<HELP> for explanation

Блог им. Burger

Сложность применения теории вероятности в торговле.

Тема теории вероятности не раз поднималась.
Хочу добавить от свои мысли на этот счёт.
Топик поднимает лишь одину из проблем, связанных
с теорией вероятности, а есть ещё и другие.
Сам использую распределения изменения цены. Т.е. рост или падение
не принципиально, главное что цена изменилась на определённое
число пунктов.
Для примера возьму распределение для 60 пунктов изменения цены
и соответствующую ему плотность распределения вероятности.

Сложность применения теории вероятности в торговле.


Для описания проблемы есть примерный график цены в консолидации.

Сложность применения теории вероятности в торговле.

Ширина консолидации 40 пунктов цены, значит ни для одного уровня
цены внутри событие, что цена ушла на 60 пунктов в любую сторону
ещё не произошло. Для точек 1, 2 и 3 рост цены до уровня А будет
означать изменение на 60 пунктов. Однако для точки 1, как самой
дальней в консолидации, вероятность этого события составит
допустим 60% (как и вниз тоже 60%), для точки 2 30%, а для
точки 3 лишь 10% через время t. Важный ньюанс, потому что 10%
достижения уровня не означает, что 90% цена там не будет вообще.
Не будет через время t с 90% вероятности.
Несмотря на то, что достижение ценой уровня А — событие для всех
3-х точек, суммировать вероятности нельзя. Принять их равными
большей, или меньшей, или средней вероятности тоже нельзя.
Собственно в этом одна из сложностей. Мы в праве выбрать любую
стартовую точку и для всех выборов распределение справедливо.
 

Realist, она не зависит от числа точек.
Для каждой точки свой набор вероятностей, и они не связаны.
Но! Есть ещё распределения 20,21,22 и т.д. И нужно ловить
противоречия, в какую сторону больше противоречий.
Хотя всё равно это останется вероятностьи и может быть
наоборот. :)
Применение ТВ в такой постановке — тупиковый путь. Не тратьте время.Много раз говорилось, что вероятностные распределения на истории не гарантируют устойчивость таких распределений в будущем.
vlad330033, Да, мнение, что не гарантируют распространено. А кто, что то вообще гарантирует? И кто эти люди, которые много раз говорили? Возьмите сами и посчитайте, а потом поработайте и мнение у вас будет тогда основанное на своем опыте и однозначно иное.
Realist, Да уже все считал и работал, но немного, ибо сразу понял, что это тупик.Давно заметил, что чистые математики так устроены, что выбирая сразу неэффективный путь, затем пытаются его оптимизировать. Уточню, что да, работает эта схема, т.е. иногда можно попасть в фазу рынка. Но в перспективе либо ноль, либо слив, либо смешной профит. Есть другие эффективные пути. Вероятностники рассуждают часто как водители кобыл, которые(водители) никогда не видели автомобиля и тем более аэроплана.
vlad330033, не буду спорить о том чего не знаю. Возможно есть более и очень эффективные системы.
Realist, Но что, для вас эффективная система? Какой выхлоп в неделю, месяц, год? Какой риск? Какой минимально достаточный депозит? Каковы временные затраты на управление счетом?
Realist, ответ будет слишком длинным. Он не укладывается в рамки коммента. Но кратко, система правильно обрабатывает все главные движения даже внутри дня, профит-фактор не менее 10, реально 12 ...20. Затраты и динамика эквити зависят от депозита.Вы затронули огромную тему.
Realist, по-поводу количества точек — это вы про распределение
объёма по цене. Там вообще слишком мало статистики для каждой
отдельно взятой цене, чтобы применить теорию вероятности.
Приведённая картинка реальная, расчёт для последних 60 млн.
сделок ФСбер. Как видите пик лишь на 19 тыс., т.е. доля ничтожная.
Что уж говорить о том, что внутри дня сколько-то там сотен
сделок попали в один уровень. Никакую вероятность они не повысят.
vlad330033, тут прелесть в том, что всё расчётное, пусть
трудоёмкое, но расчётное. Если сформулировать систему
условий, то задача будет очень трудоёмкая в расчётах,
но 10-30 пунктов на фьюче робот легко сможет скальпировать.
vlad330033, это конечно. Сегодня в Сбере с открытия цену
задрали, чтобы покупатели боялись, зато медведи заново перезашли
ещё выше, чтобы их потом вынести, поэтому с открытия нужно
было покупать.
Вот только как это запрограммировать? Четверг, пятничный вынос
и сегодняшний расклад?
Андрей Кучумов, вот пример работы индикаторов на сбере на сегодня. Вверху график, ниже индикаторы. Как видно, все движения отработаны.
vlad330033, а вот другой расклад:
с открытия фСбер прыгает на 9995, далее небольшая консолидация
9957-9995 и прыжок на 10047 и снова некоторая консолидация,
коррекция до 10003, а в этой точке для 9995 вероятность
движения до 9940 или 10050 составлял 65% в течение 15 минут,
для точки 10047 вероятность движения на 9940 в течение 15 минут
менее 5%, при это цена продолжила расти, при этом вероятность
движения от 10025 до 10055 или 9995 в течение 15 минут составила
87%. Вот это, всё вместе расчётная модель для лонга, причём
абсолютно расчётная.
Извините уважаемые господа спекуляторы что вклиниваюсь в Вашу высоко интеллектуальную беседу, но все-же позвольте спросить: А как эти размышления помогут рядовому трейдеру точно открыть позу и рассчитать и закрыть профит? Ну пусть не от всего предполагаемого движения, ну хотя-бы высидеть працентиков 60! Прошу объяснить, иначе Ваш пост ПОРОЖНЯК!
avatar

Gavrila

Gavrila, А кто сказал, что наши размышления должны помогать рядовому трейдеру? Мы все сами по себе.
Gavrila, а у Вас какие идеи, как это можно использовать?
Моя мысль предельно проста. Любая система, чем проще тем надежнее, а значит результативнее. И еще, я придерживаюсь мнения что трейдинг это скорее психология чем математика.
avatar

Gavrila

И еще, уверен что Вы представляете себе работу скальпера. Представьте сибе что получится если скальпер во время торговой сессии вдруг начнет размышлять об аспектах применения теории относительности в скальпинге! Результат, думаю будет в лучшем случае 0, аскорее всего глубокий минус.
Gavrila, совершенно согласен. Но психологию автоматизировать
на основе существующих технологий не реально.
Я негативно отношусь к автоматизации трейдинга. Причина вот в чем: если мы говорим о торговле на коротких таймфреймах то наблюдая за опытом коллег трейдеров и моих товарищей я вижу закономерность: роботы работают, иногда с неплохой прибылью. Но через какой-то момент наступает сбой, причем любой, начиная от банального глюка, до изменения рыночной сетуации, и робот все сливает. Если постоянно сидеть и следит за ним то тогда зачем он нужен? Ну а если работать от 1 часа и выше то тагда и загоняться с автоматизацией не стоит. Считаю что один раз за час, а то и реже заглянуть в терминал может любой как-бы небыл занят.
avatar

Gavrila

Gavrila, логично, ведь робот работает по математической модели,
и для ускорения работы, а чаще из-за лени, это модель сильно
упрощённая. Мне же хочется понять, а если не упрощать?
Если поднять ферму и пусть обсчитывает всё в реальном времени.
Вопрос не праздный. Зарабатывать 100 тыс. в месяц, чтобы потешить
хватало на жизнь — это одно. Управлять большим капиталом (если
действительно хочешь профессионально работать на бирже в перспективе)
совсем другое, там без серьёзных моделей не обойтись.
Gavrila, и робот не будет принимать торговые решения.
Он будет делать рутину: распределение заявок по диапазону,
стопы и прочее. Но также он будет отрисовывать прогноз
по цене через 5 минут, 10 и так далее, на каком уровне какая
вероятность его достижения к этому сроку. А решение принимать
естественно самостоятельно.
Ядумаю что мозг человека — самый совершенный робот. Говоря чем проще тем эфективнее, я пониаю что эта простота выдаётся на поверхность сознанием обработавшим колосальное количество информации… И в отличии от робота живой интелект самообучаем. Развитие автоматизации преведет к деградации интиллекта. Незнаю каков Ваш возраст, мне 46. Когда я учился в средней школе помню что нам категорически запрещали калькуляторы, все считалось либо в уме либо на бумаге. А теперь посмотрите на современную молодеж, это-же даже не деградация это катастрофа! Так-что кроме всего прочего эта еще одна пречина работать самостоятельно, и постоянно рости. И потом переход с меньшего денежного объёма на больший в управлении капиталом, это не только проблема изменения математической модели управления. Это проблема прежде всего психологическая! Пример: если мне сейчас дать 1 миллион долларов в управление, я сойду с ума, и скорее всего сольюсь. Хотя понимаю что один лимон бакинских с точки зрения бирживого объема торгов от превычной мне сотни тысяч рублей вообще ничем не отличается. Вот как-то так.
avatar

Gavrila

Gavrila, поддерживаю в том, мозг нужно держать в тонусе. Сам
стараюсь считать всё в уме. Но модель нужна, человек по разным
исследованиям более 10 минут не может держать внимание и утомляется.
А уж если часами в монитор смотреть, то можно вообще ничего
не заметить. Поэтому автоматизация нужна.
Согласен, сам в свое время целыми днями сидел и тупарылил в минутки и в пятиминутки, и крышу рвало и депозит разматывало. В итоге пришол к 1 час графику, меншый тайм-фрейм даже не открываю. Заглядываюв в манитор только за 5 минут до окончания каждого часа, анализирую ситуацию. Если есть сигналы принимаю решения, если нет — отхожу от манитора и занимаюсь чем угодно, только не биржей. Не знаю как Вы к этому стилю поведения отнесётесь, а у меня торговля получшела, мне помогает.
avatar

Gavrila

Gavrila, это правильно, но я так не смогу быть спокойным,
мне спокойно, когда робот страхует.
А в чем проблема? Если поза открыта то обязательно стоит стоп. Если отложенный ордер то за ним всеравно стоит стоп. Если не в рынке то всеравно до закрытия текущей свечи некаких действий не предпринимается. Проблема в чем?
avatar

Gavrila

Gavrila, стоп — это весьма примитивный, с точки зрения реализации
механизм. Очень редко вхожу всем объёмом по одной цене. Более того
пока вхожу, оцениваю ситуацию, если что-то смущает — прекращаю,
жду, оцениваю… Собственно выход — это обратный вход, следовательно
почему такое упрощение — дошли до уровня, жмяк позу в рынок.
Есть несколько упрощённые, но такие же как для входа правила
сброса позиции. Вот это и делает робот. Уже не помню когда в рынке
стоял стоп на сервере брокера. Понятно, что есть технические
риски сбоя сети, компьютера. Но в долгосрочном периоде эти риски
много меньше, чем риски потерь на проскальзывании и чрезмерном
срабатывании стопов по всей позе.
Вероятность в таком ключе работать не будет, нужна точка опоры для любых расчетов, причем любая точка опоры будет являться теорией.
avatar

DarthVader

DarthVader, я за базу взял 3 аксиомы, актуальные
на данный момент:
1. Такая модель применима лишь для спекулятивных
инструментов
2. Рынок не является абсолютно ликвидным, т.е. нельзя
любой объём и продать, и купить по текущей цене, значит
крупным участникам требуется время для управления
позицией.
3. Любая поза на рынке убыточна (см. п.1), следовательно
крупные участники будут давить и кто-то победит, раз
инструмент ещё торгуется.
Прочел коменты, нет ни одного аргументированного возражения, это БЕЗУСЛОВНЫЙ плюс в сторону вашего подхода. Считаю, его необходимо развивать, разрабатывать методы по выявлению аномалий и отклонений на фоне стохастического движения. Достаточный мат аппарат имеется?
Cristopher Robin, с математикой пока нет проблем, потому как
до неё ещё не дошло. Граничные условия не известны и входные
переменные не обозначены. Пока всё на уровне аксиом.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP