<HELP> for explanation

Блог им. karapuz

Любителям складывать системы

Если у вас 10 систем, каждая из которых с равной вероятностью сливает или зарабатывает одно и то же кол-во денег, то чтобы заработать вам нужно чтобы заработали 6 систем или больше.

Вероятность заработка для 6 или больше систем при этих условиях аналогична вероятности выпадения 6 или больше орлов на любых 10 монетках.

Вероятность любого исхода = 0.5^10
Чтобы найти вероятность выпадения ровно 6 орлов на любых монетках (т. к. нам всё равно на каких именно монетках выпадет орёл) нужно домножить на число перестановок с повторениями 6 из десяти, а именно на 10! / (6! х 4!) = 210

итого p(6) =  0.5^10 * 210 = 0.205

Это вероятность что заработают ровно 6 систем
Но нас устраивает и если больше систем заработают.

Вероятность что заработают 7,8 и т.д. систем:

p(7) =  0.5^10 * 10! / (7! 3!) = 0.117
p(8) =  0.5^10 * 10! / (8! 2!) = 0.044
p(9) =  0.5^10 * 10! / (9! 1!) = 0.010
p(10) =  0.5^10 * 10! / (10! 1!) = 0.001

(всё округлил до 3-знака)

Итого вероятность, что заработают 6 систем из 10-ти или больше:
= 0.205+ 0.117+0.044+0.01+0.001 = 0.377

Вывод: если ваши системы зарабатывают столько же, сколько сливают, то вы при этих условиях долгосрочно сольёте.

Граалей не существует.
 

Я не понял.

Если поменять слово «заработок» на «потеря», что поменяется в рассуждениях????????

Карапуз, ты сам себя нае.ал вроде как, не? :)
avatar

siva

Станислав Иванов, а вероятность выигрыша на сумму выигрыша домножить — никак самому?
karapuz, не понял.
ещё раз — какова вероятность, что сольют 6 или более систем? Возьми и в первой части смени слово «заработают» на «потеряют». Ничего же не изменится :)
И в итоге получишь, что вероятность потерять 0.377 ))
avatar

siva

Станислав Иванов, разумеется. вероятность выпадения 6 или более орлов точно такая же как вероятность выпадения 6 или более решек. это тебя удивляет? ))
karapuz, почему тогда ты не написал пост о том, что

Вывод: если ваши системы зарабатывают столько же, сколько сливают, то вы при этих условиях долгосрочно заработаете.

Ведь если начать рассуждать с фразы «давайте посчитаем, сколько сольет система», и в результате получить

«Итого вероятность, что сольют 6 систем из 10-ти или больше:
= 0.205+ 0.117+0.044+0.01+0.001 = 0.377»

То можно сделать вывод о том, что:

Вывод: если ваши системы зарабатывают столько же, сколько сливают, то вы при этих условиях долгосрочно заработаете.

Разъясни ;)
avatar

siva

Станислав Иванов,
ок. бросаем монетку. 2 раза бросили.

— чему равна вероятность, что выпадет хотя бы один орёл?
— чему равна вероятность, что выпадет хотя бы одна решка?
— чему равен суммарный выигрыш если играть достаточно долго?
— если за каждый бросок в такой игре вы платите — что произойдет с вашими деньгами?
karapuz,

1 и 2 — одинаковые
суммарный — 0
ничего не произойдет.

Почему тогда долгосрочно я сольюсь?
avatar

siva

Станислав Иванов, потому что платишь комиссию за каждый бросок.
Станислав Иванов,
давай теперь усложним))

бросаем 3 монетки. за каждого выпавшего орла — получаем рубль. за каждую выпавшую решку — отдаем рубль.

мы выигрываем каждый раз, когда выпадает 2 орла или больше.

вопрос — чему равна вероятность выигрыша?
karapuz, www.roulette-pp.com/veroyatnost.html вот тоже интересная статейка
karapuz, а причем тут это?
У тебя 10 систем независимо друг от друга работают.

А условие «выигрываем, когда выпадает 2 орла или больше» — это уже условная вероятность.

При запуске 10 систем — вероятности никак не условные, так как это может быть 10 различных систем на 10 различных инструментах на 10 различных ТФ :)
avatar

siva

Станислав Иванов, хрень написал.

Смысл в том короче, что не перемножаем вероятности. Ведь не обязательно 5 систем подряд должны зарабатывать )) Короче, не обязательно должно быть так (1 — профитная система, 0 — убыточная).

Ты считаешь вот так:
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 — вероятность этого 0.377
Но 6 систем из 10 могут быть профитными и так:

1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 — не подряд )

поправь, смысл в том, что ты не ту формулу берешь.
avatar

siva

Станислав Иванов, кстати да, отличное замечание, если 6 и более систем сливают значит с вероятностью 0.377 они сольют! Отсюда вывод что на выигрыш и НЕ слив остается 0.623!!! что есть отличное мат ожидание )
avatar

Dem0N

Dem0N, неверный вывод-то.
ок, 10 монеток сложно, давай две бросать.
исходы:
-1 1
1 -1
1 1
-1 -1
вероятность что выпал хотя бы 1 орел в любом броске = 3/4
вероятность что выпала хотя бы 1 решка в любом броске = 3/4 (правда удивительно?)
Станислав Иванов, да потому что у него посчитано неправильно, получается чем меньше орлов брать тем вероятность больше — бред. счетовод))
)))… плюсанул)… я за то чтобы была одна система, но проверенная, а уж сольёт или не сольёт — рынок покажет, а мозги укажут. имхо) Удачных трейдов!
avatar

PrAct

Согласен, максимум 3 системы.
Добавлять разумно с целью дробления входа по одной
и той же системе, чуть смещая её параметры
для каждой доли входа.
Такие системы еще должны быть независимы друг от друга. И странно, что их результаты представляются во-первых распределением Бернулли, во-вторых одинаковыми размерами выигрышей/проигрышей для всех систем.
Тимофей Васильев, это просто ответ на чей-то ответ на вчерашний топик Крамина. там автор поставил именно такие условия.
имхо — очевидно, что профит фактор должен быть выше 0.5, а если он не выше 0.5, то никакие сложения систем не помогут
karapuz, Я признал свою ошибку и удалил пост. Я перемешал совершенно разные ситуации и написал ахинею:)
Иван Коваль-Зайцев, а, тото я его не вижу))
ну короче надо чтоб не 50 на 50 было профит лосс а то складывай не складывай без толку)
karapuz, Да я там вообще про другое хотел сказать!:) В целом, система раскоррелированных систем устойчивее, чем одна даже супер-пупер система. Я лишь хотел написать об этом доступным языком, но сам себя запутал, вобщем, стыд и срам.
Иван Коваль-Зайцев, Да, естественно, важное условие: система действительно должна быть профитная.
Иван Коваль-Зайцев, идеально раскореллированная система это такая: один робот купил, другой продал — в сумме нуль ))
karapuz, Ну не правда же. Идеально раскоррелированная система: я работаю в офисе и торгую на бирже. Поскольку в офисе мне моск никто не «трогает», я спокойно занимаюсь своим делом, при этом получаю офисную зарплату, которая в свою очередь никак не зависит от того, насколько я крутой трейдер. :)
Иван Коваль-Зайцев, раздел «торгую на бирже» при условии хуже, чем положительного матожидания можно смело исключить))
karapuz, вроде как при отрицательной корреляции возможна ситуация, когда включение в портфель сливающей системы ускоряет его рост.
Тимофей Васильев, точно также возможна и ситуация когда оно падение ускорять будет))
суть в сложении систем не сделать одну работающую из 10 неработающих, а улучшить эквити собрав 10 работающих систем.
avatar

Fedot

«кто то где то пукнул, щас ведь день на эту гороховую тему все кому не лень писать будут»
avatar

gingermode

Зачем набирать 10 систем, среди которых есть сливающие? Может лучше взять 10 систем зарабатывающих и с минимальной корреляцией между ними?
avatar

Inquisitor

Inquisitor, обладают ли граали аддитивностью? )) вот в чём вопрос, понимаешь! ))
karapuz, сперва нужно доказать, что граали существуют)
Inquisitor, «система зарабатывающая» = грааль? ))
karapuz, нет. Грааль — система, зарабатывающая больше стратегии «бай энд холд» на бесконечно длинном промежутке времени, без внесения всяких изменений в нее))
Системы, описываемые в топике--не нужны. Ни одна, ни десять. Если ожидание каждой системы равно нулю, то и ожидание их суммы--также ноль. Среднее от суммы равно сумме средних, что связано с тем, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется :) (это, кстати, не соответствует выводам автора топика о сливе таких систем. В пренебрежении транзакционными издержками и без плеча слива не будет. Но и выигрыша--тоже. Будет болтанка от нуля со все увеличивающейся амплитудой--броуновское движение)

Прежде всего нужны системы с положительным ожиданием. Если таковых нет--то и говорить не о чем. Просто торговать без таких систем вообще не надо. Далее, чем больше систем с положительным ожиданием и с разной логикой и рынками, тем лучше. И каждую систему также неплохо диверсифицировать по параметрам--лучше пять систем с одной логикой и различными параметрами, нежели одна супервылизанная на прошлом. Это связано с тем, что прошлое в деталях все равно не повторится--повторятся только грубые, качественные эффекты. Вот такие нехитрые правила правильной диверсификации.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin,
" В пренебрежении транзакционными издержками и без плеча слива не будет." — а где дают торговать без комиссии? покажите мне такое место. слив будет. на комиссиях.
anatolyutkin, а на самом деле еще раньше — т. к. депозит не бесконечен, а проигрышная серия может быть убыточнее, чем он)
Зачем торговать 10 херовых систем?) Пост ни о чем.
avatar

Gypsy

Gypsy, незачем. и 10 хороших тоже незачем, если они в сумме не превышают эффект лучшей из них.
karapuz, увеличение кол-ва хороших систем — дает более плавную эквити, вот и весь смысл. Если торговать одну, но пусть даже самую лучшую систему, то черный лебедь постигнет все равно рано или поздно и эту систему. А когда 10 хороших систем — то приход черного лебедя к одной из систем будет не так заметен.
avatar

Gypsy

Gypsy, 1) система, которую постигает черный лебедь не является хорошей.
2) вероятность снижения события «черный лебедь» при использовании нескольких систем, каждая из которых подвержена событию «черный лебедь» не очевидна
karapuz, В этом случае, возможен одновременный приход 1/10 от чёрного лебедя к каждой системе. В сумме, имеем тоже самое.
Увеличение количества систем, это тоже самое, что увеличение количества рабочих инструментов, и нужно только с одной целью — диверсификация, уменьшение риска на каждую, отдельно взятую сделку. Но чем качественнее диверсификация, тем ближе заработок к нулю.
Вобщем, куда ни плюнь — 50/50 минус комиссия и спрэд))
karapuz, Черный лебедь на то он и черный лебедь, что мы не знаем когда он прилетит и прилетит ли вообще. Поэтому на 100% знать хорошая система или нет невозможно. Поэтому используя множество систем, черные лебеди и более мелкие «черные воробушки» будут не так сильео искажать кривую эквити, т.к. вероятность одновременного наступления сразу всех черных лебедей по всем системам стремится к 0, если кол-во систем стремится к бесконечности.
avatar

Gypsy

Gypsy, не думаю, что это такой простой вопрос.
во-первых они друг на друга могут влиять — если одна система в просадку ушла, другой доступно меньше денег, а это иногда может быть важно.
во-вторых могут возникнуть неожиданные эффекты — например совокупность всех систем может иметь собственного «черного лебедя» — отличного от «лебедей» каждой из составляющих — и какой он — не известно
Gypsy,
«Черный лебедь» – это отрицательная дисперсия, которую из-за завышенного риска системе не удалось переждать или остановиться на границе заранее запланированного убытка. Так же, как и при положительной дисперсии череда прибыльных сделок или одна сверхприбыльная может быть названа «белый лебедь». Отсюда вывод – при использовании большинства систем, важнее не сама система (с её индикаторами, уровнями поддержки-сопротивления или чем-то ещё), а правильные действия по миниминизации убытков при наступлении отрицательной дисперсии и максимальная капитализация прибыли при положительной дисперсии, т.е. пресловутые риск- и маниженеджменты.
Gogenn, дак а я что сказал? торгуешь 10 систем, вдруг одна из систем дала непридведенную просадку скажем в 10%, но при распределнии денег скажем на 10 равных частей, это уже будет просадка не в 10%, а всего в 1%.
avatar

Gypsy

афтор чет напутал нипадетски — во первых какие 10 систем? что если они все трендовые? а если 5 трендовых и 5 флетовых, да еще не совсем тупых (т.е. трендовая ТС не лезет во флэте часто и наоборот), то получим что одна из групп должна зарабатывать больше чем другая терять… но вообще не понятно зачем столько ТС — достаточно одной трендовой и одной флэтовой

формулы я вообще не понял — вероятность выпадения СЕРИИ из 6 орлов, при 50% ОДНОГО раза как то по другому должна высчитываться… например:
1 раз = 50%
2 раза (серия) = 25% (в два раза меньше, да?)
6 выпадений подряд в 6 раз меньше чем одиночное, т.е. 8.33% — вроде так…

Карапуз надеюсь не обидится — обожаю с ним спорить ))) — он всегда что то интересное пишет, но своеобразно, есть о чем подискутировать ))
Palmonk,
я просто отвечал на топик Иван Коваль-Зайцев, где он поставил именно такие условия — каждая система зарабатывает столько же сколько сливает, и вероятность выигрыша = вероятности проигрыша. как у монетки.

ну а в формуле не понял — учебник бери по комбинаторике, для старших классов средней школы))
karapuz, ну вот какова вероятность выпадения ДВУХ орлов подряд, при том что одиночная 50%?
ты нам лучше про свой шорт золота напиши
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, держу. а что?
karapuz, ну интересно и не мне одному я думаю)) без обид только, я не тролю. самое главное где стоп?
Mr. Bean, на 1570
karapuz, а не 1/2?
Palmonk, 1/2 — это вероятность того что при броске двух монеток выпал в точности один орёл. а вероятность того, что при броске двух монеток выпал хотя бы один орёл — это
1/2 + 1/4 = 3/4
пипец вы че народ?))
karapuz, это ж грааль! ))

не, чет тут не то )))))))
Palmonk, что не то? 4 раза бросали
исходы и выигрыши:
1 -1 = 0
-1 1 = 0
1 1 = 2
-1 -1 = -2
вероятность выпадения хотя бы одного орла = 3/4
вероятность выпадения хотя бы одной решки = 3/4
и суммарный выигрыш = НУЛЬ.

но на бирже есть комиссии. поэтому играя в такую игру на бирже мы сольём.
karapuz, а, ну теперь понятно… вероятность того, что при 4 попытках орел или решка выпадет хотя бы один раз равна 75%, два раза 50%, три раза 25%, 4 раза 1% — так?
Palmonk, конечно
karapuz, ура! )))

но вообще тут интересно получается — нельзя просто вероятности рассчитывать исходя из 50% на одну ТС — дело в том, что просадка будет суммироваться — то есть если 10 систем покажут единовременно по 10% просадки каждая, то счет будет слит (10*-10=-100%)
Palmonk, таким образом мы приходим к тому, что для каждой ТС надо выделить свой депозит и в результате разница будет лишь в диверсификации…
Palmonk, если депозит бесконечный, мы разоримся на комиссиях. если депозит конечный, то мы разоримся раньше, если будем ставить слишком много, всё правильно.
karapuz, 3/4 это 75% — то есть ты утверждаешь, что такова вероятность выпадения орла?

почему двух монеток? одной мало что ли?
Palmonk, 0.75 вероятность выпадения хотя бы одного орла при броске двух монеток на любой из них. почему двух монеток? потому что берем несколько систем.
karapuz, а какая разница бросать одну монетку 4 раза или две монетки по два раза?
karapuz 12:01--согласен. Но ваш расчет в топике приведен в отсутствие комиссий. И он относится к единичному событию--6 из десяти сработали. То есть вы не доделали расчет. Чтобы найти закономерный итог на длинной дистанции, нужно усреднить по всем таким единичным событиям--пять из десяти, четыре из десяти, и.т.д. В итоге для нулевых систем получится ноль. Но это доказывается и так в одну строчку--среднее суммы равно сумме средних.

karapuz 12:09--это зависит от вкладываемой доли капитала. Если эта доля всегда меньше 1--то обнуления не будет. Если же во время процесса хоть иногда существуют доли, большие 1 (плечо), то вы правы.

А вообще--это тонкости все. Главное--торговать хорошие системы :)
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, ну про биржевые же системы речь. ежику понятно, что без комиссий будет нуль)
а карапуз неправ…
торговать нулевое матожидание можно легко…
надо дождаться дродауна или длинной убыточной серии, за затем торгануть системой
ves2010, тогда это уже не торговля нулевого матожидания.
косяк статьи в том, что не учитывается ситуация -пять выигрышей, пять проигрышей. Ее вероятность 0,246. Как раз (1-0,246)/2 = 0,377. а вообще при положительном МО всегда есть смысл увеличивать количество систем из-за снижения дисперсии общего исхода
broker25, с чего вы взяли что дисперсия снизится, а не увеличится?
broker25, кстати 5 выигрышей 5 проигрышей — это не выигрышная ситуация, а нулевая, потому и не учитывается.
это азбука, почитайте любые книжки по финансам
avatar

broker25

broker25, а я читал. х… ня написана бездоказательная.
начать хотя б с того, что дисперсия-то далеко и не у всех распределений вероятности существует)
а заканчивая тем, что вообще-то дисперсия суммы двух случайных величин D(x+y) = D(x) + D(y) + 2cov(x,y) — и сами теперь подумайте, что нужно, для того, чтобы дисперсия суммы или любой линейной комбинации уменьшилась. гении финансов плять.
broker25, да-да
вот надиверсифицируют по Марковицу отрицательно коррелированными активами, а о правиле сложения дисперсий забывают. и о том, что бывает, когда ВНЕЗАПНО отрицательная корелляция пропадает, а то и положительной становится.

и получают на свой хорошо диверсифицированный портфель событие 6-сигма. или 13-сигма. которого бы кстати не было, не прельстись вы однажды иллюзией «гладкой эквити».
и рты раскрывают: «как же таг блеать, в книжке же не написано!».
На мой взгляд не стоит складывать стратегии с точки зрения вероятностей и статистики. Например, у меня в стратегии используются лонги и шорты. Если их тестировать по отдельности, то лонговая за год показала результат +25%, а шортовая +5%. Казалось бы итоговая доходность должна быть +30%, но их правильное совмещение принесло +50%.
25+5=50. Что-то не сходится, но это факт. Важен, не только результат, а и время и место совершения сделок.
avatar

ccoonnsstt


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW