<HELP> for explanation

Блог им. eevv

О статистике..

… и о влиянии ее на будущее.

На уровне статистики можно доказать все что угодно © НеПомнюКто.
Надеюсь, тоже поможет кому-то..
Нельзя при помощи прошлого предсказывать будущее.
Простой пример:
Вы ходите на работу ежедневно к 9 утра (условия вашей торговой системы). Вот уже год ходите. И все отлично. Завтра пойдете? Конечно! К 9? Даа!
Что будет, если работодатель изменит условия, не сказав вам об этом, и с завтрашнего дня вам нада приходить к 8? Скорее всего вы придете к 9. Сколько пройдет времени, пока вы узнаете, что старые условия не работают? Хорошо, если в первый день опоздания. А если нет? Может через условный «месяц», увидев в зарплатной ведомости условный «минус» за опоздания? Тогда начинаете пересматривать систему: что не так, изменять параметры… главное за этот условный «месяц» не допустить ощутимой просадки «зарплаты». А как узнать, что приходить нада теперь к 8, а не, скажем, к 7? Проведя статистический анализ… Но тем лучше результат, чем больший период мы анализируем… условный «месяц» ил «год»?.. 

В трейдинге «работодатель» меняет условия постоянно, не известив «сотрудников»...


Обозначил проблему, необходимо решение..
Решения скорее нет, чем есть. Интуитивный трейдинг не умрет. Разрабатывая систему, ориентируясь на прошлое, нада понимать, что руками влезать в торговлю все равно придется. Рано или поздно. Изменяя параметры системы, мы подгоняем ее под прошлое, но никак не под будущее… и именно подгоняем.
Алготрейдинг работает и будет работать наиболее эффективно на «коротких расстояниях» = скальпинг. Чем «длиннее», тем эффективность падает. 
Еще решения: 1. Система без параметров. 2. Система в качестве советника, где решения все равно принимает человек.

p.s.: как это не странно вследствие выше написанного — я алготрейдер!

Не бойтесь получить минус — иногда осознанный минус лучше неосознанного плюса. 
 

ого! наконец то хоть один нормальный пост… а то я уже начал разочаровываться в Смартике
и как всегда нормальные вещи плюсов тут не набирают ))

а автор еще прошелся по алгоритмам высказав их истинную суть — это вообще пагубно, ибо тут целый класс лохотронщиков-алготрейдеров которые организовали практически предприятие по разводу лохов, впаривая им что история и алгоритм это наше все (конечно при этом умалчивая о том, что никакой алгоритм прибыль давать не будет без вмешательства человека, постоянной подстройки под рынок — сразу появятся вопросы зачем это вообще надо если с таким же успехом можно и вручную работать )) на который у лохотрощиков естестно никакого внятного ответа нет )) )

и даже на скальпинге, арбитраже все давно застолблено

но вообще для роботов тоже можно найти применение в кое каких вещах — они могут быть отличными ПОМОЩНИКАМИ, но не трейдерами
Palmonk, На скальпинге статистика хорошо работает, т.к. на небольшом промежутке времени можно проверить хоть тыщу сделок (в зависимости от стратегии). Т.е. для изменения параметров ТС не нужно ждать статистики за неделю\месяц… Даже в интрадее порой нужно собрать статистику за месяц, чтобы понять, что параметры устарели — за это время можно недопустимо много потерять.
Безусловно, все относительно…
avatar

eevv

eevv, я имел в виду не статистику на скальпинге, а то, что давным давно уже взрослые дяди провели на биржи толстые каналы связи и простым челам в этом сегменте делать нечего — речь идет о хорошо прогнозируемых системах аля арбитраж, новости и т.д.

статистика нужна для закономерностей, паттернов прогнозируемость которых болтается около плинтуса 50/50… но опять таки, мне лично чисто визуально в сто раз легче определять рынок чем париться с роботами

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP