<HELP> for explanation

Блог им. AlexanderT

Обсуждение торговли опционами

Всем доброго времени суток

предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/116778.php

Пока еще терплю тэту, все-таки ожидаю какого-то движения после 1 мая. Но позицию чуть меняю: роллирую, уменьшая немного тэту. Завтра если будем также стоять, то буду продавать 135 страйк и покупать 140. В пятницу вечером, как и говорил, выровнял дельту купив фьючи. Сегодня откупил 125 путы, освободив ГО (349 проданных штук отнимали 1 000 000 рублей ГО !!!) и подпродал 130 путы все для уменьшения той же тэты. Позиция такая:

135000 кол +700шт средняя цена покупки 2224
135000 пут +245 шт средняя цена покупки 5952
130000 пут -500 шт средняя цена продажи 1081
125000 пут -позицию закрыл, вариационка составила +651790 пунктов
RIM3 +67 шт средняя цена покупки 151192
130000 кол -500 шт средняя цена продажи 8630
140000 кол +150 средняя цена покупки 700

Вариационная маржа по ФОРТС:

с 19:00 26 апреля по 19:00 29 апреля — минус 16000 рублей
с момента формирования позиции с 17 апреля по 19:00 29 апреля — плюс 145000 рублей

профиль:
Обсуждение торговли опционами
 

А чтобы дополнить картину, можете написать, сколько было максимальное ГО за время жизни этой конструкции?
avatar

kamyshen

kamyshen, максимально, по-моему, около 1,5 М руб
нельзя держать профиль над «ямой» более одной торговой сессии… если нет движения ни вниз ни вверх надо перемещаться под «шапку».
avatar

vitsantal

vitsantal, а под шапкой? :)) все относительно и зависит от ситуации: когда-то лучше одно, когда-то лучше другое. Я не считаю свою позицию оптимальной, но я ею управляю и стремлюсь к идеальной.
посчитайте сколько у вас вар маржа была только не с 26го числа, а с 10-00 утра 25го по сегодня… начальный заработок у вас по этой конструкции был когда вы были под шапкой на уровне 128-129, и потом основной заработок порядка 200 тыс пришел при движении БА со 130 до 135 24го числа. Вывод: конструкция не зарабатывает над ямой, она генерит прибыль или под шапкой (при стоянии БА на месте или движении вниз) или при резком росте когда дельта перекрывает скольжение по улыбке.
avatar

vitsantal

vitsantal, под шапкой я в этом месяце ни разу не был. Я всегда был куплен. По ФОРТСу максимальная прибыль была около 175К… Моя данная конструкция в основном зарабатывает на росте БА. Для стояния на месте я использую чуть измененную конструкцию того, что у меня сейчас. Я сейчас не зарабатываю на тэте. В этом месяце мне этого не надо.
Давно хотел спросить у автора
Вы все депо под одну позу резервируете или есть еще? Сколько позиций обычно держите?
avatar

Lexa83

Lexa83, позиция у меня одна. По другим конструкциям я не научился зарабатывать стабильно… ГО конечно же не 100%. Когда я строил 17 апреля эту конструкцию ГО было 600К, потом доходило до 1500К. И все равно надо иметь запас по денежным средствам.
AlexanderT, странно, ведь рынок бывает в разных состояниях, если индекс торгуете могут быть периоды пониженой/повышеной волатильности итп.

Вы каждый почти каждый день корректируете позицию! Это ж какие комиссионые должны быть?!

У меня на америке зашел и вышел… может 1-2 корректировки в месяц.

И все равно удачи )
Lexa83, Спасибо :))
по комиссиям было недавно 2 поста интересных. Да, комиссию плачу большую, но другого способа работы на рынке пока я не нашел

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP