<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Вся соль системного трейдинга в одной фразе. По мотивам Талеба.

«Тестирование на исторических данных может быть использовано только для того, чтобы отвергнуть стратегию, но не для того, чтобы предсказать ее успех.»

Не уверен, это сказано либо самим автором — Н. Талебом, либо рецензентом на книгу Талеба.

Тот, кто поймет это, встанет на путь правильный в системном трейдинге, ИМХО.

Эта фраза — как уникальный ответ тем, кто критикует алготрейдинг. Что-то вроде «Да, мы знаем сами то, о чем вы говорите, но смысл-то не в этом!»

Взято тут 
 

Самое обидное, что неудачное историческое тестирование не гарантирует неработоспособность в будущем. :)
avatar

TT

TT, Неудачное историческое тестирование, тем не менее, говорит о бОльшем, чем удачное:)
TT, хотя если смотреть тупо на график и показатели без учета «идеи» — то тут да — равнофигственно, как говорится…
Иван Коваль-Зайцев, Да я вообще считаю, что нужно исходить из идеи, а историческое тестирование необходимо лишь для определения оптимальных параметров. Причем не забираясь слишком далеко в историю, а изучая максимально близкий период.
avatar

TT

Это логично, сэр.
Если у тебя есть хотя бы один случай, который опровергает гипотезу, то она неверна :)

А если холмики зеленые — нет основания не запустить её на реал ;)
avatar

siva

Станислав Иванов, Зеленые холмики:))) чота ржу:)

Риск-менеджмент при этом — наше всё.
херня для тупорылых хомячков.
avatar

moscow


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW