<HELP> for explanation

Блог им. dvoris

Информация об открытых позициях (СОТ) за неделю 25.07-29.07

Обновилась информация об открытых позициях на FORTS, данные за неделю 25.07-29.07:

RTS


Как видим, рынок замер в ожидании решения ситуации с госдолгом США. Изменений в открытых позициях по фьючерсам на индекс РТС практически не произошло.
Ни юридические, ни физические лица на текущий момент не имеют выраженной направленной позиции друг против друга.

График по открытым позициям в несальдированном виде: 
Изображение - savepic.net &mdash; сервис хранения изображений




SBRF
По фьючерсам на акции Сбербанка все последние недели увеличивался нетто-лонг юр.лиц и, соответственно, нетто-шорт физ.лиц. На этой неделе их чистые позиции позиции стабилизировались и даже немного сократились.

График по открытым позициям в несальдированном виде:  

Изображение - savepic.ru &mdash; сервис хранения изображений




GAZR
Ситуация с фьючерсами на акции Газпрома аналогична с фьючерсами на акции Сбербанка. Юридические лица последние недели наращивали чистый лонг, а физические лица — чистый шорт.
С чем это может быть связано? Интересны ваши мнения.

График по открытым позициям в несальдированном виде:  
Изображение - savepic.net &mdash; сервис хранения изображений




Дополнение.

Действительно, нельзя не отметить значительные изменения в позициях по пут-опционам SBRF и GAZR.
В пятницу, т.е. сегодня, были открыты достаточно большие (для этих слаболиквидных опционов) позиции в сентябрьских сериях, которые сразу стали максимальными в профиле открытого интереса.

GAZR

Открытый интерес по опционам GAZR-9.11 (14-09-11)


SBRF

Открытый интерес по опционам SBRF-9.11 (14-09-11)

Использованы данные rts.ru и robotrade.org
 

Взрывной рост в опционах на акции у Юриков. Причем и коллы, и путы покупают… Есть идеи?
avatar

siva

Станислав Иванов, Возможно сморожу глупость, но не покупают ли таким образом волатильность. Позиции имеют характер нейтральных, насколько я понял, поскольку движуха будет, неизвестно только в какую сторону. А вот открытый интерес в опционах может свидетельствовать о том, что стоят дельта-нейтральную позу.
В 200 путы и 205 колы зашли сегодня большим объёмом. Путами захеджились. А сбере сегодня было что то непонятное на 9250 страйке
avatar

Vesna

Vesna,
имхо, в сбере на 9250 страйке хэдж от падения куплен. судя по ОИ сберофуча физики продолжают активно шортить.
А на споте стакан в покупку все время с крупными заявками.
Видимо при улучшении внешки сбер один из первых кандидатов на ралли, а при сливе должен не ниже 92р уйти.
полезная информация+++
не могли бы дать ссылку на историю данных по открытым позициям?
avatar

Сергей

Сергей,
Информация об открытых позициях по производным финансовым инструментам: www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx
dvoris, спасибо. раньше там смотрел, да не заметил файлы csv.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP