<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Стратегия корреляции с зарубежными площадками

Здравствуйте!
 
                Прежде всего хочу поздравить всех с Великим Днем Победы!
И в очередной раз написал топик технического характера, с описанием самой стабильной и надежной алгоритмической стратегией.
 
                Цель статьи – показать эффективность стратегии, основанной на привязке движения нашего рынка к открытиям зарубежных площадок.
Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
Основная идея стратегии – анализ поведения цены относительно  зарубежных площадок в определенные моменты, т.е чрезмерное отклонение.
Из параметров стратегия имеет только время открытия,  величину отклонения цены, время удержании в позиции, стоп-лосс и тейк-профит.  Т.е оптимизация практически отсутствует!
Отклонения заметил летом 2012г, провел тщательный анализ. И через месяц появилась стабильная стратегия, с минимумом параметров и растущей кривой доходности на всем временном интервале.
Преимущество стратегии – является инвариантной к рынку, т.е не привязана к глобальному движению, малое время удержание позиции, как следствие не большая просадка. Имеет 5 входов, каждый из которых торгует свою временную неэффективность, что в значительной мере повышает устойчивость стратегии. По сути это  стратегия комбинация 5 низкокоррелированных стратегий.
В реальную торговлю запустил с 06.12г, не один из параметров не менялся по сей день.
Доходность за 4 г составила порядка 290 000п, 71000п в год или  55%. Средняя сделка 180п с учетом проскальзывания 80п на круг. Очень высокий фактор восстановления, характеризует скорость восстанавливания из просадки.
Параметры и кривая доходности приведены ниже
Стратегия корреляции с зарубежными площадками
Так же он-лайн трансляция на последнем контракте RIM
http://tslab.comon.ru/0008FFB627E0A17F89A0EE09052339B7
 Алгоритм реализован на C# под ТС лаб.
 
Могу поделиться данным алгоритмом. На данном этапе интересуют алгоритмические стратегии на  фьючерсах CME. Возможно кто-либо готов поделиться  (прорабатываю порядка полугода, запустил две в торговлю, результат в пределах ожиданий, но не хватает идей для дифференцированных стратегий).
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
Так же выкладываю свои разработки на ресурсе http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html
 
 
 
 
 
 
 

есть, но от портфеля алгоритмов. Пишите на почту пожалуйста…
avatar

Serg_V

Последние полгода и на этом алгоритме боковик?
avatar

siva

нет, эфективность несколько упала, но в общем отрабатывает в пределах ожиданий. Он-лайн трансляция показывает работу на последнем контракте…
avatar

Serg_V

1. Рынок изменился с шагом цены и с сентября 2012 ваша корреляция оставляет желать лучшего.
2. Алгоритм основан открытии позиций в 10:00:00? Тогда сразу скажите тем, кому решите продать данного робота, что им придется оплатить плазу, паркинг скрипта на сервер и еще по мелочам.
Честно, смешно, вы бы еще сюда 2008 год прицепили, когда стратегия всех скальперов на ри заключалась лишь в том что бы успеть нажать на клавишу за движением сипи на новостях.
avatar

Serhg

он, лайн трансляция есть для этого. Чтоб оценивать алгоритм на текущем рынке.
avatar

Serg_V

Класс
avatar

Bufffffett

с такими результатами инвесторы в очередь будут выстраиваться… странно зачем время тратить и тут публиковать…
avatar

smax0

работаем давно с инвесторами, пояснил что возможен обмен идей алгоритмических систем для CME
avatar

Serg_V


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP