<HELP> for explanation

Блог им. ido

Палю грааль! 3 часть

Здравствуйте уважаемые участники смарт лаба. С вашего  позволения я продолжу описывать своё видение грааля и его составляющих.
Предыдущих 2ух частях в которых  я описал простой пробойный метод трендовых входов на основе которого можно построить торговый подход с положительным мат ожиданием. 
часть 1 
часть 2 

Грааль — это внутренне состояния равновесия во время торговли.

Сейчас речь пойдет о том как же математически проверить пригодность используемого Вами торгового подхода.
 Существуют множество подходов торговли с разным распределением вероятности прибыльных сделок и соотношением рисков. 

Есть системы где вы почти всегда будите правы используя усреднения позиций, но одна ошибка или продолжительный тренд вас уничтожит. Такие системы образуют колоссальную психологическую нагрузку на трейдера и ставят под удар большую часть средств (если не все).

Есть системы основанные на движении инструмента — на тренде. Данные подходы основаны на определение настоящего движения и совершения сделок в сторону основного движения. Этот метод подразумевает  хорошую прибыль в периоды сильных и направленных  движений, но  практически обречен на убытки в моменты низкой волатильности и бокового  движения.


Есть системе торгующие в боковом движении. Основная задача которых обнаружить канал в его стадии формирования  и получать прибыль от сделок совершенных внутри него. 

Какую бы вы систему не использовали, какими бы правилами ли индикаторами не руководствовались - Вы делаете одно и тоже, Вы ищите хорошие точки  для входа.  В погоне за хорошими точками входа многие трейдеры тратят не один год работы, постоянно создавая новые правила, фильтры, исключения из правил и регулярно  оптимизируя систему (Ваш покорный автор тоже гонялся за точками не один год)...

То, что я скажу многим покажется парадоксальным и странным — точка входа в не так важна на самом деле. Самое важно в трейдинге это ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫХОД ИЗ ПОИЦИИ.
 

Затем по важности я определяю размеры позиций (как открываемых, так и закрываемы)

Что бы понять как лучше оптимизировать Вашу  систему с точки зрения  управления капиталом, у  Вас должны быть достоверные данные совершенных сделок этой системой. Очень ВАЖНО, что бы у системы не было исключений. Иными словами точки входа и выхода должны быть прописаны так, что бы обезьяна в местном зоопарке смогла работать по ней. 

Вот пример как важно правильно управлять размером позиции, что бы научиться ВЫЖИВАТЬ в плохие времена (плохие времена есть у каждой системы)

1 Вариант
У вас есть 100 руб. Вы решаете ограничивать свои убытки фиксированной суммой 20руб. Другими словами если Ваш убыток достигает 20рую, то Вы закрываете месяц и не торгуете до следующего. Вы сможете протянуть в таком темпе 5, а то и  менее месяце (часть сожрет коммисия)

2 Вариант
Вы решаете ограничивать свои убытки 20%. Другими словами если Ваш убыток достигает 20%, то Вы закрываете месяц и не торгуете до следующего.

Палю грааль! 3 часть


очевидно, что если вы будите использовать 2 Вариант (динамично менять размер позиций измеряя его в процентном  отношении вашей всей сумы), то   
в случае неудачных серий ваш шанс остаться в рынке значительно выше чем в 1 варианте.

Давайте проедем эксперимент, где нужно выбрать 2 варианта. 
Представьте, что вам дали деньги и сказали играть в игру где вы не выйграете, а только проигрываете.  Но тот у кого к концу игры останеться больше средств -пободит.

Выберите один из вариантов:
А) 100% убыток в размере 20руб
Б) ничего не теряете в 5% и в 95% случаев теряете 22руб

Подумайте… Подумали? Так вот большая часть людей выберет вариант Б — так люди устроены и рынки устроены похожим образом. Вариант Б принесет Вам убыток в конечном счете БОЛЬШЕ чем вариант А. Не верите ?
Давайте считать (на рынках нужно не лениться и считать каждую копейку)

А)20 * 1 = 20руб
Б)22 * 0,95% + 0*0,05= 20,9руб 

На рынке нужно думать в вероятностях. И делать это так, что бы ваша система была имела 9 жизней.
 
 
Многие трейдеры ставят не  реальные цели, достижении которых заведомо обрекает их на неудачу. Происходит это из-за малого капитала и безумного желания быстро разбогатеть.
Ставить цели нужно, но реальные и цели должны идти от  статистических данных системы. Тестировать систему нужно постоянно. Тестирование нужно делать не роботом – а в РУЧНУЮ. Так вырабатывается понимание рынка и набивается рука на  определенные модели ВАШЕЙ  системы. Лично мне тестировать в начале своей торговли не нравилось,  мне было скучно и однообразно и приходилось себя заставлять.  Но потом я  понял, что мне  это помогает понять что я могу ожидать от системы в бедующем.
ОЧЕНЬ  ВАЖНО собрать точные данные на истории вручную. И  даже если эти  данные оказались не очень хорошими – не расстраивайтесь, Вы сделали огромный шаг к прибыльной системе.
Так  же нужно понимать, что выбирая себе торговый подход Вы должны осознавать как Вам будет  комфортнее?
-Когда система дает 30% точности и  при это зарабатывает или когда система дает 70% точности и при этом зарабатывает, но  уже меньше. Интенсивность  входов у таких систем будет разная. В одной вы вошли в позицию и ждете соотношения прибыли 1 к 4, 1 к 5 или больше, а в другой вы должны брать сразу … порой даже  при соотношении  1 к 1му.
Всё это очень  индивидуально… Все что нужно это 
1) Придумать примитивный вход и выход (на гонитесь за большим числом  правильных сделок)
2) Тестировать,  тестировать и ще раз тестировать свой подход собирая статистическиие данные 
3) На основе данных пробовать различные варианты размеров позиций и риска. (тут нужно эксперемнтировать)
4) На основе продланной работы и  четких правил начать  торговать (не на демо) на малом счете, вот какой есть минимальный придел у брокера — такой Вам и нужен.



для тех кто не понял — чувак какой то все пояснит


 


 

 

плюс. но сначала такой текст нужно проверять в word / много ошибок
Respect коллега! Правильный и единственный подход к прибыльному трейдингу. Я еще колдую с волатильностью, разными тайм.фр., импульсным движением и конечно разбавляю все это, разнообразием инструментов. Профита!
avatar

DimonD ۝

вы заранее ставите ордера на вход? проскальзывание большое бывает при входе на новостях?
avatar

l-way

+1 и за Монти Холла зачет, изменение выбора в рамках вселенной зачастую приводит к положительному результату )
avatar

lptrade

просто пипец как сложно… нормальный грааль можно записать одним предложением на одной стороне спичечного коробка
avatar

ves2010

ves2010, не уверен, что стратегии, которые используют управляющие фондов(с миллионными суммами) описаны на сортирной бумажке…
да, и кстати, в вашей стратегии точки входа и выхода исходят из технического анализа, новости только подтверждение входа/выхода?
avatar

lptrade

Идея, по-моему, правильная!
avatar

avror

Со многим согласен, кроме фразы «на гонитесь за большим числом правильных сделок».

Мой скромный опыт подсказывает, что это не так.
почти все неправильно
От души написано :) Даже хочется прокомментировать.

1. Главное в трейдинге--это понимать, откуда деньги.
2. Тренды не влекут за собой заработок. На броуновском движении тоже тренды есть. Заработок влечет трендовость--вполне определенное свойство рынка. И это свойство есть далеко не везде и не всегда. Попробуйте-ка амеров поторговать своим методом--замучаетесь.
3. Трендовухи--это, я бы сказал, наипростейший способ придумать рабочую систему. Но она будет наисложнейшей к торговле. Терпеть 70% времени убытки и отвлекать капитал на 100% времени--это омерзительно. Для этого нужна железная воля.
4. Существуют системы, на порядки лучшие трендовых. Они гораздо легче торгуются и гораздо меньше используют капитал. Iron Balls для них не нужны. И следующим после трендовух шагом логично смотрится поиск именно таких систем.

Все имхо.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, Вы правы. Я не говрил что этот подход лучший. Я привел пример. Это не соревнвание где кто больше заработает. Приведите пример Вы системы, о которой говорите…
avatar

ido

anatolyutkin,

позволю себе немного дополнить/поправить

2 — не всё верно. Заработок влечёт или трендовость или антитрендовость или наличие устойчивых паттернов, в обще, любое отклонение от случайного блуждания. Другое дело, что большинство людей умеют использовать только трендовость да и то не оечнь хорошо.

3- трендовые системы — самые простые, другие сильно сложнее.

4 — не всё верно. трендовые HFT- пожалуй, самые лучшие из всего что есть. Трендовые требуют меньше всего капитала, всем другим капитала нужно в разы а то и на порядки больше.
avatar

Swan

anatolyutkin,
> 4. Существуют системы, на порядки лучшие трендовых

Анатолий, хотя бы намекните, о чем речь.
Сергей Грошев,
Хорошесть системы--это, условно говоря, профит деленный на время в рынке. Копать можно как в числитель, так и в знаменатель.
anatolyutkin, так что, реверсные системы вообще не имеют право на существование?
Сергей Грошев,
Я такого не говорил. Я вообще считаю, что понятия должен/не должен, итд, лучше исключить из головы. Никто никому ничего не должен :)

Я торгую и всегда торговал трендовые системы. В том числе--и реверсные. Чем больше систем различной логики--тем лучше.
главное что они существуют
где то в парраллейной вселенной
avatar

Equilibrium

автор не стыдно выдавать чужие труды за свои собственные, он тупо пересказывает эту книгу (Ван Тарп. Трейдинг- ваш путь к финансовой свободе) в своих 3х частях. Амёба.
avatar

russo_turisto

russo_turisto, Откуда Вы знаете, что автор читал эту книгу?

Остап Бендер ведь тоже независимо от Пушкина сочинил: " Я помню чудное мгновенье".
Сергей Грошев, посмотрел в хрустальный шар.
russo_turisto прав. Я читал эту и многие другие книги. Писал статью из головы. Просто в подсознании я считаю книгу ан Тарп. Трейдинг- ваш путь к финансовой свободе одной из лучших. При этом конечно возможно пересказвание некоторых мыслей. но russo_turisto перегнул с оскорблением :) Я не обижаюсь. Каждый имеет право на личное мнение (сам омеба!:))
avatar

ido

ido, видимо ваше подсознание просто без ума от прочитанной книги, много наверное полезного для себя из нее подчеркнули, поэтому оно и выдает чутли не голые цитаты, некоторые отрывки прям копипаст. Да какие обиды, мы ведь тут все серьезные люди). Инфузория туфелька.
С козлами он круто завернул)))), вот так и разводят лохов)))
avatar

majorpuz


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP