<HELP> for explanation

Блог им. mirovan

Исследование статистики по безработице США. Часть 2

После публикации заметки "Статистическое исследование поведения рынка на новостях о безработице США", мне предложили выделить дни в которых наблюдалась наибольшее отклонение цены в интервале времени с 16,00 до 23,50.
В качестве значимого отклонения цены в интервале с 16,00 до 23,50 я взял среднее значение, которое составляет 1,2%. За значимое значение изменения заявок на пособие безработице я принял значение в 30,000.
 
Исследование статистики по безработице США. Часть 2
Рис. 1. Соответствие изменения цены в интервале 16,00 до 23,50 и числа заявок по безработице


При этом количество дней для которых в принятом интервале разность цен оказалась больше 1,2% составила 89.
Количество дней для которых количество заявок по безработице изменилось более чем на 30,000 составило 49 дней.
В результате сопоставления этих значимых дней, был получен следующий результат: только в 16 случаях значительное изменение (более 30,000) числа заявок по безработице привело в изменению цены более чем на 1,2% в выбранном интервале времени (16,00 до 23,50).
Напомню, что дней для расчета этих данных в выборке было всего 275. В связи с этим, я могу утверждать, что изменение числа заявок по безработице в большинстве своем влияет на изменение рынка в моменте текущего дня выхода новости не существенно.
 

То есть вывод такой, что никак не влияет? :)))
avatar

siva

Станислав Иванов, да, именно так :)
Станислав Иванов, еще более точнее влияет в моменте. Но на большем таймфрейме (именно внутри дня) не влияет никак )
Максим Милованов, ясно. кто бы сомневался. В последнее время волатильность на этой новости укладывается в белый шум.
Так что ждем по ввп ;)
avatar

siva

Станислав Иванов, подозреваю что там будет нечто похожее :)
Хотя попробую посмотреть, может и в правду есть какая то зависимость там :)
Максим Милованов, Только данные нормализуйте. А то в 2008 году понятное дело, что высокая вола.
avatar

siva

Спасибо большое!+
во общем-то, этого и следовало ожидать))
avatar

miro

miro, спасибо, подправил ;)
++++++++++
avatar

rsm7

результат даже ниже случайного, то есть вообще не влияет. спасибо большое за исследование!
было бы очень интересно узнать и по поводу отчетов по недвижимости_
Спасибо, полезная информация.
avatar

SergeyZ

не думаю, что кроме куе3 или понижения рейтинга большой двадцатки, какая то другая новость может двинуть реально рынок. та же ВВП и безработица, они только спекулятивную волатильность дают, и то раньше было более заметнее.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP