<HELP> for explanation

Блог им. zuccer0

ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ /АРБИТРАЖ ( акции в сравнении с фъючерсами)

Я уже довольно долго занимаюсь парным трейдингом на СМЕ, не могу назвать себя супер профи в этом деле, но повятил этому уже  около 3х лет, опробывал все прелести и неудачи данного вида торговли на себе в полной мере и не на маленьких деозитах, так что впринципе могу втавлять сови 5 копеек в данную тему.
 

 Пару лет назад я пробовал себя на акциях, сразу все было красиво и радужно, после я решил не тратить время и нашел себе учителя, заплатил денег, он мне все показал что да как и после чего я понял всю скрытую сложность и серьезность торговли американских акций, розовые очки спали очень быстро и я решил вернуться назад на фъючи, тк до сих пор считаю, что их торговать намного проще, мне во всяком случае

Недавно начал подумывать и изучать варианты парной торговли на американских акциях, и как по заказу Клевцов выдал несколько статей на эту тему, за что ему отдельное спасибо

Причины  такго интереса собственно  в количесве инструментов и соответсственно большее количество возможных комбинаций + немаловано то что минимальный объем входа в сделку 100 шерст ( 1 тик =1 дол)  в то время как на СМЕ минимальный вход 1,0 лот ( 1 тик = 10 дол в среднем)


Вот решил поделится первими впечатлениями, плбсами и минусами

Конечно не могу оспаривать то, что разнообразие инструментов прото приятно шокирует, даже голова пошла кругом от различных вариантов которые начали приходить в голову,  их настолько много что реально надо с прогером писать некий сканер  который будет фильтровать весь этот поток, руками ту будет сложно 
 
И самый главный момент который меня огорчил это  вопрос  маржинального опеспечения 

Я взял к примеру  стаки разделил по ценовым групам 25/50/75 дол
Понятно, что чем ниже цена   акции етм ниже ее дайли ранж и соответсвенно ниже ожидания  по прибыли если торговать парно, по сути более мение интересное в ценовой категории от 50 дол и с дайли ренжем от 50 пп как минимум
Так вот
Берем  пару стаков по 50 доларов по 100 шерст 
— интрадей маржа  для плеча 20 дол, 50$*100шт/20 плечо *2 (пара)= 500 дол 
— тоже в овернайт  с плечом 1/2   =5000 дол и 2500 с плечом 1/4

И это для 100 акций, если прировнять их к лоту фъюча то надо счиать маржу для 1000 акций  это соответсвенно 5000 интрадей и 50 000 в овернайт!!!  и это для стака в 50 доларов, дальше больше
Для примера пара лотов на фъчах  в среднем стоит 1000 интрадей и 10 000 в овернайт, в 5 раз меньше, а если еще у брокера есть спредовая маржа  , то еще дели на два
 Я к чему, елсли торговать пару стаков  по 50 дол с возможностью преноса  то надо иметь депозит от 5000 дол, но проблема в том что пара стаков по 100 шерст  по 50 баксов с их волатильностью реально внутри дня даст не более 10 /15 пп прибыли
Это 10/15 баксов ))) минус комис, миус хреново зашел/вышел потерял пару тиков так что там останется 
Я  могу ошибаться,  но мне назвали вчера в одном пропе  сумму в среднем 10 дол на 1000 акций, на фъючах для примера 4-5 дол на тот же объем, я уже молче про арбитраж с  SPY, там вобще маржа на пару для овернайт  150 000- 75 000 на  1000 акций  на одну ногу, ну это нереал вообще, в 10 раз выше чем на СМЕ!

Вот этот момент меня немного расстроил, преимущества входа меньшим объемом перекрываются вложениями  депозит, на акциях они  будут не малые, скоблить по 10-20 доларов  на депо в 5к  не вариант,  короче не все так сладко, как казалось

 
 

Профессор Преображенский, и шерсть еще какая-то
avatar

_xXx_

Овечью наверное использует для хеджа стаков.
avatar

CAHbI4

фьючерсы + опционы — можно работать без стопов, если депо норм размера, а акции оставь -пусть ими миллионеры с миллиардерами торгуют в своих фондах)
за 100 акций гугла пусть они выкладывают S 90 672,
нам же проще торговать 1 фьюч на один из их фондовых индексов ), гемору в разы меньше и через ночь держать не накладно.
avatar

R0land

R0land, через ночь держать еще и стремно ) это реально не контролируемая позиция и может быть все что угодно на оупене
Я думаю такая высокая маржа на акции первый показатель степени риска торговли этими инструментами, почему маржа высокая, потому что брокер боится встрять на свои деньги, вот и обеспечивает свое спокойствие высокими залогами

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP