<HELP> for explanation

Блог им. AlexanderT

Обсуждение торговли опционами

Всем доброго времени суток

предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/117693.php

Сегодня я немного отошел от своего принципа быть максимально нейтральным и под вечер сделал дельту чуть более отрицательной. Причин этому несколько: предстоит экспирация и мне кажется сильно выше 140 не проэкспирируемся, а может даже и ниже 140; чисто технически, мне кажется, рынок может сходить на пару тысяч пунктов вниз; ну и самый главный момент — это если  мы продолжим расти, я сильно много не потеряю, а точнее потеряю в 3 раза меньше, чем заработаю при снижении.
В пятницу вечером я продавал 135 страйк с выравниванием дельты, а сегодня день начал с откупа 130 страйка, ибо он не мог уже принести большую пользу в моей конструкции, а вот минусы от него были. Почти одновременно с этим я продолжал продавать 135 страйк. Ближе к вечеру я решил немного перестроить позицию и купил 100 штук 145 страйка и продал 100 штук 140-го. Итог таков:


135000 кол +595 шт средняя цена покупки 2220
135000 пут -1000 шт средняя цена продажи -650
130000 пут +292 шт средняя цена покупки -1494
125000 пут -позицию закрыл, вариационка составила плюс 651790 пунктов
RIM3 -387 шт средняя цена продажи 137440
130000 кол -500 шт средняя цена продажи 8630
140000 кол +300 средняя цена покупки 836
145000 кол +100 средняя цена покупки 332
140000 пут -100 средняя цена продажи 1285

Вариационная маржа по ФОРТС:
с 19:00 03 мая по 19:00 06 мая — минус 10000 рублей
с момента формирования позиции с 17 апреля по 19:00 06 мая — плюс 232000 рублей

ГО сейчас 1700К

профиль:
Обсуждение торговли опционами
 

а это правда, что сейчас историческая волатильность выше подразумеваемой?
serzinho, была выше до праздников, а сейчас колебания на фьюче уменьшились, и я бы сказал, что историческая даже чуть ниже подразумеваемой
AlexanderT, а как вы считает или оцениваете подразумеваемую волатильность?
cms, ну как никак биржа транслирует. Также есть специальные программы, которые переводят цены опционов в термины волатильности. Ну еще можно в excel считать самому
«Это пр-реле-е-естно» (с) :)
Александр, спасибо :))
Ну вот и плюс ощутимый появился! Ещё бы поднять зону 140 — 145 и будет то что надо! Тэта сделает праздник!
avatar

Urets

Urets, 8-10 мая буду об этом думать, если движений не будет, то может быть тэту ощутимо положительную сделаю на оставшиеся дни
Ну а если будем «пролетать» 135 страйк, срочно фьючерсов продаем некоторое количество для сохранения прибыли!
avatar

Urets

Urets, это Вы рассуждаете как «заядлый продаваец» опционов :)) хотя это тоже один из методов управления ))
AlexanderT, а что за программа рисует профиль? И чем набираете позу?
optimus, excel :))
а позу набирает Options Workshop

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP