<HELP> for explanation

Блог им. brain_v36

Статистика понедельников.

Многие пишут о гэпе в понедельник, кто вверх, кто вниз, закроют, не закроют… Я и сам писал часто, пока позавчера не закрыл длинную позицию на выхадные «из опасений гэпа вниз». И тут я задал себе вопрос «а так ли страшен этот гэп, и так ли опасно переносить позицию через выходные, или лучше все-таки уйти в кэш?» Я поморочился с графиком, календарем и вот, теперь делюсь с Вами данными своих миниисследований.

Я взял33 последних понедельника на фьючерсе РТС и вот, что у меня вышло: 14 из них закрылись по тренду, из них 8 были ударным днем11 закрылись против тренда3 из них были ударным днем (то есть в пятницу был максимум рынка, и в понедельник тренд развернулся), 8 закрылись практически без изменений. Так же замечу, что закрытия против тренда, не являющиеся ударными днями, весьма незначительны.

Из этого следует, что перенося позицию через выходные мы имеем:
42% вероятность получить прибыль в понедельник.
24% вероятность получить большую прибыль в понедельник.
34% вероятность получить убыток в понедельник.
9% вероятность получить большой убыток в понедельник
(тренд развернется).
24% вероятность, что счет практически не изменится.

Из этого следует:
Получение прибыли в 1,23 раз или на 8% выше, чем получение убытка.
Получение большой прибыли в 2,77 раз или на 15% выше, чем получение большого убывтка.


Если просто:
Почти в половине случаев вы получите прибыль, в четверти случаев вы получите большую прибыль, в трети случаев вы получите убыток, лишь в одной десятой части случаев вы получите большой убыток и в четверти случаев счет не изменится.

Вывод:
Статистически лучше оставить позицию на выходные, чем уйти в кэше. 

Конечно, это статистика, и она говорит о многом, но что именно делать с позициями в пятницу вечером — решать только вам. В конце концов у вас есть 9% шанс получить большой убыток. И пусть он почти в трое меньше шанса получить большую прибыль, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Осталось проверить цифры на практике.

P.S. если у вас есть статистика на эту тему — делитесь. Я буду крайне рад.
 

слишком маленькая выборка. а если нет тренда, то тогда что?
avatar

Zorkiy

\\Я взял33 последних понедельника\\
я бы взял 333 последних понедельника, или лучше 33 понедельника 2008 года.
Получается выборка всего за год это 100% оптимизационная подгонка под этот год
по теме smart-lab.ru/blog/117052.php
avatar

Treidun

знаю, что маленькая, мне было лень листать график дальше, но для меня и это уже какие-никакие данные. к тому же, как уже сказал: лучше я проверю на деле, чем на истории.
я отмотал по август прошлого года.
открою вам один секрет — если прибыльную позицию удерживать дольше, чем 1 торговый день, то суммарно по итогам прибыль будет значительно больше, чем, если крыть прибыль в конце дня
Дмитрий Сергеев, вернее сказать «если удерживать позицию по тренду...» но в целом абсолютно согласен!
Я бы никогда не рекомендовал бы оставлять позиции через выходные. Ну если вы конечно не инвестор или средне-долгосрочник.
Автор забыл уточнить маленькую деталь, именно Понедельничные ГЭПэ самые сильные в связи с всегда любопытными событиями на выходных.
avatar

Arhilamer

а критерий какой для ударного дня? посмотрел свою базу насчитал только 5 ударных дней из прошедших 33-х понедельников…
avatar

Merval


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP