<HELP> for explanation

Блог им. Spekyl

Анализ результатов торговли методом Монте-Карло и опасность недокапитализации

Тут на днях некие участники смарт-лаба с удивлением обнаружили, что даже наличие торговой системы с положительным матожиданием не гарантирует получения прибыли и даже иногда приводит к потере счета. Впали в депрессию...

Что самое интересное — это правда. Но основная причина, кторая приводит к сливу депозита — это недокапитализация трейдера, или, проще говоря — недостаток бабла. Сколько людям не говорят, что $2K это недостаточно для торговли мини контрактами на CME, только микро — но не верят. Как нельзя с 15Круб торговать фьючем РТС — не верят. В результате — слитые счета и вера в кукла. А сколько достаточно? Можно рассчитать с помощью файла excel, который моделирует методом Монте-Карло вероятные результаты вашей торговли за один год. Файл лежит тут: yadi.sk/d/YlYHyHil4ay0W

Анализ результатов торговли методом Монте-Карло и опасность недокапитализации

В ячейке B2 (Base Starting Equity $) вводите размер капитала, которым Вы располагаете для торговли. В ячейке B3 (Stop Trading if Equity Drops Below $) указывате ваш стопаут по счету, т.е. сумма, при падении до которой цены портфеля вы заканчиваете с торговлей и идете на завод вертеть гайки.
В ячейку B4 (# Trades, 1 Year) заносите общее количество сделок за год, а в ячейку ниже можно записать название вашей торговой системы.

После чего удаляете все значения в столбце «A» с 10 строки и ниже, и заменяете их результатами индивидуальных сделок по вашей системе. Чем их больше, тем резултат точнее, но при большом количестве данных расчет может занять много времени.

Жмете на кнопку «Calculate!». Наслаждаетесть результатом. В желтой табличке колонка Ruin показывает вероятность слива счета в течении года в зависимости от размера начального капитала. Если в чем не разберетесть — можете спростиь в комментах. Удачи! 
 

Не знаю, для моей системы подошла торговля без плечей.
Если брать на 1 лот фьючерса 100.000 единиц валюты, а просадку ограничить 20.000, то получается шанс слиться 0.
Спасибо кэп!
avatar

siva

Start Equity Ruin Median Drawdown Median $ prof Median Return Return/DD

расшифруйте
avatar

shamankhanty

shamankhanty, расшифровываю: Начальный капитал, Слив, Медианная просадка %, медианная прибыль в деньгах, меданная прибыль %, отношение прибыль/просадка.

Если надо расшифровать «медиана» — то это 50-й перцентиль. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
Spekyl, спасибо :)
радует что слив показывает 0% %)
Хрень какая то. Никто не обсуждает текущую ситуацию.
Амеры вроде как в верх не могут а в низ не хотят.
У меня складывается ощущение что Амеры начинают потихоньку сливаться. А как вы думаете?
avatar

petrovii

petrovii, хрень у тебя в штанах, вапще-та… А я так думаю, что Амеры вроде как в верх не могут а в низ не хотят. У людей складывается ощущение что Амеры начинают потихоньку сливаться.
речь видимо идет про эффект сложных процентов наоборот, то есть об определенном количестве убыточных сделок, при которых депозит восстановить становится все сложнее и сложнее

или ВСЕ НАМНОГО СЕРЬЕЗНЕЙ?
;)
Для размышления: если за одну сделку заведомо не сливаешь (умеренное плечо) и если размер выбираешь как доля от имеющихся денег, то никогда не сольешь в ноль.
avatar

ivanovr

Для всех, если кто ещё не понял. Для торговли 1коня фьюча РТС надо 100000 руб. И можно сидеть в лонге сколько угодно, а заработав очередную 100 тыщ рублей можно ещё 1 коня добавить. Всё не просто, а очень просто.
avatar

IliaM

проблема в том, что при открытии счёта 90% считают возможную прибыль и скорость роста депо, но не учитывают что сразу может случится 5-10-20 убыточных сделок. Лучший вариант начала торговли, это когда, например, у тебя депо позволяет взять 10 контрактов, а ты торгуешь 1-2 контрактами. А когда один-в-один — здесь или сразу круто поднимаешь или так же круто сливаешь…
Яндекс диск. Спасибо, что не просит скачать Яндекс бар.
avatar

Илья К

sayfuij, не просит же…

А так, заплати $5 — я емейл с аттачем вышлю. А за бесплатно — яндекс диск. Все лучше чем мегашара какая…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP