<HELP> for explanation

Блог им. jk555

Исследование. Построение простой торговой системы для спекулянта.

 Краткие выводы для интрадей торговли:
 1.Никто не знает, чем день закончится.
 2.Стоп-лосс и тейк-профит не всегда улучшают хорошую стратегию.
 3.Нет никакой разницы, в какой день торговать.
 4.Если вчера росли, то на сегодня это ничего не значит.
 5.Если цена пробила уровень, то скорее всего нужно подождать.
 6.Выше средней цена или нет – не важно.
 Для построения торговой системы проведу небольшой анализ истории в Wealth-lab.
Для примера я взял всеми любимый фьючерс на индекс РТС с 2006 года по сегодняшний день. Часовой график. Фьючерс склеенный с finam.ru.
Для упрощения в расчет возьму только лонги.
Итак. Самый суперуспешный трейдер спекулянт должен уметь предугадывать движение рынка на один день и делать это постоянно, т.е. всегда – каждый день. Утром он покупает фьючерс, а вечером закрывает позицию с прибылью. (это образ взятый для исследования, могут быть и другие варианты).
Предположим, что такой трейдер есть и смоделируем его работу. Для этого при покупке скрипт будет заглядывать вперед на 8 часов (жаль что в реале так нельзя). Покупка на закрытии первого часа, продажа через 8 часов на открытии часа в 18:00. Торговля одним контрактом, без учета проскальзывания и комиссий.

 Что получилось. Всего 1841 день. Сделок 910, т.е. 50% времени можно было быть в лонге и заработать. Средняя прибыль 1,41%. Убыточные сделки не считаем, они из-за коротких дней, праздников и т.д. в скрипте нет смысла это учитывать.
Если взять сделки в Excel и посмотреть внимательней. В 453 (50%) сделках максимум был менее средней прибыли 1,41%. В 286 (32%) сделках максимум был 2% и более. В 157 (17%) сделках максимальная просадка была более 1%.
В сделках с прибылью 1,4% и более (314 штук или 35%)  47 сделок (15%) с максимальной просадкой 1% и более.
И как из этого всего сделать прибыльную стратегию?
Пробуем стоп-лосс в 1%. (ведь говорят, что без стопов нельзя J да и страшно)
 Получилось 148 сделок с убытком, т.е. 16% сделок мы сдали на стопы. (или 378000 пунктов (22%) пока виртуальных денег)
 Пробуем добавить тейк-профит в 2%. (ведь мы не можем сидеть до конца дня и ждать)
 Средняя прибыль в прибыльной сделке стала меньше. Прибыльных сделок стало больше на 6 штук. Виртуальная прибыль уменьшилась еще на 217000 пунктов (13%).
35% от возможной прибыли уже потеряны, что дальше?
100000 на комиссию и проскальзывание, это еще 6%. Итого 41%.
Что остается: 1701360-378000-217000-100000= примерно 1 000 000 пунктов на 1 контракт
При среднем ГО 10% или 20000 пунктов получается +5000% с 2006 года, ну или +625% среднегодовая доходность.
 НО! Все это теория, а что на практике…?
Осталось решить самый главный вопрос! Где взять «сигнал», который знает, чем день закончится? (ну или подскажет будет ли рост на 2%).
 Попробуем отсеять убыточные сделки и посмотреть в какие дни лучше торговать. (говорят есть дни в которые лучше не торговать, например пятница)
762 сделки с прибылью. 150 в понедельник. 155 во вторник. 151 в среду. 149 в четверг. 148 в пятницу.
Поехали дальше..
            Может если вчера был рост, то нужно купить сегодня? Проверяем. Из 762 прибыльных сделок 403 (53%) продолжение вчерашнего роста.
Продолжаем поиски..
            Может цена пробила какой-то уровень? Например максимум последних 60 часов. Смотрим. В 90% случаев цена была ниже. Уже что-то. В 407 (53%) сделках ниже чем на 3000 пунктов. В 266 сделках ниже чем на 5000 пунктов. Итог: Цена в первый час торгов не должна быть выше  (вчерашнего) максимума за 60 часов.
            Что еще? Может цена должна быть выше SMA? Попробуем 160 часов (20 дней).  Получаем. В 430 сделках (56%) цена выше SMA. Ищем дальше.
            А может попробовать случайность? Оставляем стоп-лосс и тейк-профит. Меняем условие входа на «если вчера последний час торгов закрылся в плюс, то покупаем». Результат отрицательный. Тогда наоборот закрылся в минус. Опять отрицательный. А может закрытие последнего часа не случайно? Пробуем RND… Тоже результат отрицательный.
             А если убрать тейк-профит? Появился профит, но эквити никакой. Может Стоп-лосс убрать? Тоже не то получилось...
Какие еще есть варианты?
Продолжение следует..
 

бирюльки
avatar

kasha

kasha, ну да, а прогнозы на день гораздо интересней читать?
avatar

jk555

Евгений (jk555), да кто их читает? Полезнее подходить к торгам и анализу здраво, а не доверяясь каким-то техническим тестам. У меня какая-то система на истории давала многомиллионные прибыли с сотни тысяч.
avatar

kasha

kasha, как это подходить здраво? есть пример? а про большие прибыли на истории я выше написал.
avatar

jk555

Евгений (jk555), здравый подход — это собственный анализ исходя из того, что для тебя работает, а что нет.
Новичок не может разработать рабочую систему, потому что у него нет опыта. Но у тебя-то он есть. Используй его!
Никаких технических индикаторов и излишне точных данных.
Соблюдай здравый смысл.
avatar

kasha

kasha, какой анализ? графика? новости?
avatar

jk555

Евгений (jk555), ну какие новости? не неси ерунду.
Графики — а что они тебе говорят? Если ничего — выбрось их.
Каждому свое. Используй то, что понимаешь.
Умеешь читать графики — читай только их, но без индикаторов.
Ты зарабатываешь не на графиках, а на движениях.Сильных движениях. Трендах.
avatar

kasha

kasha, не, я зарабатываю на другом. Что новоти так не угадили? Я на ожиданиях иногда жду движения(опционы). А ели трендов нет?
avatar

jk555

Евгений (jk555), Рынок торгуется не новостями, а ожиданиями. Никогда не знаешь реакцию на новости, это первое.
Второе, ты никогда не будешь знать новости впереди других (заинтересованных). У тебя нет преимущества в этом. И не будет. Забудь о новостях вообще.

Что значит «иногда ждешь»? Есть четкая система ведения торгов?

Если трендов нет, то и нет денег! Это истина.
Но если есть тренды — есть много денег! Тоже истина.
Никто тебя не заставляет торговать в боковиках — я уже давно спокойно их пережидаю.
avatar

kasha

kasha, Если не знаешь реакцию на новости, но предпологаешь, что она может быть значительной, то на этом можно делать деньги. Так, что про новости забывать ненадо (колендарь). А раньше других они мне и не нужны.

Если трендов нет (больших) несколько лет, что делать? Пережидать?
avatar

jk555

Евгений (jk555), вот видишь. Тебя не переубедить — ты уперься на своем, мол, новости нужны. Ну и читай их, мне-то что.
Календарь, опционы, ОИ и т.д — как тупы трейдеры, изучая это.

«Если трендов нет (больших) несколько лет, что делать? Пережидать?»
Именно! Не торговать! Хотя сделки все равно будут — рынок не стоит ведь на месте всегда и дает шансы, которым не будет суждено сбыться…
У тебя ладони потеют от желания вступить в рынок? Трудно не торговать месяц или два?
Так хочешь заработать денег? ТЫ их потеряешь, обещаю. С таким подходом…
avatar

kasha

kasha, Меня ненужно переубеждать, это бессмысленно. Ты уперся в свои тренды, и не понимаешь, что можно зарабатывать и без них. Ты не понимаешь как зарабатывают хедж фонды на опционах, я «учусь» делать так-же. Ну иногда еще и в новости играю, но с минимальными рисками.
avatar

jk555

Евгений (jk555), ну играйся и дальше. И «учись».
свое я сказал. дальше неинтересно
avatar

kasha

kasha, ха! что так упираться? Понятно почему ученики нихрена не понимают. У меня был один знакомый, который также уперто говорил всем своим ученикам типа «вы тупые слушайте меня» и т.д. Нельзя всех вокруг считать идиотами…
avatar

jk555

Евгений (jk555), да вот же. Хороший учитель, конечно, умеет ждать ученика, пока тот дойдет до нужного уровня.
Но я предпочитаю хороших учеников.
Идиотскими я считаю позиции, через которые сам прошел и убедился в их неэффективности или вреде.
Люди идиотами не бывают на всю жизнь.
avatar

kasha

kasha, если не смог построить бизнес в каком-то направлении, это совершенно не значит, что у других не получится.
avatar

jk555

Евгений (jk555), В общем тоже верно.
Пусть каждый идет своим путем.
avatar

kasha

kasha, консенсус
avatar

jk555

Евгений (jk555), вспомни только мои слова через несколько лет.
Забудешь…
avatar

kasha

kasha, ок, в 2015 сравним эквити
avatar

jk555

Евгений (jk555), если бы ты уже умел и говорил с прожитым опытом, то было одно. А когда так заявляет тот, кто еще не умеет и только пытается подражать кому-то — это совсем другое.
Моя позиция — я исхожу из того, что уже умею и прожил какой-то опыт.
avatar

kasha

kasha, Я торговал раньше тренды, года 2-3 торгую только опционы. В масштабах времени считаю опыт торговли 3 года небольшим. Всего на рынке 8 лет. За это время общался с многими людьми, которые на рынке в разы больше чем я по времени. Это и управляющие, и частные трейдеры. Ты можешь упираться сколько угодно, но факт остается фактом — твой опыт, это только твой опыт и мне он никак не поможет. Тем более в таком тоне. Считаю что нельзя быть таким упертым :) Считаю что разговор нужно прекратить. Удачи тебе и трендов!
avatar

jk555

Евгений (jk555), Спасибо, тебе тоже удачи! (искренне)
avatar

kasha

kasha, да и я без приколов
avatar

jk555

Скажу тебе Священный Грааль: системам не нужна точность! Скорее наоборот.
Не нужно знать конкретные цифры прибылей и убытков на истории. Да и в вообще то, что было вчера. Важны общие тенденции, ориентиры. 2% или 3% — это ни на что не влияет в долгосрочной перспективе. На рынке прибыли и убытки взаимосвязаны: чем выше риски, тем выше шансы потерь. Никак иначе.
avatar

kasha

kasha, и чем выше риск, тем выше вероятность быстро заработать много, но в других случаях сильно потерять. Искать нужно золотую середину — вот Грааль!
avatar

kasha

kasha, ничего не понятно в этом Граале. Общие слова.
avatar

jk555

Евгений (jk555), это опыт и самое ценное, что у меня есть.
Дело в том, что научить человека своим навыкам и подходам практически нереально: невозможно передать опыт, но это и самое ценное. Просто слова никому не нужны — их везде полно!
avatar

kasha

kasha, с передачей опыта ой как не согласен я :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), не соглашайся. Я преподавал и знаю каково это. Каждый понимает только то, что хочет. Обучить можно только раскрывая потенциал, который УЖЕ ЕСТЬ. Новому обучить невозможно любого.
avatar

kasha

kasha, любого можно научить зарабатывать на рынке, но уметь зарабатывать (знать как заработать) и зарабатывать это разные вещи.
avatar

jk555

Евгений (jk555), ничего не понял. Что значит «научить зарабатывать» тогда? Соблюдать индикаторные сигналы?
Зарабатывать — это делать деньги, получать прибыль. Этому совсем не всех можно научить. И это факт.
avatar

kasha

kasha, Зарабатывать — это делать деньги, а уметь зарабатывать — это знание о том как зарабатывать. Знание можно передать, а вот способность делать невозможно передать. Так понятно? :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), муть какая-то
avatar

kasha

kasha, что муть? Знать, уметь и мочь делать то что знаешь и умеешь это разные вещи! что не понятно то?
avatar

jk555

Евгений (jk555), Как можно объяснить человеку, что он совсем не там ищет, но он твердо бьется головой об стенку и не хочет задумываться? попробуй объясни ему. Передай ему свой опыт — он ему нахрен не нужен.
Мало обучал ты еще.
avatar

kasha

kasha, если он ему нахрен ненужен, то зачем он к тебе пришел учиться?
avatar

jk555

Евгений (jk555), мозги не заточены у него. Менталитет не тот. Мыслит не в том направлении. Может быть психологические проблемы с детства. У всех есть проблемы свои.
Идеальных учеников очень и очень мало.
avatar

kasha

kasha, идеальных нет вообще. Может и проблемы с детства, а может и цель изначально была сделать кучу бабла, а ты учишь флэты пересижывать и тренды ждать, да еще и 30-40% годовых… всем 100500% подавай, отсюда и неспособность учиться зарабатывать :)))))))))))) потому-что мало!
avatar

jk555

Евгений (jk555), 30-40% — это цифры прошлого. Ты не знаешь сколько сможешь на тренде заработать. Может быть и 100-200%.
avatar

kasha

kasha, а может и -20 или -30… все это гадания… Я хочу зарабатывать минимум +10% до +20% в год, при условии, что год неудачный, а если удачный, то 50-100%… И я знаю как это делать!
avatar

jk555

Евгений (jk555), в чем проблема? За дело!
avatar

kasha

kasha, у меня проблема? :) Это не я взялся доказывать, что только на тренде можно зарабатывать.
avatar

jk555

Евгений (jk555), долгосрочно зарабатывать. С течением лет.
Сегодня/завтра можно сделать деньги как угодно.
avatar

kasha

kasha, ок
avatar

jk555

Лучшая система — это не набор формальных правил для входа. Это скорее описание того, чего мы ждем от системы и рынка. Ради чего зарабатываем и какие моменты нам интересны.
Варианты формальных сигналов можно описать лишь в конце и не нужно за них цепляться как за незыблемые.

Если ты до сих пор веришь, что будешь делать деньги на любом рынке и в любое время, то ты ничего не поймешь и не продвинешься.
avatar

kasha

kasha, все что нужно понять давно понятно, я же не для себя текст выше написал :)

А делать деньги на любом рынке нужно, туда и двигаюсь.
avatar

jk555

Евгений (jk555), ты очень сильно разочаруешься, пытаясь делать деньги на любом рынке. Эх…
Ну ладно, пробуй. Пробовать можно годами и всю жизнь.
Но стоит ли оно этого? Все капиталы и большие прибыли делались исключительно на трендах. Очень больших.
Дрочеры никогда не выдрачивали миллионы. Неужели не доходив?
avatar

kasha

kasha, Хедж фонды дрочеры?
avatar

jk555

Евгений (jk555), в общем да. Для таких, которые на них ровняются, дроча на краткосрочные колебания на минутном графике.

Реальные хэдж-фонды, которые существуют очень долго работают не по дрочкам на 5 минутных графиках…
avatar

kasha

kasha, какие минутные графики? ))))))))) не смеши.
avatar

jk555

kasha, спорно
дельно мыслишь… но плоско
avatar

ves2010

ves2010, разверни «плоско» если не сложно, а то твои мысли совсем не понять.
avatar

jk555

Евгений (jk555), djghjc yt d njv rfr njhujdfnm? f xnj njhujdfnm
я бы почитал внимательно, если бы не увидел- «8 часов». Часовой цикл на римке — это 13-14 часов (проверяется моментумом или стохастиком) Так что вы просто в противофазы попадаете :)
Ded2012, т.е. если покупать в 11, а продавать через 14 часов, то будет прибыль? :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), бля, это тупые мысли! Глупые! Ты тратишь время на нерабочие идеи!!!
avatar

kasha

kasha, я поддерживаю общение, и не считаю это пустой тратой времени, может кто-то потом прочитает и поймет, что ему так делать ненада (тратить время на нерабочие идеи)
avatar

jk555

Евгений (jk555), никто не поймет. Будь уверен!
Реальное понимание не приходит просто так.
avatar

kasha

kasha, у нас разный опыт :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), а я там дальше не читал :) пробои подключи тогда должна быть
Ded2012, про пробои я написал тоже
avatar

jk555

Евгений (jk555), зайти по недельному максимумму и закрыться через 8 часов? ну помилуйте батенька…
Ded2012, я так не писал
avatar

jk555

Евгений (jk555), «Может цена пробила какой-то уровень? Например максимум последних 60 часов.»
Ded2012, там продолжение есть
avatar

jk555

Евгений (jk555), ну короче тупо 13 моментум по часам с переворотом сделай. можно и без пробоев
Ded2012, ))))))
avatar

jk555

> 1.Никто не знает, чем день закончится.
В общем случае да.

> 2.Стоп-лосс и тейк-профит не всегда улучшают хорошую стратегию.

Аварийный стоп ставить надо всегда. Пускай даже за пределы обычной волатильности в зону «немыслимых событий». Главное, чтобы даже после такого стопа оставалось ещё маржи на несколько попыток (минимум 5, желательно больше 20).

> 3.Нет никакой разницы, в какой день торговать.

Есть разница на разных инструментах. Ищите, мир не заканчивается на fRTS.

> 4.Если вчера росли, то на сегодня это ничего не значит.

Опять же, автокорреляция со смещением в 1 день — это частое явление на периоде вплоть до года на разных инструментах. Говорят подобную неэффективность можно торговать (сам не торгую).

> 5.Если цена пробила уровень, то скорее всего нужно подождать.

Если взять большой период и торговать пробой фрактала или просто дончиана по тренду — это вполне себе прибыльный метод. Проблема в психологии.

> 6.Выше средней цена или нет – не важно.

Эээ… Как бы да… Но если подумать ещё немножко… =)))
Fry, согласен. лень писать было)
Ded2012, согласен со всем и на 100%?
avatar

jk555

Fry, :)
avatar

jk555

Fry, дочитал статью. Понравилось. Нащупан как бы математический подход.
Ведь можно считать, что перед нами стоит задача, которую надо решить (найти ответ(ы) или найти поле решений или доказать, что задача не решается).
Помните, как в школе математик говорит, — а давайте подставим в уравнение единицу ко всем членам. И ты сидишь и думаешь — это гениально! Кто до этого додумался?
=)
Fry, :) Спасибо!
avatar

jk555


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP