<HELP> for explanation

Блог им. Nikodim_333

"Гном" есть нанятый журналист для поднятия рейтинга смартлаба

Так как на рынке ФР ничего не происходит и уже глобально несколько лет российский рынок находится в узком боковике, то видимо инвесторам просто разонравился рынок — вкладывать не во что. Нет ни роста толком ни падения. Видимо идет также и падение интереса к биржевой тематике. Деньги сюда больше не идут. Видимо и на смартлабе начали набирать платных журналистов - литературных негров — шоуменов аля Герчик. 

17 июля 2008 года автор топика   http://smart-lab.ru/blog/121457.php  — получил примиальные 2.5 ляма рублей. При том что рынок уже летел в пропасть.

Читаем еще — Июнь был полностью в рамках стратегии: тета капала, а дельта не анноила… это было затишье. Ничего себе затишье, когда банки уже трещали по швам.

Я понимаю если бы ребята шортили, но они лонговали. Я не понимаю какая тета там куда капала. Но май и июнь были сплошным завалом на рынке в том числе и российском.

По первому полугодию 2008 у компании по любому был убыток — так как в июле когда якобы раздавали прибыль — рынок был намного ниже конца 2007 года.  «Седой» этот персонаж вообще похож на какого-то «бешенного» из детективов в мягкой обложке. Гном из подворотни с миллиоными ставками это вообще смех.


Короче не серьезно такую дешевую литературу выдавать за рынок. Хотя может денег на рынке действительно нет и народ поэтому верит что Седой и Гном — это и есть бизнес ФР?

P.S — Оперативно «Гном» постарался — дописали в топике — История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.
 

у Вас стаж 17 лет, а основная масса людей на рынке не долго, и мало кто знает 2008г, а прочитать было интересно
avatar

2153sved

Я думаю, что Гном — это Севен17.
Вестников, ну или Севен17 — это и есть Гном.
угу HTC Touch тогда тоже не было
avatar

La_resistance

morant, нафига спалил?))
не читайте, а нам не портите удовольствие.
avatar

aya

Вам же написали что рассказ художественный. А вы за чистую монету приняли.
Александр Сергеевич, Это потом написали уже после моего топика
Nikodim_333, на мой взгляд это написали отнюдь не изза Вашего поста. Просто в первоначальном варианте был указан реальный банк, о сложной предбанкротной ситуации которого в результате «удара кризиса 2008 года» известно каждому, кто работал в финансовой сфере РФ в те годы. Впоследствии этот банк был куплен группой Д-паски.
Предполагаю, что в силу корпоэтики, автор решил опустить ссылки на конкретное юрлицо. Ну или ему «посоветовали» это сделать.
Тут если хотите и есть почва вариант для Вашего антимасонского расследования:)
ProfFit, Союз?
Ув ФИО: Vialcola, ну если автор не хочет упоминать, я но коммент.
«Но май и июнь были сплошным завалом на рынке в том числе и российском». Откуда завал? В мае тогда перло все, Лук 2500, Газпром 360, нефть 150$. С июня уже пошла коррекция, на тот момент, казалось, что не глубокая.
avatar

Zorkiy

мне кажется что Вы, товарищ из Риги не в себе, и Вас надо лечить электричеством. Посмотрите графики 2008 года. Где май был завалом? Если в мае показали исторический хай. Где в июле все летело к чертям, если от хаев отошли на 10% и были на 20% выше января? Не мешайте читать. Идите в… Ригу.
avatar

morant

morant, про электричество понравилось:)))
avatar

Game

Game, Это Ильф и Петров )
morant, да никодима только электричество или лоботомия спасет, а то это дурачила всегда неверные прогнозы дает, как будто бы специально)
avatar

Game

Nikodim_333, Фьючерс РТС смотрите, что Вы мне суете? :)
morant,

В конце июня фьючерс был в легком минусе к декабрю 2008-го, в июле упал больше, чем на 10%.
А. Г., у меня график перед глазами ) я к тому, что претензии никодима странные. Наверняка где-то приврано, но в целом все выглядит так, как было в 08м. А вот что Вы доказать хотите?
morant,

Только то, что Никодим прав говоря, что к 17 июля индекс потерял от майских максимумов больше 15% и был в минусе к декабрю 2007-го.
morant,

Нет, в конце июля мы уже были в глубоком минусе по отношению к концу 2007-го, а 24 июля обновили минимум года. Исторический хай по индексу ММВБ был в октябре 2007-го, а в мае 2008-го нам не хватило чуть-чуть, чтобы его обновить и образовалась «двойная вершина». К 23 июля от хаев мы уже упали больше, чем на 20% и были почти на минимумах января и ниже декабря 2007-го, а 24 июля открылись с гепом вниз почти 4%.
А. Г., согласен. Но разговор ведь про 17е был, нет?
morant,

17 июля фьючерс был примерно на 6000 пунктов ниже декабря 2007-го (закрывал 2007-й он на 230990).
А. Г., и рынок «летел в пропасть» как написал Никодим?
morant,

C 250 (майский максимум) до 210 ( с 19 мая минимум до 17 июля) разве это мало?
А. Г., 17, судя по тексту, дата выплаты бонуса, за 1 полугодие
про позицию на эту дату ничего не написано, рынок мог быть где угодно
billikid,

Допускаю, что бонус и мог быть, просто Никодим обратил внимание на нестыковки в датировке и описании поведения опционных премий. У меня тоже сложилось впечатление, что «гном» неправильно описывает поведение опционных премий в июне-июле, хотя можно предположить, что он их просто перепутал с майскими и за счет этого и был общий положительный итог за полгода.
А. Г., про поведение опц премий в ИЮЛЕ ничего нет
описание позиций заканчивается ИЮНЕМ

по тексту — в июле выплатили бонус за 1 полугодие

я сам очень хорошо помню итоги работы за 1 полугодие 08 года, там было заработана ОЧЕНЬ много
billikid,

На акциях? Ходили действительно волатильно (в январе вниз прилично, потом вверх безоткатно до 19 мая), но от закрытия 2007-го (чуть меньше 231 тыс. пунктов) до максимума 2008 (чуть меньше 250 тыс. пунктов 19 мая) заработать ОЧЕНЬ много можно было только с очень большим плечом, а в конце июня B&H вообще был в легком минусе.
А. Г., на акциях, без плеча
я спорить и доказывать не буду
это напоминает спор на хтт о «безрисковых» 30% на офз за 2012 год

вы даже текст гнома невнимательно прочитали, про июль
billikid,

Вот чушь в тексте откровенная и правильно Никодим это заметил:

«Июнь был полностью в рамках стратегии: тета капала, а дельта не анноила… это было затишье. Классическое затишье перед бурей.»

Именно в июне вола выросла и резко.

На вторую нестыковку про большую позу в 1700-х июньских страйках тоже стоило обратить внимание.

Хотя если все дискотировать на порядки, простить, что перепутан июнь с маем, то в принципе все о'кей.

А вот как на акциях без плеча сделать «ОЧЕНЬ много» в «купил и держи» при росте рынка меньше, чем на 8% от закрытия года до максимума, я не понял. Можно было конечно купить в январских минимумах и продать в майских максимумах и сделать около 20%. Но это надо было точно попасть в экстремумы.
morant,

А вот максимум фьючерса действительно был в мае — чуть-чуть не дошли до 250000, но это не за счет рублевых цен на акции, а за счет падения доллара к евро и рублю.
Эх, сейчас бы второй такой 2008 год, я бы наколбасил десятки и сотни миллионов…
дядя никодим, а я вот помню, что в июне 2008 г. господин разуваев торжественно объявил окончание ипотечного кризиса в США ))) (ну прям как сейчас объявляют окончание кризиса европейских долгов:)

а в июле все наперебой кричали покупать дно )) и всё это продолжалось вплоть до войны в ЮО и банкротства Леманов…
avatar

karapuz

karapuz, ломы начались с доктора мечелу… а до этого мирно монтонно с выкупами сползали
ФИО: Vialcola, ну в конце июля ртс еще 1900 был, да)
неплохо, талант подрастающий написал.
avatar

HollySheep

товарисч, вы бредите
май-июнь хай рынка, я тогда с фин диром ругался как налог на прибыль минимизировать
avatar

billikid

billikid,

19 мая был хай, от него сразу упали за неделю на 5%, потом 2 июня на отскоке были в 2% от хая и дальше вниз практически без отскоков, только с плоскими коррекциями.
А. Г., это как то противоречит тому что я написал?
май-июнь хай рынка, это и у гнома описано — Все шло по плану. После избрания Медведева президентом «поток инвестиций хлынул в страну» и фьюч РТС подошел к 2500. Наша июньская поза почти полностью растаяла, дав максимальный профит за всю историю торгов (в денежном выражении естественно).
billikid,

Вы это видели: «Страйк был выбран 1700. Объемы взяты в половину, а после мартовской экспирации загрузились по самые помидоры.»?

Вы ОИ в этом страйке посмотрите до знаменитой позы «ТройкаvsКит», открытой в мае (!).
billikid,

Вы наверное с облигациями спутали — там действительно максимум пришелся на вторую половину июня.
А. Г., Александр Борисович, я пишу, что пишу, причем тут облигации?

май-июнь хай рынка был?
billikid,

19 мая было около 250, до конца мая упали до 237, потом отскочили до 246,5 и в конце июня были чуть меньше 230 (2007-й закрывали около 231). Т. е. заработать можно было только краткосрочными спекуляциями.
А. Г., вы внимательно текст гнома читали?
billikid,

Читал внимательно. Не было никакого сайза в 1700-х июньских путах и стоили они копейки в марте. В феврале были дороже, но там ОИ копеечный был и спреды обалденные.
гном все описал более чем достоверно. вероятность что это фантазия конечно есть, но тогда фантазия по мотивам и вероятность эту я бы оценил в 2%. общем жирный мину топику
Каленкович Алексей (enki),

А Вас, как опытного опционщика, не смутил доход в 6,3 млн. долларов (судя по соотношению 30 тыс. премии за 2007-й при доходе в 2 млн. и 100 тыс. премии за первое полугодие 2008-го) от продажи третьего страйка от цетрального в четырехмесячных опционах (февраль-июнь) и пятого страйка от центрального в трехмесячных (март-июнь)? И все это при ликвидности 2008-го, уступающей нынешней.
А. Г., да как-то цифры не выглядят абстрактными. тем более что автор не говорит прямо что все проходило через биржу. сайзы должны были быть какие-то десятки тысяч контрактов, что вообще не фантастично, голосовые брокера, а в то время я с ними работал, регулярно озвучивали интересы от 5000 контрактов и выше.
Ув. Каленкович Алексей (enki), именно. Более того, наоборот он говорит, что размещали при перекладке через голосовые дески.
А. Г., и кстати, смотрю что опытные опционщики все «поверили» а неопционщики все сомневаются — это говорит лишь о том, что рынок опционов сильно отличается от рынка базового актива.
Каленкович Алексей (enki),

Доверяй, но проверяй. Посмотрел историю торгов 1700 июньского пута. Большая поза (40 и 20 тыс. контрактов) открыта 4 и 6 марта (потом ОИ медленно вырастает до 68 тыс. и к экспирации падает до 67 тыс.) Продажа идет по бидам — 1790 и 1750, соответственно, причем вторая сделка чисто договорная, ее нет даже в официальных торгах, а есть только рост ОИ и расчетная цена. При этом с 17 по 20 марта сделки идут по 3500, правда на небольшие объемы и ОИ практически не меняется (нехилая такая просадка от проданных 60000 — больше заявленной в 40%, если конечно это та поза, а не рост ОИ на 4014 контрактов после мартовской до конца марта — это что ли «загрузка по самые помидоры после мартовской экспирации»?)
Итого мы получаем, что продавец 60000 контрактов мог получить максимум 2,2 млн. долларов, при этом в марте довнести на счет сумму примерно 2 млн, в дополнение к первоначальному ГО. Также 21 мая у этого опциона не осталось никаких «греков» по причине отсутствия бидов и сколько нибудь значимых объемов.
А. Г., это невозможно достоверно «посмтреть» т.к. заключенные через деск контракты в значительной части вообще не проводятся серез биржу и соответственно по ним нет никакого публичного ОИ.
ProfFit,

Впервые слышу о практике 100% внебиржевых опционов. Обычно через деск проводится сайз в спреде и потом совершается сделка на бирже. ОИ отражает ВСЕ позиции, проведенные таким образом.
Ув. А. Г., Вы бываете на опционных конференциях? Там представители голосовых десков в частности крупнейшего голосового брокера по данной теме «PremEx» не раз говорили об этом, на последней конфе касательно таких ситуаций отдельно были заданы вопросы и руководитель отдела производных инструментов Фадеева Мария рассказывала как это происходит и почему именно так.
ProfFit,

Ну значит это вообще рисковый бизнес — внебиржевые опционы. Такие были в 1997-м, но после «черного вторника» по ним было массовое неисполнение. Значит опять «на те же грабли»…
А. Г., конечно, при резком движке. Посмотрим как дальше автор разрулит тему. Если значительная часть из проданных были внебиржевыми, то там в случае если не захеджили коротким БА вместо маржинов по идее просто каюк. Ну собственно по результату с печально известным банком к тому все и идет.
ProfFit,

Тут к чисто рыночным рискам добавляется риск неисполнения обязательств контрагентом.
А. Г., это понятно.
+ к тому биржа поднимает ГО, затем режет кусками, иногда и полностью, а в небиржевом можно сидеть и молиться до последнего и там лось будет выше средств на счете в разы.
В 2008-м если помните такое даже на споте сплошь и рядом было, т.к. при гепах минус 15 и остановке бирж брокеры не успевали закрывать, че уж говорить об опшнах.
ProfFit,

Ну для вариантов биржа и не ГО «по барабану».
А. Г., здесь простите не понял Вас.
ProfFit,

Да и внебиржевые опционы, насколько я помню, называют не опционы, а варранты.
Они ж продавали путы, значит, тетта капает…
Какая на фиг разница??? Нанятый журналист или еще кто?
avatar

Archie

Все котировки приведенные в посте «Гнома» по времени соответствуют действительности. Те, кто торговал в указанное время прекрасно помнят, что в мае нефть (брент) сходила на истхай в районе 145, что послужило поводом для финального ралли. Т.к. экспирация опшнов проходит в середине месяца к 15 июню РТС лишь только начал свое повторное снижение (уже с истхая 2498.1) и проданные путы ближайшей серии действительно оказались вне денег. Те, кого память подводит могут просто проверить график.
avatar

ProfFit

ProfFit, Они позицию держали еще с 2007 года — она у них уже убыток давала в январе-феврале 2008, потом на задерге нефти в конце апреля они вышли в 0 на уровень декабря 2007, а потом опять в низ полетели. Откуда премии там взялись или прибыль?
Никодим, Вы опционами похоже не торгуете. Они роллировали ее в большем объеме.
avatar

ProfFit

ProfFit, не торгую
История вымышленная, как оно могло бы быть, пишется по реальной истории котировок авторы: Т. Мартынов (художественная часть) А. Каленкович (техническая часть) так что явных ляпов быть не должно
ФИО: Vialcola, Кстати о десятках тысяч конт рактов, на то момент 150000 коней в 165000 страйке трояковских купленных у кита были как бельмо на глазу, в стаканах оборотов так что бы в легкую в 10-ки тысяч особо не было, если только если на внебирже. Но трояк свою позу почему то провел…
ФИО: Vialcola, 150000 ои т.е 75-80 тыр контрактов кстати
ФИО: Vialcola, это зависит от «пожелания заказчиков». Трояк и КИТ крупнейшие инвестконторы, для них объективно им привычней и надежней работать через биржу, которая считает риски и тем самым как бы гарантирует исполнение. Кроме того у них весьма льготные условия по комиссии. Банки и другие юрлица, основной деятельность которых не является инвестбанкинг и управление активами зачастую не заинтересованы в проведении своих сделок через биржу, что экономит комиссионные и не «светит» сделки в публичном поле, но делает их более рискованными в силу иной системы гарантирования.
ФИО: Vialcola, не, я б не справился с такой «литературной» задачей — я ж по другую сторону баррикад. кстати, тот памятный январский день 2008 года, о котором упоминтает Гном я тоже хорошо помню — это мой рекорд 70% прибыли от счета за один день, так как я покупец волы был, особенно в те времена.
… или вы подозреваете меня в мечте получит iPad? это говно мне и даром не надо. К фирме Эппл у меня есть претензии и уж спонсировать их прямо или косвенно я не собираюсь.
Каленкович Алексей (enki), Это шутка, с серьезным лицом, в стиле топика
ФИО: Vialcola, Эппл не пользую, Джопса уважаю :«Оставайся безумным, оставайся голодным»
ФИО: Vialcola, Тимофей просто не хочет подарки дарить вот сам и пишет что б самому свой подарок себе подарить :)
ФИО: Vialcola, мне Джобс нравится в периоде NeXT.
Кстати вспомнил, на Новый 2008 год прям перед самым закрытием торгов 2007-го купил я коллопционы ГП страйк не помню кажется 36000 и на открытии 2008-го, чуть не об… шись на НГ каникулах продал их по позиции доход был да наверное тож % 70 :)
ФИО: Vialcola, Так я начал торговать опционами…
Да какая разница кто есть гном на самом деле? Пишет-то он замечательно :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW