Снижение уже началось

Биржевик, можно.

Analitig,

Биржевик, похож местами.

alexnewbee, мы люди темные, 3 класса церковно-приходской ))) спасибо

alexnewbee, вместе отстопимся если что))

alexnewbee, да у меня тоже немного. 3 контракта брал декабрьских, это еще когда на отчете USDA по запасам ниже 700 блевали. один продал 750+, 2 оставил

alexnewbee, вы бы построили модель, хотя бы авторегрессионную ))))) Посмотрели бы на коэффициенты, может быть этот JNK вообще никак не связан с SnP ))

Станислав Иванов, корелляция на уровне 0.9. и связаны они не только статистически, но и через арбитраж капитальной структуры.

вообще в некотором смысле это вообще одно и то же…
но это ладно, это философия уже)

karapuz, эх, надо бы в рекуррентные диаграммки эти два тикера забить. но лень ))

Станислав Иванов, ну кому лень, а кому и не лень. и «забивать» в диаграммки лучше не сами эти тикеры, а BofA Merrill Lynch HY Master II OAS и S&P500 implied dps 1 year forward.

karapuz, вооо, не смог найти второй тикер :)
SnP 500 div yield тоже не помогло :(
Может подскажешь?

Станислав Иванов, конечно — karapuz-blog.blogspot.ru/2013/04/blog-post_12.html
всё для вас.

в принципе чтоб быть полностью корректным, сравнивать high yield конечно лучше не с параметрами S&P500 а с параметрами Russell2000, а для S&P500 брать другое кредитное качество (конкретно — «А-»). но можно и high yield — они обычно вместе ходят…

karapuz, логично. скорее всего для rut-x нету соответствующих тикеров доходности :)

karapuz, peace bro)

alexnewbee, откуда вообще взялась гипотеза о том, что эти два параметра как-то связаны?

alexnewbee, однозначна то же самое заметил, по джанкам. Посомтрим как в пятницу будут торговаться облигации периферии. Под закрытие в пятницу на основе этого сигнала затарился путами на фонду испании и японов :)

Станислав Иванов, можно. capital structure arbitrage.

Станислав Иванов, этот тип арбитража недоступен для частного трейдера, не имеющего возможности арбитражить 100-200bps доходности между синтетикой на акциях и бондами.

но именно это одна из 2х компонент, действительно двигающих рынок акций, до чего нетрудно догадаться, если посмотреть на любую модель дисконтирования, в числителе которой та или иная форма денежного потока per share, а в знаменателе — производная от некоей ставки…

karapuz, то есть арбитраж спреда между доходностями акций и облигаций соответствующего уровня? )

nekrus, может вы имели ввиду, что понедельник 13 мая может стать горячим?

Game, вот жесть))) это и имел ввиду(про понедельник)… видимо больше отдыха нужно..http://www.tase.co.il/heb/Pages/Homepage.aspx еврейские биржи падают…