<HELP> for explanation

Блог им. zuccer0

Депозит 1 000 000 $

Недавно завели разговор с одним знакомым трейдером о перспективах развития  и  о большом депозите  в управлении.

Я думаю у многих возникали мысли по поводу того, что бдь у них болшой депозит, то все бы пошло отлично, и зажили бы препеваючи

Вот решил на эту тему порассуждать, основываясь на свой опыт  и опыт знакомых  , суммы в управлении от 250 до 500 к долларов, все обычные часные трейдеры, со скальперско-интрадейным прошлым

Вот возьмем к примеру сумму в 250 к, если кто то  имел дело с такими суммами, то я думаю никто не будет спорить  , что реальная доходность на дальней дистанции быдет коелбаться от 30 до 60%  годовых, круто если удастся выйти на 100%, но не уверен что такое можно поазывать из года в год.
Проведем нехитрые подсчеты  
— депозит 250 000
— плановая доходность  50%  , 125 000 в год/10400 месяц/500 в  день/ при 25% вознаграждении  трейдеру  это 2500 $  в месяц
- плановая доходность  30%  , 75 000 в год/ 6250 месяц/ 300 в  день/ при 25% вознаграждении  трейдеру  это 1500 $  в месяц

Что видим, денвная цель при таком депозите и доходности от 30 до 50% годовых  от 300 до 500 дол, что впринуципе довольно реально, но учитывая ответственность по депозиту в 250 к  и доходность  в 1500 -2500 в месяц, при том что надо учесть накладные, интренет, софт, возможно офис, техническое оснащение рабочего места то вроде и не совсем  то что мечталось
При этом найти сумму в 250 к в управлении не так то и легко, и 25% от прибыли это еще и неплохие условия, 50 на 50  - это можно договорится с соседом или  школьным другом, но  реальный инвестор с дденьгами будет думать и над 25%, плюс не забываем что з/п не будет приходить в конверте в конце месяца, в лучшем случае раз в квартал.

Возьмем вариант второй -1 000 000 

С ляма я бы пыл похладил и  цели бы приземлил бы до 20-40% годовых, возьмем по среднему 30%
 итак
депо 1 000 000
цель 30% — 300 000
в месяц — 25 000
в день -1200 
зп думаю не будет выше 20% от прибыли — 5 к в месяц !!! 
5000  в месяц с миллиона, при чем еще надо  делать стабильно  25 000  в месяц!!!

Это 5000к  , не 10 и не 30, не сложно подсчитать какой надо депозит что бы выйти на большие цифры, при этом учитыва что с ростом депо доходность будет падать, и возможно лягут доп расходы в виде юр лица и помощников

Подумаем над вариантами
  — Направленные среднесрочные входы  
   сделок не много, врпринципе довольно обоснованны, зарабатывает только трендах, соответсвенно  будут реально месяцы  не совсем хорошие и в лучшем случае нулевые, значит надо с учетом этого подымать планку месячной доходности что бы потом перкрыть просадки
и ставить целью на месяц 35-40 к, при условии что в месяц таких сделок будет не много то примерно рисуется риск, который нужно брать на сделку, спокойно пересиживать череду просадок и минуса в 10ки тысяч, и самое главное смотреть изо дня в день  на  ростущую косарями прибыль и не крыть, тк надо зарабатывать на сделке 5-15  к как минимум чтобы выйти на план

— Арбитражные и парные стратегии
Этот вариант я торгую сам, но хочу сказать, тут тоже не все так просто.
Риски конечно меньше в разы, нет череды убытков, сделка потенциально рано или поздно закроется в прибыль, единственный нюанс  это рано или поздно сложно определить за ранее и приходится иногда по долгу сидеть в позе Но  можно спокойно сидеть объемом, не боятся что тебя вынесут на случайном движении, возможность перевернуться по тренду не закрывая позиции, ну и самое главное спокойные нервы 

— Роботы 
 Особо нечего сказать  , пока на стадии изучения, но думаю что поернциал там есть, за счет диверсификации  стратегий и инструментов, крывую доходности можно довести до идеала

— РУЧКИ

Все кого я знаю с большими депозитами, мечтали о нем  с надеждой уйти из интрадея, работать среднесрок  раслабится и получать удовольствие, но поработав некоторое время сталкнулись с сложностью психологического плана, депозит больше, зарабатывать надо больше, вроде делать то то же самое что и делал, но цифры другие и пережить лося в 2-3 к  гораздо сложнее, чем в 200-500, в процентах те же 2-5к  убытка по отношению к депозиту допустимо, но психологически эти цифры давят
В итоге уменьшаем риски на среденсрок, а остальную часть прибыли бомбим ручками, интрадей  как и в старые добрые времена, и иногда задумываешься  о том, зачем это все

Шансов дойти до депозита в несколько миллионов не так много, да и нет никакой гарантии что пойдет все гладко, появится еще одна  история о взлете и паении

Может проще не лезть в горы, интрадей при правильном подходе с депозита  может принести 5 к  с депозита в десятки раз меньшего  и реально доступного большинству, при этом не ставить цель жить только с трейдинга

Трейдинг это реально тяжелая тема во всех отношениях, и как правило те успешные трейдеры, которые у всех на слуху  давно зарабатывают себе на жизнь  обучением и семинарами, расказывая как им приятно общаться с людьми, подпитываться энергией, делится знаниями и тд

Сколько историй про людей годами!!! показывавших стабильность  , которые  сливались.  

Я сам недавно убил   месяцы  работы за 10 минут  , одно не верное движение, слабина  и тебе пипец, рынок всегда стоит за с пиной и ждет когда ты сделаешь ошибку
И где гарантия того что это не повторится? Не смертельно конечно, в общем  не в минусе но нервы, перживания  , зачем это все ? 

Кстати я еле сдерживаюсь, когда мне отвечают на вопрос, как результат?  - " по кругу около нуля " ))) 


Так и жизнь пройдет  и можно остаться  по кругу около  нуля

Те  кто в теме думаю согласятся, те кто  в полете  - лучше приземлитесь 


Ну я думаю продолжать нет смысла 

Я наверно соглашусь  с Марселем  ,http://smart-lab.ru/blog/mytrading/119888.php

PS  Написал знакомый в скайп(имя удалил ), в управлении сумма под лям

читанул твою тему — задумался, чя на своих бабках зарабатывал существенно больше, чем мне сейчас светит(если светит) на первых порах
[19:25:07]: сови гонять даже безопаснее: заработал-вывел-заработал-вывел-заработал-… рискуешь лишь депозитом
[19:25:18]: небольшим
[19:26:38]: я долгое время делал минимум 7к в мес и думал, что я нищеброд, где-то там хулиарды управляющие зарабатывают
[19:27:09]: как же я ошибался

 

дорогу осилит идущий, делай что должен делать и не думай зачем.
avatar

Vedav

vedav, и не смотреть на других и не ставить их в пример.
vedav, золотые слова виктор венедиктович
«Ну я думаю продолжать нет смысла» — в начало поста
avatar

gingermode

gingermode, )))
avatar

Kir

слишком много думать вредно. А что если… а что если у меня будет миллион? а если я буду торговать каждый год в течение 10 лет с прибылью 20%? Если потом все потеряю, то есть ли смысл торговать?
Торговля — это интересное занятие, увлечение. Если она мешает жить — одно дело. Если дополняет — другое.
avatar

kasha

«Может проще не лезть в горы, интрадей при правильном подходе»
открой парикмахерскую, купи девочкам ножницы и краску, приезжай раз в месяц за деньгами
avatar

Balboa

Balboa, да не поймет он, дите еще
"— Роботы
Особо нечего сказать, пока на стадии изучения, но думаю что поернциал там есть, за счет диверсификации стратегий и инструментов, крывую доходности можно довести до идеала"

Очередные иллюзии. Разве в твою здравую голову не может прийти мысль о том, что технически ну никак не может быть рынок описан? У роботов абсолютно нет никаких преимуществ, потому что он оперирует точными цифрами в мире аморфности и неопределенности.
Любые технические несовершенства рынка всегда временные. Выжить тут можно только будучи на передовом фронте всех технологий, а это чрезвычайно конкурентная среда. Шансы почти нулевые. Трейдеры не понимают вероятностей — вот их главная проблема.
avatar

kasha

kasha, согласен, теже мысли приходят в голову, но попробывать надо, во всяком случае можно автоматизировать часть рутины, я как раз благодаря ресурсу познакомился с одним хорошим прогером, там мы сейчас в дуэте, ужеесть первые результаты, пока неплохо
zuccer0, первые результаты всегда неплохие. Не увязни в иллюзиях…
avatar

kasha

kasha, иллюзий уже давно нет, и результаты давно не первые
С миллионом баксов, ты можешь брать меньшие риски на себя.
Ты можешь использовать разные стратегии на разных рынках, в сумме это даст больший выхлоп, чем торговать 100 тысячами деревянных на все плечи.
avatar

GHJK

GHJK, + можно хеджироваться с вкладами как в реальных сферах так и в биржевых инструментах
GHJK, я раньше тоже так думал
Плаксивая история.
работают ребята с такими деньгами и ничего, если не лететь сломя голову и соблюдать мани менеджмент, то все по силам…
к каждому счету нужен свой мм…
avatar

B.Vladimir

Ну может в 30 трейдинг не способ, но на пенсии то все равно делать особо нечего!!!
avatar

Skifan

Taxfreelt, 30% просадки от 2 лямов это ж 600к зеленых… Управляющий наверно седой/лысый уже во всех местах и собака его-тоже седая :)
avatar

rookie

а нафига торговать на лям? положил в банк и живи на проценты. Кстате, приму в дар миллион если кому не надо.
avatar

erikovich

erikovich, грамотный ответ. В нашей стране имея лям грина торговать на бирже будет или инсайдер или дебил. Всем остальным разумным людям будет достаточно безрискового депозита с гарантированной доходностью.
Volshebnik, во — только что написал примерно тоже, только другими словами :).
Volshebnik, Кому 3 млн. в год деньги (250 к в месяц), а кому-то больше надо. Так что тут каждому сверчку… :)
Понятие достаточно у всех разное, а особенно если у Вас его нет. Поверьте, собственник бизнеса давая Вам ЗП так же рассуждает — столько достаточно:)
erikovich, ещё один идеалист.Вот не поделись и возьми уровень инфляции+уровень % ставок по дипозитам в банке за последнии 10-20 лет(на которые ты собираешься жить в будущем) и сделай выводы… потом вернись и напиши, как «роскошно и свободно» ты собрался жить на эти проценты.
Taxfreelt, это явно не дейтрейдинг или скальпинг.Скорее долгосрочное управление активами, так что к теме трейдинга ваапще не относится
avatar

rookie

Хорошая статья. В одном проблема, что действительно серьезные деньги много больше чем 1 лям баксов у нас парковать не имея четкого понимания будущего движения не реально. Т.е. надо искать точки и покупать на маржинколах (на лоях) и потом смотреть куда дует ветер. А на мировых площадках — 1 лям баксов — разместить можно нажатием одного клика мышки.
Ну и кстати проценты вы очень сильно заломили.
мы берем к примеру 15% от дохода чистого и можно даже сказать без месячного фикса (фиксированной платы) т.е. не заработали — не получили. Сильно стимулирует :) как управляющих.
avatar

Green_Yard

аффтар молодец, затронул реально актуальную тему, для тех кто питает иллюзии о «беззаботной жизни трейдингом».Плюсую+
avatar

rookie

Привет, приятно было прочитать.
спасибо за информацию. Сам управляю небольшим капиталом www.myfxbook.com/members/LeZhick/lezhick/549747

По поводу нервов от сумм — избавился тем, что приучил свой мозг думать не деньгами, а долями, процентами.

Пока инвесторы довольны и будут добавлять капитал. За год думаю дойти до ляма.

С проблемой слива многомесячных результатов тоже сталкивался. Решением является командная торговля и очень строгий риск-менеджмент (у меня на инструмент от 1 до 3-5% выделяется максимум). Тильт в таком случае исключается и риск-менеджмент строго контролируется партнерами-трейдерами.

Еще раз спасибо за статью — читал — себя видел. Тоже были такие расчеты. Да, суровая реальность такова, что надо совмещать трейдинг и работу — много на рынке не заработаешь.

Быстро и много заработать — удел везунчиков. В профессиональном трейдинге доля везения крайне мала и должна сводиться к нулю.
avatar

LeZhick

LeZhick, за командную торговлю однозначно ЗА, вообще без вопросов, видно что человек в теме, одному крайне сложно, но к сожалению как я не пытался что то подобное сделать, не вышло
zuccer0, по моей практике, лучшая команда — это лучшие твои ученики ;) Мы говорим с ними на одном языке, можем дать адекватную критику друг другу, понять, когда кто-то ошибается.
LeZhick, мыслим одинаково, те же идеи были, когда учил, помимо меркантильных финансовых интересов была идея найти себе людей в команду, тех кто будет думать так же как я, но не совсем в реальности выходит так, основная проблема в том что разные суммы в управлении, для интрадея помощники не нужны, для среденсрока и арбитража нужен депозит, которого у многих нет
Доходность за февраль = 100416,00 (2,48%)

Доходность с 26.02.2012 по 04.03.2012 = 100416,00 (2,48%)

Что за ерунда? Случайное совпадение? Так не бывает!
avatar

Acertado

Taxfreelt, Вы сами то на цифры посмотрите, Вы что не видите?
Taxfreelt, У Вас доходность за февраль = доходности за первую неделю марта.
Taxfreelt, Не умеешь с информацией обращаться.Доходность за февраль (за два дня пернеси на первую неделю марта), а то у тебя туфта получается. Сам ты больной.
Taxfreelt, В личку мне ничего не надо. Не хочу думать о чужих деньгах.Спасибо.
Acertado, набери в гугле sven 7031 и nsw на первую же ссылку… Я думаю все кому интересно это давно сделали.
Taxfreelt, хочется верить. Мужик молодец. Только странно, что цифры профита круглые. У меня такого ни разу не было. Обычно что-то вроде 12584,55 долларов
Taxfreelt, тогда нужно учесть комиссию брокера, свопы… или это он интрадей гоняет 20 лямов???:)
Taxfreelt, считают они как-то странно. И не важно.
Для меня важно подтверждение, что работаю я правильно. Спасибо
Taxfreelt, пока не вижу смысла плодить паммы. А можно мой памм просто там показать для инвесторов?)
LeZhick, Подтверждаю слова Taxfreelt два года инвестирую на этой площадке все ок главное грамотно распределить портфель. Много тем видел где автор рассказывает как классно и стабильно он торгует и как все замечательно, но было бы все в разы лучше если бы денег в управлении было бы побольше. Советую создать памм и показать результат и инвестиции будут. Но на этом ресурсе паммы и форекс это практически тоже что ммм :)
Taxfreelt, как быстро ты этот скрин напечатал?
короче, идите работайте, в мск, за 3-5к зелени с 10 до 18, без рисков, и вечером свободен.
avatar

McQueen

McQueen, только вот, почему-то владелец ресурса подает плохой пример.
McQueen, это где такая работа " за 3-5к зелени" да еще и с 10 до 18?

Не вводите народ в заблуждение.

Вспомнился анекдот:
— Как это вам — удалось устроится на эту работу?
Наверное, блат помог?
— Какой блат? Сестла!
вариант самый лучший:(по которому я торгую) делаем 1000% годовых на фортсе от 10 штук, через 5 лет на счете миллиард. все просто безо всякого ду.
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, Так никто не сможет, т.к. чтобы делать регулярно делать 1000%, надо брать много риска — в итоге по мат. ожиданию сольешься.
Столько только регулярно могут делать роботы и то их мало. Тч не тешьте свои иллюзии:)
раскачать депозит не проблема… проблема сохранить… с лямовым депо тоже не должно быть проблем… главное не перегибать палку и не рисовать в голове себя через месяц шейхом на вершине мира))))10% в месяц от ляма это 100 кусов… сделать их не проблема… поэтому неважно сколько денег на депо… главное система и правила, за к оторые не стоит выходить в погоне за быстрой наживой в особо крупных размерах… золотое правило есть-Тише едешь, дальше будешь… дайте мне лям… мне 10% в месяц хватит с головой...))))
avatar

LORAN

LORAN, ты,… ть, ГНОМА читал? какая нахер система. тебя эмоции сожрут. ты не сможешь лося фиксануть в 100к зелени. а потом будет 200 и 300 и т.д. Все умные с 10 тыс руб.
McQueen, Лучший комментарий за несколько дней)))
McQueen, лось в 10% от депо, это слишком много. Риск на сделку 1-1,5% является вполне нормальным. И пока трейдер не начнет мыслить в относительных цифрах (процентах), а не в абсолютных, то торговля с крупным депозитом ему заказана. Вообще, в первые пару лет торговли, трейдер должен избавлятся от дурной привычки считать абсолютный доход, тогда в дальнейшем проблем не будет при переходе к большим деньгам. Обычно это решается системной торговлей.
Inquisitor, это все книжные истины, когда эти проценты выражены в реальных денгьгах с несколькими нулями все по другому
Не забывай что минуса мрогут идти подряд и это уже будет 10%,
от ляма это -100 000 к, и рассказывай потом инвестору что все под контролем, системка работает
zuccer0, эти прописные истины я в первый год торговли в себя вбивал как только мог. Очень тяжело себя психологически перестраивать, но я понимал, что это необходимо. Зато потом при переходе к крупным деньгам у меня никогда не было проблем с восприятием больших (в абсолютных цифрах) прибылей/убытков. Эти данные я теперь воспринимаю только в относительных единицах. Этому можно, я бы даже сказал нужно, учиться.
Что касается инвестора, то обычно управляющий с ним сразу оговаривает допустимый размер просадки. Поэтому при -10% никаких проблем с инвестором быть не должно. Только если вы ему не гарантировали макксимальный убыток в 5%.
McQueen, вот вот, правильно, когда народ начинает советовать что да как, работая на косаре зелени со стобаксовыми проблемами обчем речь, пусть прочувствуют что такое закрыть убыток даже в 5-10к, не важно сколько это от депо, это 10к минуса, на больших деньгах все меняется
McQueen, кстати мысли этой статьи мне и пришли, после Гномовских рассказов, народ не понимает что там все по другому, когда сидишь 400 лотов ( я реально сидел) и тик 4 косаря, то испытываешь непередаваемые оччучения, самое главное даже если цена идет в твою сторону оччучения не уходят
LORAN, Это Вы так говорите пока у Вас их нет:) Работник сначала тоже думает как ему ЗП побольше, а потом через 5 лет ЗП в 2-3 выше, а он думает еще о большей ЗП и не горит работать:) что такое 3 млн? :) 250 к в месяц. Квартира хорошая в мск от 15 млн, машина от 2 млн., отпуск 4-5 раз в году, хорошая одежда и т.д. :)))))
Все правильно написано. Респект.
все дело в кривых руках.посмотрите на ютубе скальпинг 100 контрактами на сипи
avatar

antikykl

Написал знакомый в скайп(имя удалил ), в управлении сумма под лям

читанул твою тему — задумался, чя на своих бабках зарабатывал существенно больше, чем мне сейчас светит(если светит) на первых порах
[19:25:07]: сови гонять даже безопаснее: заработал-вывел-заработал-вывел-заработал-… рискуешь лишь депозитом
[19:25:18]: небольшим
[19:26:38]: я долгое время делал минимум 7к в мес и думал, что я нищеброд, где-то там хулиарды управляющие зарабатывают
[19:27:09]: как же я ошибался
avatar

Zuccer0

Только сейчас до меня дошло, что вы описываете ситуацию. в которой трейдер торгует полностью на деньги инвестора. Свои не торгует. В таком случае получается, что инвестора нужно искать довольно крупного, либо несколько инвесторов.
Однако, для успешного управляющего лучшей практикой является торговля на свои + инвесторские деньги. Именно тогда трейдер получит больше, чем торгуя только своими деньгами.
Пример. Система трейдера приносит, как описано у вас в примере, приносит ему 30% годовых. Распределение прибыли также беру из примера, т.е. трейдер берет 25%. Пусть у трейдера своих 100 000 долларов + инвесторских 1 млн. долл. Тогда получается, что за год трейдер получит 30 000 долл. (свои) + 75 000 (свою часть с инвесторских — 1 000 000*0.3*0.25) = 105 000 долларов. Или 105% за год по отношению к собственным деньгам, вместо 30%. И это при том, что он использует достаточно консервативный подход! Поэтому самой выигрыной стратегией будет продолжать торговать на свои + управлять деньгами инвесторов.
avatar

Inquisitor

Inquisitor, на большом спокойные среденсрочные стратегии, арбитраж, то что не отнимает много времени + на свои ручками ), идея в том, что на большом золотых гор нет, выше риски, выше ответственность, доходность ниже, но меньше и проще работать
почитайте, выкладывал ссылку на стату одного трейдера за которым слежу уже год smart-lab.ru/blog/121919.php
avatar

Andrey

я вообще последних года 3 удивляюсь людям кто ради 5-10% стабильных тратит свое здоровье… здесь или ВСЕ или крах, и ВСЕ явно не измеряется 10% в мес
Студент, вопрос 10% с какой суммы? Понятно что 10% с 1000$ это смех, но с 50 000 это уже 5000, а это уже деньги, но риски по сливу депозита в 50 к ) я бы лучше выбрал депозит в 3-5 к, хватит на интрадей маржу для 2-3 лотов, цель 5000в месяц/ 250 в день/ риск на сделку до 100$, 2-3 мя лотам надо сделать в день 8-14 пунктов. Берем евробонды, трежы, индексы и вперед, ликвидности куча, реально зайти со стопом 2-4 пп, тяжело но прибыльно, меньше надо денег, меньше риски
Либо зарабатываем те же 5 к, но на 50к депо, среднесрочные сделки, редко но метко, тратим на торговлю 30-60 минут в день, каждый выбирает себе счастье сам)
В моем понимании это работает так, возможно кто то может делать с 50 к деятки процентов в месяц стабильно, но я таких не знаю

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP