<HELP> for explanation

Блог им. AlexanderT

Обсуждение торговли опционами

предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/117115.php

Сегодняшний день я начал с уменьшения агрессии по позиции. Как говорится: «Знал бы прикуп...». Ну ничего, мы и так пол дня простояли, поэтому это было оправдано, тем более впереди не торговый день. Днем немного подправил дельту купив фьючей около 135К.
Следующий раз я выровнял дельту на 137К по РИ. И почти сразу же начал видоизменять позу относительно купленных/проданных страйков. 135 путы продавал и 140 колы покупал. Правда много не получилось. И на вечерней сессии еще чуть-чуть продал 135 путов. Больше сегодня не планирую совершать операции с опционами, только выровняю дельту на четверг. Пока позиция меня устраивает и имеет она следующий вид:

135000 кол +595 шт средняя цена покупки 2220
135000 пут -100 шт средняя цена продажи -9915
130000 пут -500 шт средняя цена продажи 1081
125000 пут -позицию закрыл, вариационка составила +651790 пунктов
RIM3 -106 шт средняя цена продажи 129211
130000 кол -500 шт средняя цена продажи 8630
140000 кол +300 средняя цена покупки 836

Вариационная маржа по ФОРТС:

с 19:00 29 апреля по 19:00 30 апреля — плюс 64000 рублей
с момента формирования позиции с 17 апреля по 19:00 30 апреля — плюс 207000 рублей
ГО сейчас 1600К, максимально сегодня доходило до 1900К рублей (на самом деле позиция у меня не большая, основное ГО отнимает 130 страйк. Если и дальше будем расти, то буду его откупать. Хотя бы путы)

профиль:
Обсуждение торговли опционами
 

всех с наступающим праздником 1 мая!
извиняюсь если не сразу смогу ответить на вопросы и комментарии, т.к. у меня могут быть проблемы с интернетом до 2 мая
С праздником! Успехов!
Z-spin, Спасибо :))
И вас тоже с празником!
Я может слишком далеко отматываю, но спрошу, по графику на 22 апреля бумажная прибыль у вас около 150 000 — 200 000 пп, что накапало за 5 дней, какие в то время были тета и ГО? ну если остались данные конечно).
Я так понимаю основная идея была ловля теты в голове ратиоспреда на путах, который исчерпался ну максимум 24 апреля, все остальное ловля дельты, для которой не нужно содержать такое ГО, тащя за собой путовый ратио?
avatar

optimus

optimus, тэту не помню, а ГО в то время было около 600-700К рублей.
идея — это постоение позиции, которая при некоторых сценариях как минимум была в 0, а при некоторых зарабатывала :))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP