<HELP> for explanation

Блог им. gift

Ценная подборка №47. Дни недели в системной торговле. Черный четверг.

Многие слышали о том, что дни недели тем или иным образом влияют на результаты торговли.  Проверить данный аргумент не сложно. Для достаточной статистической выборки возьмем интервал тестируемой выборки около 6-ти лет и проведем эксперимент не на одном инструменте и даже не на нескольких, что естественно было бы большой статистической ошибкой, а на 20-ти инструментах рынка РФ. В нашем случае сформируем портфель из 10 ликвидных фьючерсов и 10 ликвидных акций рынка РФ.

Базовую стратегию возьмем из прошлой статьи про диверсификацию.
Будем последовательно отключать по дню недели (не открывать позиций в отключенные дни). Далее внесем результаты по каждому прогону в итоговую таблицу.

Ценная подборка №47. Дни недели в системной торговле. Черный четверг. 
 
Сравним результаты из колонки — «все дни» с результатами соседних колонок. Очевидно что на первое место по эфективности мы получили результат при котором фильтровался четверг. Отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке увеличилось с 1.6 до 2.25, прибыль на сделку с 0.18% до 0.22%. На второе место по неэффектиности попал вторник, без которого прибыль на сделку увеличилась с 0.18% до 0.19%. Но по сравнению с четвергом так же как и при отключении других дней недели, изменения не значительные.

Итог — четверг не самый удачный день для торговли в лонг на рынке РФ. И судя по всему не только для рынка РФ. Как мы помним биржевой крах 1929 года на Уол-стрит пришелся как раз на четверг. 


Александр Дрозд 
 
 

спасибо
avatar

GHJK

А если попробуете по каждому году отдельно сделать анализ, то в каждом году окажется свой лидер, и его преимущество будет ОЧЕНЬ существенным.
Посему, прогностической ценности такой анализ иметь не будет, т.к. ставя на лидера, надо понимать, что он обязательно из года в год сменяется
Я тоже делал давно статистику по фьчам на CME четверг самый не удачный день… так как всегда выходят много новостей. лучше отказаться от торговли по четвергам.
avatar

Игорь

Скажите пожалуйста во сколько сегодня выступает Марио Драги?
Александр Дрозд, спасибо огромное!
Вообще-то если кто-то в этот день теряет, то кто-то их находит. Так что четверг максимум не самый лучший день для торговли лишь по представленной стратегии.
Вестников, пространство сделок одно, не зависимо от стратегии
Александр Дрозд, вот именно одно. И на этом пространстве кто-то теряет, а кто-то — находит.
Александр Дрозд,
Все дни, лучше назвать среднедневное.А то воспринимается как сумма…
Но если это так, как тогда значение может быть выше, чем в предыдущих колонках?
Например по выйгрышным трейдам и другое…
Или я что-то не понял.
А вообще, спасибо. Интересно.
Acertado, все дни это когда мы не отфильтровывали ни одного дня. Данные по выйгрышным трейдам никогда не несли никакой полезной информации. Т.к. стратегия может быт мега прибыльна и будет 20% прибыльных сделок, а может быть убыточна при том что 95% сделок прибыльных.
Александр Дрозд,
Все дни это сумма всех дней недели или среднедневное?
Acertado, зачем складывать дни? Все дни это значит во время тестирования стратегии в тесте присутствовали все дни с понедельника по пятницу, без фильтра.
Александр Дрозд,
Странное исследование: сравниваются дни недели между собой пропущенные через некоторый фильтр с обычными днями(но тогда их тоже надо сравнивать по дням недели). Ну и странный вывод.
Вестников прав в том, что не может быть плохих дней.Одному он плох другой заработал. Но чтобы вообще какой то день был плох для торговли)))Это знаете, если только интернет плохой)))).
Acertado, для торговли в лонг. Торовлю в короткую я не рассматриваю. Анализ идет с позиции профессиональных управляющих, которые очень редко торгуют от шорта, почти никогда.
так а почему четверг неудачный для торговли? если крах случился, значит движняк был ого-го, это ж хорошо.
avatar

Zorkiy

Zorkiy, для торговли в лонг. Дополню.
Полностью поддерживаю! Сто раз себе говорил не торговать в четверг, но все равно пытаюсь поймать обвалы в этот день.
Четверг -ужастный день для покупки- факт!
avatar

spanish

2 лося за четверг )
avatar

R0land


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP