Блог им. jk555

Вчера были отличные возможности для шорта - без риска (опционы)

    • 23 мая 2013, 17:19
    • |
    • jk555
  • Еще
Вем доброго времени суток!
Вчера были отличные возможности для шорта — без риска (опционы).
Сегодня можно поделиться со всеми.
 
Мысли были такими:
«Простой вариант заработать в случае движения индекса РТС вниз. Сегодня выступает председатель ФРС США и могут быть сюрпризы для рынка. РТС неплохо вырос в последние дни и можно ожидать движения вниз. Продаем Путы на страйке 120000 и покупаем Путы на страйке 125000. Что в итоге: 1) если цена не пойдет вниз, то убытка не будет 2) если цена пойдет вниз, то можно фиксировать на +6% при достижении фьючерсом на индекс РТС примерно 135000.»
 
Скрин стакана из квика (вчера), а чуть позже и по 120 продавали в 125000 страйке: 
Вчера были отличные возможности для шорта - без риска (опционы)


Скрин профиля позиции (вчера):

Вчера были отличные возможности для шорта - без риска (опционы)   

Сегодня +1%, но он не нужен. Стоит ждать хотябы 5% профита.
В случае падения фьючерса на 130000 можно и 15% заработать.
Резкий рост волатильности может не дать заработать, поэтому при росте волы в задействованных страйках на +5% можно закрыться. 

P.S. Это не мысли задним числом, и этому есть подтверждение.
★3
28 комментариев
«Вчера были отличные возможности для шорта»
«Сегодня можно поделиться со всеми»

Занавес.
Профессор Преображенский, вчера я «отметился» в своем блоге, для себя (типа дневник завел). зачем вчера писать было? все за лонг были, закидали бы яйцами тут :)
avatar
Имхо надо было ближними страйками закупаться, 150 кол и 140 пут. Особенно когда рост на бени слили, было ясно что это Ж неспроста
avatar
AlexB, я не ждал беню, открывался заранее
avatar
хотя лучше иметь отношение проданных к купленным не 2, а примерно 1,8, тогда можно рассчитывать на большую прибыль (+30% при движении к 130000), и выдержать рост волы на +10% в данных страйках
avatar
эх а вот я вчера открыл обратный пут спред на 145-150 страйке… и ничего не заработал.
видимо не на тех страйках открыл или вола поменялась.

такто спасибо за мысль.
Владимир Сарнацкий, пожалуйста. Или не те страйки, или вола… т.е. Вы не знаете точно?
avatar
Евгений (jk555), я знаю на каких страйках открыл.
но может стоило не на них открывать.
ну и у меня на лонг был перекос,
т.е. на 10 купленных путов 7 проданных
Владимир Сарнацкий, я имел ввиду другое… я про понимание ситуации :) где деньги? ну или почему их нет?
avatar
Евгений (jk555), по профилю на данный момент в яме) потому и нет.
но изначально профиль немного другим был, попробую помоделировать.
первый раз торганул обратным пут-спредом и что-то не то.
Владимир Сарнацкий, профиль… а профиль с учетом возможного изменения волатильности?
avatar
Евгений (jk555), а, у Вас ещё и тетта положительная…
у меня отрицательная тетта была
Владимир Сарнацкий, закрылись?
avatar
Евгений (jk555), пока нет
сейчас посмотрю как влияние волы повлияет на позу,
я думаю вола спадёт (после движения-то), и
если это улучшит ситуацию, чуть подожду.
но долго ждать нельзя, т.к. тетта.
Владимир Сарнацкий, я бы пока не рассчитывал на снижение волы, хотя прогноз волы это не мой конек :)
avatar
а зачем так сложно? под Беню можно брать стрэдл 145 (что и сделано-прибыль 50% на ГО, дельту выровнял только что)
avatar
Bordeaux, можно, но 50% на ГО, это не 50% на капитал, да и с дельтой не проще совсем :)
avatar
Евгений (jk555), на капитал 25 получилось, а с дельтой все просто-взял и держи, вот я сейчас выровнял-уже каюсь-500 пунктов упустил движения, а не будет движения на Бене-просто закрыть либо в безубытке, либо с минимальным лоссом и ждать следующего
avatar
Bordeaux, 25 это хорошо.
avatar
Bordeaux, да это правильное решение, а я перемудрил)
думаю что в данном случае вы бы только покормили брокера и биржу комиссионными.
MKortunov, биржу… да, но это смотря где закрыться. Еще 25 дней впереди.
avatar
У вас гамма отрицательна, поза незахеджирована. Какая может быть прибыль на значительном падении? А если падение с искривлением улыбки и ростом Айви? И вообще, продавать путы по 70 пунктов, я как-то этого не понимаю. А если рынок не дернется, то проиграете на комиссии и спреде
avatar
broker25, про рост IV и дельту писал выше. А про искривлении улыбки… можете сказать как она поменяется при резком снижении? А путы я не только продал, но и купил
avatar
broker25, согласен. в данной позе есть очень даже большой риск — искривление улыбки. мне кажется, это примерно так же, как продажа опционов далеко вне денег. 9 раз из 10 заработаешь копеечку, а на десятый все потеряешь
avatar
Citizen, основное в Ваших словах «мне кажется» :)
avatar
Евгений (jk555), не поспоришь. Главное, чтобы у вас это не было основным. Если ваша стратегия подтверждена расчетами — вам виднее.
Но безрисковой ее не назовешь, уж извините)
avatar
Citizen, все дело в том, когда соскакивать и как. И когда эта тема ясна и понятна, то отношение к риску меняется.
avatar

теги блога jk555

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн