<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Простая математика, в расхождении корреляции!

Ранее моя статья уже печаталась но общественность ее не увидела, поэтому решил перепечатать, убрав пиар состовляющую.
    Зачем новичку, а тем более  достаточно опытному и удачному трейдеру торговать в дилинге? 

     Для начала ответим на такой вопрос — как разработать свою собственную систему торговли, не важно роботами или руками? Необходимо иметь идею! Это, пожалуй, самый важный критерий! Далее можно самому собрать алгоритм, например в программе TSLab, или же заплатить программистам, но не суть… Главное — идея! 

     Идеи возникают у всех людей. Так вот, представьте, в дилинге работает порядком 50 трейдеров, у каждого есть свои мысли, каждый ими делиться с другими. Идеи летают в воздухе. Хватай, дорабатывай и пользуйся!

      Идея из данной статьи, пришла на ум, когда (мой дружище) Дмитрий Вострухин, в очередной раз возмущался: «Куда ты, РТС, летишь вверх, в то время как СИ очень сильно растет, а ММВБ падает?» Почти ни для кого не секрет, что в данном случае РТС должен падать. У меня же есть свое мнение на этот счет:
РТС никому ничего не должен.

      Поэтому было решено реализовать стратегию на основе расхождения СИ и РТС. Узнав у Дмитрия какое расхождение является допустимым, я все-таки смог доказать, что РТС ничего не должен. Вот что получилось...
Простая математика, в расхождении корреляции!
      На картинке выше представлены сделки РТС с хэджированием по СИ, я вхожу когда один инструмент хорошо изменился, а другой остался на месте, с целью поймать разницу. В итоге получилось не плохо на 1 контракт РТС и 10 контрактов СИ, с учетом небольшого риска на сделку ввиду хэджирования ( и СИ и РТС открыты в одну сторону).
Простая математика, в расхождении корреляции!

       Так вот, собственно, к чему весь этот рассказ. Почему дилинговый центр? Я работаю не только с роботами, но и с людьми: общаюсь со своими коллегами, обучаю алготрейдеров. Поэтому  понимаю, что работа в команде как с профессионалами, так и с новичками полезна для развития каждого члена команды.

 P.S. в конце недели, 6 июня в 17.00 состоится мой вебинар, приглашаю всех желающих.
 

Бывают времена хорошие — это все работает, но самое интересное происходит когда после раскорелляции не происходит обратного схождения — ко
интеграции. Сколько раз и до какого убытка будете усредняться или держать позицию?
Alximik (Игорь Васёв), это вопрос второстепенный. Расскажите лучше, что такое коэффициент коинтеграции? Как его считать?
avatar

siva

Станислав Иванов, я его вручную не считаю — зашит программно… Можно погуглить или подсмотреть в Еxcele…
Alximik (Игорь Васёв), в экселе нет коинтеграции.
avatar

siva

Станислав Иванов, если не можешь найти — тогда «забей'' на нее: я ее раньше использовал только интрадей на акциях, сейчас на фьючах нахожу пары визуально по расхождению-схождению и это работает на среднесрчном арбитраже довольно долго.
Вариант второй — купи лицензионную прогу или закажи програмерам.
Alximik (Игорь Васёв), да причем тут проги — я в матлабе и так работаю.
Где теория по коэффициенту коинтеграции???? Что за показатель, как считается??????
avatar

siva

Станислав Иванов, Матлаб интегрированна в систему робота или просто расчет?
Микаелян Саро, только смотрю.
avatar

siva

Alximik (Игорь Васёв), я понял. вы вообще не в курсе. спасибо.
avatar

siva

Станислав Иванов, я зарабатываю практическим трейдингом, а не разработкой софта: софт я покупаю у программеров которые как раз и роют инфу. Так что могу поделится только в плане практики…
Alximik (Игорь Васёв), как можно практически торговать, не зная основ?)
avatar

siva

Станислав Иванов, Нууу тут спорный момент… алготрейдер не всегда содержит в себе знания математика, программиста и практикующего трейдера!))
Микаелян Саро, ну тогда скажите, как можно зарабатывать на рынке, не зная ничего? Откуда торговые стратегии — с неба? Или «приснилось»??? Я в это не верю.
avatar

siva

Станислав Иванов, Ну как, трейдер, он должен понимать механизмы рынка, это обьяснить математику который придумает как можно делать, и естественно без трейдера никак тут не обойтись, а программист уже все придуманное реализует.
Я не отрицаю что в современном мире трейдер математик и прогер все в одном лице, но не всегда так. Посмотрите вон на брокеров или хэджфонды, там как делается, приходит дядя трейдер, ставит задачу математику или прогеру сразу, если может правильно формировать мысль.
Микаелян Саро, и что же трейдер делает? Какую он ставит задачку? Продай, когда высоко и откупи, когда низко? :))))
avatar

siva

Станислав Иванов, я не люблю иронию. Если конкртено, то обычно трейдер ставит задачу следующую, к примеру: Мне необходимо смоделировать движение цены! и математик обычно на это говорит: нуууу можно сделать по методу иррациональных диффиренциалов, и мы получим бла бла бла. Но трейдер понимая это не то, слушает след вариант. Тогда математик говорит, можно попробовать использовать преобразование фурье, но это не модель получится а фильтр данных, который сгладит график. Естественно трейдер почешет затылок, и скаже а давай! и тд и тп…
В целом же примеров массу можно привести, к примеру создание рыночно нейтрального портфеля или оценку риска на сделку и многое другое. но суть в том, что необязательно разбираться в математике на Вашем уровне.
Микаелян Саро, ну может ты и прав. не работал я в таких конторах, это все-таки для людей по-умнее (да и не для тех, кто на смарт-лабе зависает) :))
avatar

siva

Станислав Иванов, ну не сказать что по умнее… многие к примеру алготрейдеры, они работать в группе не особо желают, чаще потратят сами время на изучение, чем поделиться «своим граалем».
Как говорится в споре (дискуссии) рождается истина,)
Микаелян Саро, алготрейдер в моём понимании — это в первую очередь математик. а потом уже программист.
avatar

siva

Станислав Иванов, у меня и основ и практики столько что тебе и не снилось :)
Но это касается рынка и торговли, а не разработки софта. Мне абсолютно всё равно как и кем реализован мой терминал, или что зашито в компьютере моего авто… Важно что это то что мне надо, и оно выполняет свои функции, независимо от того как это появилось: сам смастерил, купил, украл, взял посомтреть. К тому же я не алготрейдер — всё вручную, от интрадея до инвестиций.
На рынке прав тот кто зарабатывает, а не тот кто умничает ))
Alximik (Игорь Васёв), на этом и разойдемся. Мне просто непонятно, как можно зарабатывать на каких-то индикаторах, не понимая откуда они вообще появились и что это такое :)
avatar

siva

Alximik (Игорь Васёв), просто было обычное недопонимание, между форумчанами это нормальное явление.
Alximik (Игорь Васёв), Коинтеграцию реально используете?
Я не вникал глубоко в теорию но как понял это что то из оперы регрессионного моделирования и временных рядов.
Микаелян Саро, я использовал ее раньше при парном трейдинге на акциях, когда надо было быстро найти достойную пару для новостных акций.
Есть неплохой ресурс по этой теме www.pairslog.com/
Alximik (Игорь Васёв), Спасибо! изучим. надеюсь в следующей статье посвященной парам, более плотно обсудим.
Alximik (Игорь Васёв), мне не интересна гипотеза о коинетгрированности активов, хочется узнать именно инфу о коэффициенте коинтеграции.
avatar

siva

Станислав Иванов, не сочтите меня глупцом, но я не оперирую понятием коинтеграции.
Микаелян Саро, вопрос не к вам, ваши умственные способности ни в коем случае не ставлю под сомнение :)
avatar

siva

Станислав Иванов, Ну спасибо! в любом случае прочитаю про коинтеграцию, плохого то не посоветуете. В любом случае можно мне такое в пм писать и я постараюсь что-нить интересное показать.
Микаелян Саро, это основа парного трейдинга. Я не нашел нигде описания коэффициента коинтеграции. Вот :)
avatar

siva

Станислав Иванов, Не стоит относить эту статью к парному трейдингу. Это просто хэджирование так как можно и ртс и си отдельно торговать.
В целом мысль понял, информацию поищу и постараюсь написать интересную статью.
Микаелян Саро, ок, спасибо.
avatar

siva

Alximik (Игорь Васёв), никаких усреднени, позиция закрывается внутри дня, (либо в конце дня). Учитывая простую математику схождение происходит в любом случае так как есть 3 инструмента. просто не всегда будет в плюс закрываться вот и все.
Микаелян Саро, понял — спасибо.
Просто у меня арбитраж среднесрочный и последний раз 3 недели выруливал из позиции с 2-мя усреднениями на обе ноги. А так в среднем 1-3 дня на амеровских фьючах…
Alximik (Игорь Васёв), я в ближайшее время опубликую статью парного трейдинга думаю там откроем более серьезную дискуссию. тут статья про хеджирование несложное.
как стратегия ведет себя в этом году?
cms, так же. наш рынок ходит сам по себе, да мы оторвались от амеров и тд, но внутри рынка ситуация не сильно изменилась.
Микаелян Саро, выложите график с начала 2012 до тек. момента и отчет о работе системы.
cms, Простите, меня каждый раз просят во всех моих статьях что-то подтверждать, и я постоянно выкладываю то что просят… Но Вам нужно с начала 12 года, другим с начала 2007-го, третьи просят туда прилепить амеров еще и тд. Цель же моих статей, чтобы каждый сам это научился и делал.
Микаелян Саро, В том-то и дело, рынок постоянно меняется.
Красивые картинки на истории, это только красивые картинки на хорошем периоде, у новичков появляются иллюзии, что это легко.
В таких статьях лучше показать подводные камни, а не красивые эквити, которые легко построить на истории.
cms, Так если взять и построить то можно увидеть самому на всех рыночных условиях, на любых отрезках временных ну и все камни тоже.)
Цели создать иллюзии нет, ведь я выложу красивую картинку с начала 2012 года и это тоже будет простой картинкой.
А вот про подводные камни лучше спросить и я отвечу, ведь смотрю на все уже со своего опыта и то, что для большинства возможно подводный камень, для меня обычная мелочь.
Задним числом все умны))
avatar

Артём

Артём, от части верно!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP