<HELP> for explanation

Выбираем пары акций, вычисляем корреляцию пары

Продолжение статьи на тему Парного трейдинга. Оригинал тут.


Итак, суть парного трейдинга раскрыли, теперь, прежде чем визуализировать спред акций и искать алгоритм торговли, необходимо в первую очередь выбрать пары акций для торговли. Для этого нам понадобятся: Microsoft Office Excel, аналитическая платформа ThinkOrSwim . А также несколько интернет сайтов:  http://finviz.com , http://impactopia.com , http://www.sectorspdr.com , http://finance.yahoo.com.
 
Но обо всем по порядку.
 
Надеюсь, подробно останавливаться на понятии КОРРЕЛЯЦИИ
не нужно, многое уже писал сам на эту тему, ну а еще есть GOOGle)))
 
Корреляция может быть случайной, например, когда два инструмента просто по иронии судьбы двигались за последний год очень похоже, но одна компания занимается, например, газом, а другая — мобильными устройствами, т.е. формально по корреляции на роль пары бы сгодилась, но на деле — вообще разные акции, такое как пару КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать, даже в теории (мое личное мнение).
 
Парой инструментов для парного трейдинга, может считаться лишь ДВА ИНСТРУМЕНТА (акции/ETF, опционы, фьючерсы) С УРОВНЕМ КОРРЕЛЯЦИИ СВЫШЕ 90%, принадлежащих, в случае акций/опционов к ОДНОЙ ИНДУСТРИИ РЫНКА (сектору, как следствие), в случае с ETF к ОДНОМУ СЕКТОРУ, к примеру $XLK и $VGT — Technology sector или $XLE и $XOP — Energy sector, т.е. фонды принадлежат разным компаниям, но состав портфеля данного фонда примерно одинаковый.
 
Позже, в других статьях, рассмотрю маркет-нейтральные портфели акций/ETF, в которых будет более двух инструментов, но это уже будет статистический арбитраж, однако методы расчетов и визуализации будут теми же.
 
Способов нахождения скоррелированных инструментов очень много. Попытаюсь рассказать обо всех, которые знаю и пробовал лично, а выбирает пусть каждый сам для себя, что ему удобно.
 
 
Метод первый. Microsoft Office Excel.


Нам потребуется непосредственно сам Microsoft Excel, входящий в состав Microsoft Office, версии не ниже `97. Раздел Historical Prices сайта  http://finance.yahoo.com, либо любой другой ресурс, где можно получить данные хотя бы по дневным барам нужных инструментов.


BAC_Excel
 
После чего, полученные данные вставить в столбцыExcel файла и далее, методом перебора, используя функцию КОРРЕЛ(массив1; массив2), находить пары с корреляцией выше 90% (хех, я предупреждал, качка слушать опасно!)))).
 
                                             C-BAC_Excel  
 
Программисты в Visual Basic и мастера Макросов, прошу отозваться и научить получать данные прямо в файл Excel! Знаю, что это более чем возможно, ибо авторизации на сайты с данными не требуется. Ждем вашей помощи, коллеги!



Метод второй. Интернет сайты с сервисом для поиска скоррелированных инструментов.
 
 
Старый добрый Финвиз. В платной версии доступно сравнение с другими тикерами на предмет корреляции. Видел, но лично не пользовался. Первое, что бросилось в глаза — не разделяет на сектора/индустрии/ETF, все валит в одну кучу, также не пишет процент корреляции.
 
Finviz.com
 
 

 
Добротный и интересный сайт, есть масса всякого полезного для определения пар.
Самое главное — таблица коррелирующих инструментов с искомым:
 
Impactopia_Correlation
 
Есть возможность строить графики пар, накладывая один на другой, либо строить спред пары:
 
Impactopia_Charts
 
Сервис Tree позволяет визуализировать зависимость акций, коррелирующих с искомым тикером, выглядит интересно:
 
Impactopia_Tree
 
Ну и небольшой бонус для ленивых — готовая таблица пар с указанием степени корреляции:


Impactopia_Top_Bottom
 
 
 
Отличный сайт, простой, удобный, информативный. Принадлежит компании, создавшей 9 фондов в виде ETF, которые являются частью одной из самых важных и ликвидных ETF  на рынке — $SPY. Пропорции и состав ETF в акциях дается. Будем использовать в дальнейшем для рассмотрения портфелей на основе пар акиция-ETF и ETFETF. Т.е. к самой информации с сайта еще не раз вернемся в следующих статьях.
Что дает для поиска пар:  
 
SPDR_Correlation
 
Есть возможность построить график для четырех инструментов:
 
SPDR_Chart
 
К другим тематическим сайтам вернусь в следующих статьях.   
 
Метод третий. ThinkOrSwim.
 
На ближайшее время ThinkOrSwim станет нашим единственным и незаменимым проводником в мир визуализации спреда пар и расчетов по рискам. Но он также оказался весьма годен для поиска коррелирующих инструментов, не без легкого шаманства, конечно.
Видео о том, как его (ThinkOrSwim) получить,  опубликовал, регистрируйтесь на здоровье:
 
 
 

Итак, что нужно, чтобы начать использовать его как фильтр для пар акций. Первое — создать список акций, среди которых мы будем искать пару для выбранной бумаги. Для начала, нашей задачей является выбрать из списка акций, входящих в индекс SNP 500, пару (не обязательно одну) для каждой отдельной акции из индекса. Проще всего это сделать с помощью http://finviz.com.
 
Следуем инструкции:
 
На сайте выбираем вкладку Screener, в Index выбираем S&P 500, жмем на вкладку Tickers и получаем список акций. Для самых ленивых — готовая ССЫЛКА, нужно только копировать тикеры.
 
 
Finviz_Tickers
 
В ThinkOrSwim создаем новый Watch list и добавляем в него тикеры, как показано на рисунке:
 
                                              TOS_SNP500_Add_1    
 
TOS_SNP500_Add_2


После создания таблицы тикеров, прикручиваем фильтр отбора корреляции по всему списку:
 
TOS_SNP500_Filter_1
 
TOS_SNP500_Filter_2
 
Теперь сортируем по убыванию или возрастанию значения колонки Correlation и выбираем то, что нас интересует и так для каждого тикера отдельно. Например, захотели найти пару для акции $FCX  или $LVS — вставили эти тикеры вместо $SPY.
 
После всего этого, каждую найденную вами пару нужно записать в файл, желательно Microsoft Office Excel, с ним работу мы еще не закончили.
 
В следующей статье рассмотрим способы  визуализации спреда пары и начнем выбирать варианты их торговли.
 
Подписывайтесь на обновления на сайте, на канале в YouTube, добавляйтесь в друзья в соцсети Вконтакте и Facebook, следите за новостями!
 

Хех, адрес заметки smart-lab.ru/blog/120000.php, прям юбилейная цифра — 120000)))
Klevtsov Anton, спасибо за работу, я торгую фъючи и только задумася попробывыть спред по стакам, можно поэксперементировать по 100 шериков, фючи такой возможноти не дают, да ивыбор на стаках побольше, и тут ты как по заказу со своими статьями) еще раз спасибо, много интересных моментов
просто заходим на pairlog.com и выбираем пары)
Марсель Тазетдинов, Спасибо, без тебя бы не догадались. Можно я буду освещать тему в том поряке, в котором считаю нужным?
Klevtsov Anton, пожалуйста, я против этого шаманства ничего не имею :)
Марсель Тазетдинов, Спасибо, кэп, что бы мы делали без вас.
Klevtsov Anton, надеюсь ты торгуешь лучше чем юморишь :)
Марсель Тазетдинов, надеюсь, увидимся в ближайшее время :)
Klevtsov Anton, я не гей :( прости :(
Марсель Тазетдинов, допиздишься ты когда-нибудь, я к этому.
Klevtsov Anton, боюсь кудахтанье петушка бройлера не то что может меня встревожить
Марсель Тазетдинов, зачем хамить в общественно месте? Или ты малолетний идиот?
Тебя попросили не лезть в процесс. Есть что сказать по делу — пиши.
Твой вебинар на эту тему видел. Но не стал писать, что ты дятел.
Язык твой тебя до опиздюливания доведет, это при условии, что ты в реале такой же борзый, как на смартлабе. При мне ты даже не покажешься в общественном месте.
Про петушков бройлеров я запомнил, рад, что ты так думаешь. Твой мощнейший организм мы так же все видели.
Klevtsov Anton, ну так ты начал епта. Кстати да, когда мы писали роботов по пейр трейду, ты наверное еще не отличал покупку от продажи :) Во вторых я написал по делу, все тобой предложенные действа делаются на том сайте за раз.

> Язык твой тебя до опиздюливания доведет, это при условии, что ты в реале такой же борзый, как на смартлабе.

А любое опиздюливание опиздюливателю грозит тупо уголовкой, если смелый, давай, не пройдет недели как будешь под шконкой семинары читать :)

Не появлюсь? Вся штука в том что появлюсь, и ничего не будет.
Klevtsov Anton, кстати если по делу, то любой пейртрейд руками, без алгоритма набора/выхода и без теста на хистори, это величайшее лошпедство :) Соотвественно твой уровень на лицо.
Марсель Тазетдинов, результаты можно? Или ты просто семинарист надшконочный?
Если все знаешь и умеешь, зачем в вебинаре глупости говорил?
Если все понимаешь и знаешь, отчего не выложил для народа?
Klevtsov Anton, результаты чего конкретно? Приведи примеры глупостей чтоли?
На рутикере есть арбитраж для московской биржи

ruticker.com/MXTicker/PairTrading?ticker1=SBERP&ticker2=SBER&period=5
avatar

StockChart.ru

Эта информация отличается чем-нибудь от utmagazine.ru/vybiraem-pary-akcij-vychislyaem-korrelyaciyu-pary/? похоже, нет.
avatar

ForexAwards

ForexAwards, нет, просто я пишу и там и у себя на сайте.
Активно занимался парным трейдингом в 2009-2010 году на Америке, пары были из акций и ETF. Даже программка была для отслеживания пар и сигналов, с учетом беты, корреляции и т.д. Основная проблема в этой стратегии — одна убыточная сделка убивает 3-4 прибыльных. Причем по стопу закрыть не всегда возможно.
avatar

Victor_EST

Victor_EST, надо стопы ставить очень далеко. нужно быть готовым к расхождению спреда на 3-5 сигм, то есть стоп ещё дальше, чем эти 5 сигм
avatar

Swan

классный пост, столько ссылок с разу не осилил- ушел на перезагрузку :D
avatar

K0T

Тимофей Мартынов, можно сохранить эти рисунки на смартлабе?
Евгений Александрович-1, выкладывал бы их как файлы смартлаба, но увы, там все сложно сделано, поэтому копирую просто статью
со своего сайта, так проще.
+28!!!
avatar

dhong


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP