<HELP> for explanation

Блог им. sheph

Let’s trade together. Серия 3. Добро пожаловать в казино.

Let’s trade together.  Серия 3. Добро пожаловать в казино.
Краткое содержание предыдущей серии: рынки непредсказуемы, поэтому торговая стратегия не должна основываться на прогнозе изменения цены.
Предыдущая серия выложена тут: http://smart-lab.ru/blog/118281.php
А начинался этот сериал тут: http://smart-lab.ru/blog/118094.php
Let’s trade together.  Серия 3. Добро пожаловать в казино.

      Как правило, трейдеры стараются избегать ассоциаций с игрой, с казино. Мол, мы работаем, а не играем; у нас цивилизованная биржа, а не казино;  FORTS – это вам не рулетка… И такой подход культивируется в литературе, на обучающих семинарах. Т.е. индустрии не надо, чтобы мы с тобой воспринимали биржу как казино.  Если индустрии это не надо, значит, это должно быть надо НАМ.
     В прошлой серии ты уже играл в казино – пытался угадать, куда пойдет цена на двух графиках. Оба графика представлялись в контексте падающего тренда и в контексте достижения уровня сопротивления. Тренд мог как продолжиться, так и развернуться. Уровень мог устоять, а мог быть пробитым. Как фишка ляжет )))
Повторяю условие: Вверх или вниз пойдет цена данного инструмента на левом и на правом графиках после точки №3?
 
Let’s trade together.  Серия 3. Добро пожаловать в казино.
А вот продолжение графиков и ответ на вопрос:
 
Let’s trade together.  Серия 3. Добро пожаловать в казино.
     Я зафигачил этот опрос в анонсе третьей серии: smart-lab.ru/blog/118361.php
Экстрасенсов, указавших правильный ответ (Левый график верх, а правый вниз) не оказалось. Но главный результат опроса заключается в другом: очень мало публичных ответов. Почему? Казалось бы: предлагается не интеллектом померяться или какой-нибудь частью тела )))  Предлагается просто «сделать ставку». «Не попасть в цвет» в казино – абсолютно не стыдно. Поскольку все понимают, что результат (угадал/не угадал) полностью зависит от случая, а не от игрока. Поэтому на такой вопрос на любом другом форуме народ с легкостью делал бы ставки, не думая, как его ответ скажется на его репутации. Но в сознании трейдеров прочно сидит установка: Рынок – это не казино. Поэтому правильный прогноз – это круче, чем самая большая пиписька. А ошибочный прогноз – это хуже, чем вообще без пиписьки )))))  Ошибиться в рыночном прогнозе  – это такой большой «ай-яй-яй». Все тролли Смартлаба устроят пляски на могиле твоей репутации аналитика ))))) 
     У аналитиков есть много разнообразных приемов, как дать прогноз так, чтобы ему за это ничего не было. Даже выработался особый язык: «Если пробьем такое-то значение, то откроется дорога к следующему значению» ))))  Здорово! Вроде – прогноз. Но – не подкопаешься. Если цена и впрямь пробила указанный уровень – значит, прогноз был правильный; а если не пробила – тоже никакой ошибки нет – не пробила же!
     Давай предсказания оставим аналитикам и прорицателям и займемся делом. Вот еще один график, на котором можно искать тренды, развороты… Накормить комиссионными и биржу, и брокера; отдать неизвестно кому деньги и впасть в тильт от непонимания: куда же этот чертов рынок идет?!!  И наконец разглядеть: «…лядь, это ж проторговка. Зачем я искал здесь тренд?»:
Let’s trade together.  Серия 3. Добро пожаловать в казино.
      Классический технический анализ объясняет проторговку тем, что спрос уравновешивается предложением. Гроза классического теханализа Майтрейд объясняет это тем, что маркетмейкер набирает позицию.
Для трейдера есть возможность работать на отбой в лонг от уровня в точках 3,5,7. Или на отбой в шорт в точках 4, 6. Можно работать на пробой в лонг в точке10 или на пробой в шорт в точке 9.
Если произойдет пробой уровня, то поимеют всех тех, кто играл на отбой – в зоне пробоя будут находиться их стопы. Если пробой окажется ложным, цена вернется в диапазон, пробойщики зависнут в позиции до тех пор пока стопы не сработают и у них. Самые хитрожопые попробуют торговать в границах диапазона. Но на выносах за границы диапазона и у них сработают стопы.
Короче, поимеют всех, а куда пойдет рынок, так и не понятно. Вот у меня есть подходящая иллюстрация:
Let’s trade together.  Серия 3. Добро пожаловать в казино.    
     Когда-то мне попадались исследования такой торговой системы: направление сделки (лонг/шорт) определяется путем подбрасывания монетки; время входа в сделку фиксированное (типа: в начале каждого часа); и самое главное: тейк больше, чем стоп. В результате получается  положительное математическое ожидание.  Понятно, что это – просто яркий парадоксальный пример. Но он мне понравился. Тейк большой, а стоп маленький. И не надо трындеть, что на маленьких стопах все теряют большие деньги. Теряют деньги не потому, что маленький стоп – это зло. А потому, что ставят маленький стоп там, где не должны были его ставить.
     Вернемся в казино. Мы не знаем, куда пойдет рынок. Увы, это так. Значит, нам остается просто сделать ставку на «вверх» или «вниз». На черное или красное, на четное или нечетное.  Пусть направление сделки определит слепая Фортуна, а мы найдем на графике те точки, в которых мы сможем сделать эту ставку с минимальным риском.
     Если мы поставим на «вверх», то надо входить в лонг в точке 9. Здесь был вынос цены против нашего лонга. Стоп логично поставить за границу этого выноса. На этом стопе мы потеряем явно меньше в сравнении с теми, кто входили в лонг внутри проторговки; в сравнении с теми, кто покупал на отбое от нижней границы канала в точках 3,6,7; и тем более в сравнении с теми, кто покупал на пробое верхней границы канала в точке 10.
     Если мы в этом казино поставим на «вниз», то надо входить в шорт в точке 10, а стоп ставить за границу этого выноса. На этом стопе мы также потеряем немного. Больше потеряют те, кто продали где-то внутри проторговки; те, кто продал на отбое от верхней границы канала в точках 4,6; и особенно много потеряют те, кто входили в шорт  на пробое нижней границы канала в точке 9.
     Если не угадать направление, то больше всех теряют пробойщики. Подходящая картинка на ту же тематику ))).
Let’s trade together.  Серия 3. Добро пожаловать в казино.
     И еще. Майтрейд, который утверждает, что вход на пробой для него под запретом, своих учеников называет черепашками. Помнится, черепах учили входить в рынок именно на пробой… Незавидная судьба у чебурашек )))
     Ладно. Фигня это. Главное, мы определили, что в период проторговки минимальный риск при входе в рынок на ложном пробое: если пробой окажется не ложным, то мы потеряем явно меньше, чем другие игроки. А направление мы не знаем. Вход в точке 9 или в точке 10? В лонг или в шорт?
Let’s trade together.  Серия 3. Добро пожаловать в казино.
     В ситуации, которая изображена на картинке, выбор очевидный: ВМЕСТЕ С ДРУГОМ ВЫБРАТЬ ОБЕ ТОЧКИ ВХОДА. Почему же в трейдинге должна быть другая логика?
     Мы с тобой войдем в рынок В ОБА НАПРАВЛЕНИЯ. По одной сделке, как выяснится позже,  направление совпадет с рынком, по другой сделке сработает стоп, и счет будет отдыхать до следующей развилки. Там один счет будет «не мешать прибыли течь», а другой сделает ставку на разворот. И снова какая-то ставка сыграет и принесет прибыль; а другая попадет на стоп. И нам будет неважно, какая именно. Потому, что мы торгуем ВМЕСТЕ.  
     Понравились спортивные девушки? ;-)  Давай и на тренировку в зал ходить вместе.
PS    Ничего не рекламирую. Семинары не провожу. Сигналами не торгую. Денег в управление не прошу. В лаврах аналитика не нуждаюсь. Ищу единомышленников в Питере.
Вырезано при монтаже:  Ложный пробой – это что, единственная точка входа? А если руки чешутся войти в рынок, не дожидаясь подобной точки входа?
Краткое содержание сериала: To trade together при определении размера брокерского счета, при входе в рынок; при контроле позиции; при контроле рисков; при контроле эмоционального состояния; при формировании следующей многовариантности; при выходе из позиции; при анализе трейда и корректировке алгоритма; при выводе средств с депозита; при адаптации к депозиту большего размера;  при шаманских плясках с бубном, которые превращают трейдинг из унылого зарабатывания денег в увлекательное интеллектуальное хобби.
 

Вся проблема в том, что например прекрасные точки входа как в лонг, так и в шорт, мы видим сначала, и уже потом делаем выводы — куда там входить :).
С графиком все не так.
Сначала надо понимать рынок ( ну или график одеой акции, или там фьюча).
Например надо примерно понимать — а часто ли бывают проторговки на графике?
И, если это например магнит или там эппл, то точка 2 — вполне могла бы быть продолжением движения.
Опять — какую тактиу использует трейдер для понимая — куда именно ему больше всего нравится входить?
Если он матерый контртрендовик, то в т. 8 вполне можно немножко попробовать в шорт.
А если система у него настроена на длинное использование лонговых позиций, то такие движения налево — противопоказаны здоровью, — смотри, какая у подруги лонгиста штанга — вмиг отобьет желание чуть чуть шортануть. Смотрим дальше:
В точке 3. — надо все прекрасное шортовое забыть и выйти из позы, какой замечательной она бы не казалась, а лонговику проснуться и слегка докупиться. Возможно, на свече 9 надо было бы выйти по стопу, однако уже на следующей свече — вновь перезайти в лонг. Но теперь уже ясна чисто спекулятивная цель — до предыдущей точки разворота (2,8)
И только в точке 4 меня бы опять потянуло налево. — стоп там короткий, и я бы попробовал сыграть в диапазоне. Т.к. он только что определился. Цели есть, стопы понятно где, ждем нижней границы и выходим.
Дальше можно играть рейндж бесконечно, даже если стопы иногда срывает. Выхлоп то по- любому больше.
Куда ждать выхода? Я бы посмотрел на общее состояние рынка, на предыдущее движение, на предыдущее поведение актива в похожих ситуациях. Если все же непонятно, то как крайний вариант — больше ставил на то, где есть больший потенциал для движения. ( много разных признаков можно анализировать).
P.S. Девушки может и спортивные, но трудно понять — понравились или нет — на фото не тот для этого ракурс.
Но точки входа понравились однозначно.
avatar

Sergiovy

Sergiovy, Спасибо за подробный разбор графика. Я специально убрал фактор времени, т.к. пишу достаточно общие вещи. Но по факту на этом рисунке график 5 мин. Поэтому предложение «Играть рейндж бесконечно» у меня вызвало улыбку.
sheph, А при чем тут 5 мин? Каждому свое. кто-то на днях, кто- то на тиках… Бесконечно конечно трудновато торговать:) но хотя бы пока не надоест. Я рейндж сам не торгую, т.к. на моем любимом графике их мало очень. Зато есть импульсы на 5 мин. Вот в направлении «главного» движения на старшем фрейме я их и торгую на 5 мин. Можно 1 шт. поймать, а сегодня 3 шт поймал вместо одного. Дальше просто устаешь ждать момента.
Хех. Понятно же что торговать надо как в шорт так и в лонг. И заявки ставить в две стороны. Я это понял спустя пол года.
avatar

drmarten703

Если я правельно понимаю, то своевременно поставленный стоп в без убыток заменяет вазелин и хозяйственное мыло? Мысли интересные!
avatar

yakiv

yakiv, Ржунимагу )))) Получилось краткое содержание третьей серии )))) Пришел поручик Ржевский и все опошлил. Но за такую шутку не могу не плюсовать :-)
sheph, Я когда то ли на смарте или на комоне зацепился с одним парнем, который мне сказал интересную вещь: " Трейдинг -это ремесло. Как сверление дырок и не надо его усложнять". Вот если бы он это расписал как Вы, то с экономил бы мне нормально денег, а так все сам все сам. Спасибо, что упорядочили мои мысли!!!
avatar

yakiv

yakiv, Фраза, с которой полностью согласен. Но внесу дополнение: на определенном этапе у ремесленника появился напарник и вместе с ним — разделение труда. Это вывело данную пару ремесленников на новый уровень производительности труда. Так?
sheph, Однозначно, но если им дать умную книгу по сопромату и каждое утро им на протяжении часа читать аналитику и статистику в их сфере деятельности, а еще туда добавить статистику по травматизму. ой как интересно можно развить дальше мысли… то получится трейдинг в том виде как нам преподносится.
avatar

yakiv

yakiv, все должно быть в меру, я к этому
avatar

yakiv

yakiv, умные книги я уже давно читаю лишь для эстетического удовольствия. А трейдинг воспринимаю предельно просто. Надеюсь, что не УПРОЩЕННО )))
Считаю этот пост очень полезным. Сам к этому пришёл. Спасибо что написали. Мне лень было расписывать.
avatar

drmarten703

drmarten703, :-) Как будут еще интересные идеи — сообщай. Распишу, коли тебе лень )))
Увы но этот полезный пост получит мало коментов и не попадет в топ. Причины описаны в начале топика.

Большие секреты- хранит неверие толпы.)
avatar

drmarten703

drmarten703, Мало комментов будет по другой причине: слишком многабукв ))))
drmarten703, хорошо сказанно
avatar

yakiv

Трейдер-одинокий волк. Попытки сбиться в стадо чушь собачья. Кто мешает работать на одном терминале или на двух ПК, за себя и того парня. При этом не нужно делить выигрыши и проигрыши. Полагаю причина искать напарника-единомышленника одна, денег на депозите автора мало. Все потрачены на вазелин. Кроме того, высказанная идея верная по существу, с практической стороны ошибочна и не гарантирует доходности, в связи с отсутствием той стратегии, на основе которой вся эта байда заработает, превратившись в надежную МТС.
avatar

Realist

Realist, Оставлю без комментариев попытку пересчитать деньги в моем кармане ))) А вот идею о торговле на двух ПК в прошлой серии я обсуждал. И сравнивал это с попыткой играть в шахматы сам с собой: планировать атаку против самого себя, искать ошибки в своей обороне… Здоровый человек этого делать не может.
sheph, Достаточность средств на депозите вещь субъективная. Считаете, что вам достаточно? Пусть будет так. В командной работе смысла не вижу. Над проблемой размышлял и от данного варианта отказался. Хозяин у денег должен быть один. Прошлую серию почитаю.
Realist, я считаю, что величина моего депозита — это сугубо мое дело ))))
Я никогда не работал в команде. Сейчас размышляю на эту тему. Форму для размышления выбрал такую, какую выбрал. Не думаю, что на Смартлабе от этого стало скучнее :-)
Ну, а про одного хозяина у денег… жизнь показывает иное: отнюдь не все компании имеют одного учредителя. Скорее наоборот: бизнес, как правило, затевают компаньоны.
Realist, За выражение «Трейдер — одинокий волк» спасибо. Плюсую коммент и в профиль. В следующей серии обязательно пройдусь по этому образу :-)
Я ошибся, всетаки на главную пост попал.
avatar

drmarten703

Бочки напомнили старую шутку. Объявление в офисе: «Вазелин ещё надо заслужить.
Администрация.»
avatar

fenrir

fenrir, Пипец! За шутку с удовольствием плюсую всюду, где можно ))))
Дорогой друг:)Ты сам то знаешь чем отличается казино от рынка?
вот ты показал графиг даже 4 и типа не кто не угадал:), вот то что ты показал и есть казино, так как надо было угадывать, а на самом деле не че не стоило угадывать!!! надо было либо играть в направлении движения со стопом, либо просто посмотреть, для определения разворота больший таймфрейм, а вообще надо было дождаться просто новых баров и посмотреть что будет с рынком, та как на первом графиге реально разворот случился и на большем таймфреме наверняка было эту предисловие, а на фтором графиге на рисовался уровень в продолжении тренда!!!
А в казино, тебе не чего не дают посмотреть, а типа как ты говорят куда пойдет?!!!
ВОт в чем отличие рынка от казино!!!
и говорить здесь надо не о казино или предсказуемости или не предсказуемости рынка, а о психологии!!!
avatar

SMA

SMA, неплохо :)
SMA, А вы, собственно, с кем спорите? Те слова и мысли, которые вы столь гневно опровергаете не являются моими. Я этого не писал, не произносил вслух и даже так не думал )))) И я полностью с вами согласен: я не знаю, чем отличается казино от рынка. Ну, разве что — антуражем. На ММВБ нет столов, обитых зеленым сукном ))))
sheph, ещё и местоположением… в Москве — легальных казино — нет!!! :)))… А топик у Вас — замечательный! Респект!
sheph, прикольно:) а чьи тогда?
avatar

SMA

напарник это интересно конечно, феникс работает по счету, который на двоих с партнером, и у него есть фраза, примерно
такая: системный стоп добродетель, а закрытие сделки руками воровство денег у партнера (там роботы, алготрейдинг). Но переплетение эмоций в ручном трейдинге видится мне сомнительным экспериментом — удвоение эмоций, подсознательное ослабление концентрации, например, при выборе сделки, в расчете, что партнер выручит — хаос останется. Наличие риск- менеджера в пропе — да интересно, но опять же на определенном уровне, который по каким то причинам пока не преодолен — ну
типа собрал — два стопа (можно лимит потерь в % или пунктах) — отдых до завтра.

Полагаю, что трейдер должен вооружиться методикой, чтобы успевать выдерживать паузы между сделками: 1) восстанавливается психическая энергия 2) рынок меняется — то есть статистически торгуется уже другая ситуация.
Владимир Горбунов, вот за методику + в профиль!!! на своей жопе ее опробовал, проверено работает 100%
avatar

SMA

Владимир Горбунов, спасибо. Это — первое предметное обсуждение основной идеи моего провокационного сериала. С удовольствием плюсую всюду :-) Сейчас отвечу только по одному вашему тезису: «удвоение эмоций». Почему? Ведь по определению партнеры всегда стоят в противоположных позициях. Следовательно, испытывают противоположные эмоции. Поэтом удвоения эмоций и коллективной паники быть не может. Кроме того, тат из партнеров, чья позиция оказалась противоположной движению цены, и который должен будет ее в определенный момент времени закрыть, не испытывает эмоций проигравшего. Ведь оба партнера получают доход от прибыльной позиции, которую они продолжают держать. Практически, однонаправленные эмоции могут быть только в ситуации, когда кто-то пропустил точку входа. Но и на этот случай у партнеров должна существовать инструкция: что делать.
Думаю, что в обсуждаемой схеме может быть масса недостатков; в т.ч. — принципиальных, которые сделают схему нежизнеспособной. Но «удвоение эмоций» таким недостатком не является. Про ослабление концентрации — немного позже.
да вот еще что забыл уточнить, по большому счету нужно писать о том почему трейдеры тупят!!!
avatar

SMA

SMA, что-то забаловали меня сегодня плюсами за комменты :) писать о том почнму трейдеры тупят — это бесконечное количество комбинаций: питание, сон, отношения в семье и с друзьями, возможность увлечься чем-то помимо трейдинга, финансовые проблемы (какое уж тут терпение) У кого то может стул не удобный :) Фишка в том, что это все нужно выявить, записать и методично устранять, читать книги — написано на самом деле уже обо всем — я даже немного в шоке от этого.
не считаете ли Вы что механическая система тоже прогнозирует рынок? только делает это на основе формального алгоритма и исторической статистики.
avatar

Сергей

Сергей, Естественно, считаю. В любой МТС заложен определенный алгоритм: если — то. И после каждого «Если» подразумевается определенный прогноз.
sheph, однако, Вы считаете, что при равно качественном управлении риском, механический тайминг более предпочтителен, чем интуитивный. почему? разве интуитивное (не алгоритмическое) принятие решений не может быть прибыльным?
Сергей, прибыльным может быть любое принятие решений. Но я предпочитаю иметь алгоритм. Поясню, почему: когда я вне рынка, я — умный, образованный человек, умеющий адекватно оценивать ситуацию. А когда я в рынке, то вариантов два:
1. Я гений (цена идет в моем направлении)
2. Я психованый идиот, не способный принимать решения (цена идет против моей позиции)
)))))))
sheph, когда у торгующего только 2 варианта эмоционального реагирования, это свидетельствует о том, что он непрофессиональный игрок, и тем более не трейдер.
то что Фортс — казино и забава для склонных к излишней математике умов понятно и так, к счастью, есть и другие рынки)
avatar

d_d

d_d, на других рынках все наоборот: основная масса частных трейдеров зарабатывает, а всякие ГолдманСаксы выступают в роли меценатов? Тогда я тоже хочу на эти рынки! Возьмите меня с собой ))))
с чего вы взяли что если взять друга то одна из штангисток даст?
Вы упустили вариант что вазилинить придеться одну из рук после срабатывания обоих стопов.
avatar

rutrader

rutrader, Сорри, за вариантами использования смазочных препаратов )))) не заметил вашу очень интересную мысль: сработали оба стопа.
Грешен, я ведь торгую вполне консервативными методами, а все это выёживание с сериалом — это способ обсуждения интересных мне вещей.
Итак, два стопа. Возможно. Например, при расширении границы рейнджа, или, если горизонтальный канал стал замещаться какой-нибудь расширяющейся формацией… Интересно.
d_d, Естественно, там есть кухня :-)
как увидел в начале этого поста слова «трейдинг, казино», фотографии фишек, так дальше и не стал читать этот бред :)
Дмитрий Сергеев, Пост не читал, но на всякий случай решил обозвать его бредом. Ибо НЕФИГ! ))))))
sheph,
sheph, прочитал, слог хороший…
содержание — полная провокационная хрень.
Если вы не понимаете куда пойдёт ВАША фишка, в определённый момент времени — биржа для вас казино, а вы «лох педальный».
Весь смысл частного трейдинга — поиск зоны высокой вероятности определённого движения акции.

ПМСМ
дополнение.
технический анализ — классический… модерн — чушь;))
кпд — 5%, как у паровоза… и ощущения при использовании похожие,
весь в саже. с рельсов не свернёшь, устаёшь «как собака»....;)))

то-ли дело современное авто… и свернуть можно, при необходимости;)
Гагарин, А разве по опубликованным сериям еще не понятно мое отношение к ТА? ;-) Тогда смотрите следующие серии )))
Гагарин, а что под современным авто подразумеваете? HFT или еще что? не могли бы Вы уточнить?
avatar

SMA

Гагарин, Относительно провокации — не спорю. Я просто размышляю о командном трейдинге. Но если вам эта мысль представляется хренью, может добавите хоть каких-нибудь аргументов? Кроме того, что вы лично придерживаетесь иных взглядов.
sheph,
я не готов к ДЕТАЛЬНОМУ публичному освещению своих взглядов на трейдинг…
пока я действующий, могу только общий **здёж…
что и демонстрирую;))
Гагарин, Распространенная проблема: вместо комментария публикуемых взглядов на конкретные аспекты трейдинг идет ***здеж о своих собственных взглядах на другие проблемы трейдинга :-)
sheph,
немного поверхностного «критического»… здежа по теме:
торговля внутри «шума», а это начиная со свинга, и уж тем более интрадей, скальпинг, алготрейдинг — есть разновидность лоховской азартной игры, придуманной для ЧАСТНЫХ трейдеров биржевой индустрией;)… и нужно понимать: система настроена так, что выдаёт единичные на миллионы исключения и эти исключения индустрия раскручивает, для привлечения новых лохов-ослов(
… а уж в каком составе лохи играют в эту игру: соло, тандем, дуэт… даже квинтет с сикстетом… никакого значения не имеет;)
результат известен заранее
… мной это осознано и принято за аксиому в первый год трейдинга…
вышесказанное только декларирую, слышащий, да услышит… кому то «разжовывать», пока сам торгую, не собираюсь… на «пенсии», может быть, займусь более аргументированным «словоблудием»..;)
Гагарин, «Квинтет с сикстетом» — это ПЯТЬ )))
Я правильно понимаю, что торговать «шум», т.е мелкие таймфреймы — заведомо убыточное занятие? Можно спорить, но не буду. Сам я торгую позиционно на часовиках. И в обсуждаемой здесь модели рассматривается тандем, для которых трейдинг — это хобби. Значит, они не имеют возможности непрерывно находиться у монитора. Значит, торговать шум у них не будет возможности.
Скальпинг оставим роботам.
Свинг я люблю в джазе )))
братуха, хоть мы в разных весовых категориях по отношению к рынку — но бабы зачетные )) бегу в спортзал )))
в чем новизна идеи работать в диапазоне? и неясно что вы предлагаете. входить по close или на границе диапазона? и что будете делать при закрытии свечи вне диапазона? и что будете делать с транз. костами, которые непременно перевесят прибыль на маленьком ТФ?
avatar

broker25

broker25, Мое почтение системщикам! За это плюсую и комментарий, и в профиль.
А вот по сути все совсем не так )))
1. Я не пропагандирую работать в диапазоне. Я просто привел пример точек входа с минимальным риском. Я использую несколько точек. Описал только одну из них.
2. Я понимаю, что для МТС нужна четкость: вход по цене закрытия или на границе диапазона. Но я торгую руками. В ситуации, подобной той, что описал здесь, я ставлю лимитный ордер на уровень предполагаемого ложного пробоя. Если «нальют», то я окажусь в сделке; если пробой не случится, я буду ждать следующей точки входа. Уровень лимитника устанавливаю «на глаз». Представляю, как МТС-ника передернуло от этой фразы ))))
3. При закрытии свечи вне диапазона я окажусь в сделке, если эта свеча достанет до моей заявки.
4. Транзакционными издержками я пренебрегаю, т.к. работаю на часовиках; точки входа ищу на графиках 5-15 мин.
sheph, да к стати, а вы не думали о том, что эту проблему может решить понимание того что происходит в голове у трейдеров которые совершают в этих точках сделки?
avatar

SMA

SMA, Мы, как правило, плохо понимаем даже то, что происходит в собственной голове )))) Что уж там про чужие…
Но мне нравится ход ваших мыслей ;-)
чушь собачья рынок это фикция
avatar

Kizaru


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP