Гусь был закрыт досрочно: бывает и такое

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).

Рыжий писдил продолжает править рынком (привет всем любителям Трампусика!). И если раньше накат воодушевления мог длиться несколько дней, а прилив разочарования мог длиться неделями, то сейчас все заметно ускорилось: обе волны внутри дня могут три-четыре раза сменить друг-дружку.

Примерно на середину ноября моя декабрьский Гусь в Сбере выглядел следующим образом.

Писдил шёл ни шатко, ни валко, и я наделся, что эти танцы с бубном вокруг числа тракториста в Сбере продляться до самой экспирации, что меня очень даже устраивало (см картинку). При ГО 140,6 т. рублей (см скрин ниже) заработать можно было порядка 62 т. рублей, что давало отдачу порядка 44% за квартал.

Но тут рыжий выкатил свой план-термояд, хомячки пыхнули и снова здорово: туземун, рокета,  до дня благодарения… благостное борматание разливалось по телеграмм-чатам и каналам.

Стратегия, в том виде в котором была, имела границу безубытка в 320 рублей за акцию Сбера. Учитывая, что до экспирации оставалось чуть меньше месяца, граница не выглядела такой уж и далёкой и на замке. Ещё пару планчиков хомякам подкинут и вполне могу Сберик и заграницу погнать, что для меня было не приемлемо.

Спокойствие дороже, решил ваш покорный слуга, и перестроил Гуся до состояния вертикального спрэда, как на картинке.

Наверное, так можно было бы и оставить до экспирации… Но, червь сомнения снова подточил мою уверенность: что если Дедуля снова переобуется в прыжке? Очередные подлодки погонит к берегам отчизны, али санкции какие введёт? Все это уже было — скажете вы. Так ничто не мешает, все повторить — отвечу я.

Проблема в том, что если резкие движения происходят за пару дней (или в день) экспирации, то сама конструкция становиться крайне плохо управляемой… Короче, закрыл я Гуся досрочно. Вся конструкция выглядит теперь как линия на картинке ниже.

В итоге прибыль составила порядка 30 т. рублей, что даёт отдачу на ГО порядка 21.3% за квартал. Я специально написал и опубликовал статью до даты экспирации (17.12.25), чтобы по факту оценить верность принятых решений: 1) уход в вертикальный спред, 2) закрытие всей конструкции. Могу ошибаться, но имхо, много ожиданий позитива на рынке, а значит импульс может быть в обе стороны.

Не ИИР. Если понравилось, ставь лайк/комментируй и подписывайся. Удачи в торговле!

#опционы, #опционынаакции, #премиальныеопционы, #опционынамб

Ссылка на открытие счета в Алор: Https://www.alorbroker.ru/open/?promo=L0728