. Т.е. он распознает повторяющиеся события с вероятностью прибыли 75%. Это вероятность только поведения рынка в принципе, еще нельзя сказать, что на этом можно заработать. Теперь предположим, что он выполняет условие каждой сделки убыток: прибыль = 1:3. Совершив 600 прибыльных сделок, трейдер заработал 1800 пунктов. Но он совершил еще 200 убыточных сделок, которые принесли ему убытки равные 200 пунктам. Итого прибыль составила 1600 пунктов, при потере 200. Т. е. соотношение убыток: прибыль его торговли в целом 200:1600 или 1:8. Принятые нами соотношения убытков к прибыли в каждой сделке и вероятность распознавания прибыльных сделок дают возможность зарабатывать в принципе. Посмотрим, в каких случаях становится невозможно заработать, чтобы иметь возможность анализировать и вовремя отказаться от неработающей стратегии. Допустим мы видим, что трейдер способен совершить 800 сделок, 200 из которых убыточны. При таком соотношении сделок отношение убыток: прибыль в каждой конкретной сделке может быть отрицательной и при этом торговля в целом будет прибыльной. Допустим что убыток: прибыль в сделке 2:1. Т.е. ради заработка 100 пунктов трейдер каждый раз рискует потерять 200. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов прибыли и 200х2=400 убытка. Т.е. его торговля остается прибыльной. А вот если он будет жертвовать каждый раз 300 пунктов ради заработка 100, то такая торговля ничего не принесет. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов в прибыль и 200х3=600 пунктов убытка. То же самое можно увидеть и в первом параметре. Можно получать прибыль, совершая меньше прибыльных сделок чем убыточных при определенном соотношении убыток: прибыль в каждой сделке. Здесь важно понять значимость двух этих параметров характеризующих работу трейдера в целом. Эти параметры следует разделять и строго контролировать их выполнение.

            Первый параметр — кол-во убыточных сделок к прибыльным. Это соотношение достигается опытом работы на малых объемах. Не совершив, к примеру,  1000 сделок, мы не поймем, будет ли прибыльной наша торговля или нет. Совершив это множество сделок, и получив какой-то стабильный результат, мы можем вычислить какое соотношение убытка к прибыли нам необходимо, чтобы наша торговля в целом приносила прибыль.
            Теперь вспомним, что каждая сделка оплачивается трейдером фиксированной платой и корректирует соотношение убыток: прибыль по каждой сделке. Выглядит это так. Каждая сделка стоит, к примеру, 5 руб, уплачиваемых брокеру. Соотношение убыток: прибыль в сделке 1:3. Если мы ловим каждые 30 рублей, то получается, что, совершая прибыльную сделку, мы зарабатываем чистыми 30-5=25 руб, а при убыточной теряем -10-5=-15руб. Получается реальное соотношение 15:25 или 3:5. При таком реальном соотношении нужно совершать большее кол-во прибыльных сделок, что бы торговля оставалась прибыльной.
 
 
Стопы при поручении в управление.
            Получается, что доверяя в управление этому трейдеру капитал, мы рискуем потерять 1 долю ради прибыли 8-ми. Или, отдавая в управление 1 000 000 руб., мы рискуем потерять его ради заработка в 8 000 000. Именно, мы рискуем потерять весь миллион потому что существует вероятность, того, что первые 200 сделок все окажутся убыточными и это не будет нарушением в работе. Чтобы не потерять деньги нужно выставлять стоп по капиталу даже при соблюдении всех условий работы трейдера. Этот стоп по капиталу выставляет поручитель, тот кто поручает свои деньги в управление. Трейдера этот стоп не касается, он о нем впринципе не думает. Задача трейдера анализировать рыночную ситуацию и не отклонять ся от заданного курса. Стоп можно выставить например на уровне 20%. При уменьшении счета на 20% деньги из управления изымаются. При этом слежение за суммой на счете возложено на трейдера, что отвлекает его от основной его работы. Поэтому лучше не давать ему тех денег, которые не хотелось бы терять.
 
Временные периоды ценовых графиков.
            Работа трейдера, торгующего на основе технических сигналов, строится на анализе таких состояний графика цены или индикаторов, при которых целесообразен вход в рынок. Всякий график имеет свой временной интервал. При анализе и принятии решения о входе в рынок,  важно определить главный временной интервал, по которому будет проходить сделка. Можно учитывать все факторы из графиков любых интервалов, но важно руководствоваться каким-то одним, принятым как главный. Если, к примеру, мы вошли в рынок по 15-ти минутке, то, находясь в позиции, нам будут важны сигналы именно этого графика. Сигналами других графиков можно пренебречь. Можно переходить из одного интервала в другой, но учитывать при этом соотношение стопов по сделке. Например. Мы вошли по 5-ти минутке, стоп у нас 100 п. что =200рублям, прибыль 200п =400руб. Цена пришла в желаемый диапазон и на счете прибыль 400р. Вдруг мы видим, что на часовике появился сигнал на вход в том же направлении. Стоп по часовику 400 п. что составляет при том же объеме 800руб. Сделка по 5-ти минутке уже завершена и следовало бы выйти из рынка, но выход и затем вход в том же направлении – это потеря комиссионных сборов. Поэтому стоит остаться в рынке пересчитав плечо к стопу в 200р относительно стопа 400п. Т.е. в данном случае плечо должно быть уменьшено в 4 раза. 75% бумаг должно быть продано на текущих уровнях.
 
 
 

А где картинки?
avatar

DMprofit

DMprofit, что-то упустил этот момент. Картинки будут, когда я буду описывать свою стратегию.
avatar

Brian


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP