<HELP> for explanation

Блог им. kramin

Переворот в сознании: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно.


В статье много букв, так что для самых нетерпеливых в конце сделал важные выводы, прочитав которые, я надеюсь, появится желание прочитать и все остальное.

На выходных много думал, про трейдинг и судьбы мира, а в результате понял одну очень важную вещь, которая кардинально изменит мой подход в разработке торговых систем. Это с одной стороны очень простая вещь в своей сути, но очень сложная для понимания неподготовленному человеку. Если по прочтении у вас останутся вопросы — перечитайте еще раз или задавайте вопросы в комментариях.
 
В любом случае — я на 99% уверен, что вы не читали об этом нигде прежде, и я уверен, что это перевернет и ваше представление о разработке торговых систем.
 
Итак, давайте попробуем разобраться как обычно происходит разработка и тестирование торговых систем. Не имеет значение какая идея лежит в основе системы, это может быть и технический анализ, и какой угодно другой подход.
 

На первом этапе вырабатываются четкие формальные правила, определяющие каким образом система подает сигнал на открытие позиции, управление объемом открытой позиции, стоплоссы и тейкпрофиты и т.п. Более продвинутые трейдеры на этом же этапе активно изучают возможности по управлению капиталом, результаты от реинвестирования, время и величину максимальной просадки.
 

Далее полученная система тестируется на исторических данных.
 
Исходя из полученных результатов система модернизируется, уходит в корзину, оптимизируется.
 
Далее, если все хорошо наступает этап торговли на реальных деньгах.
 
Друзья (в этом месте я рискую нажить себе смертельных врагов из числа производителей софта для разработки и тестирования торговых систем)!
 
Все ваше тестирование на исторических данных абсолютно бесполезно! Любые результаты полученных на основе прогона системы не значат ничего, они являются всего лишь следствием случайности. Ниже я объясню подробно почему это так.
 
Самая главная причина, из-за которой все и происходит — дисперсия. Прочитайте это слово про себя, а потом повторите еще трижды: дисперсия, дисперсия, дисперсия.
 
Именно дисперсия убивает всякий смысл в тестировании торговых систем. Дисперсия множит на ноль все усилия по оптимизации торговых систем в классическом смысле. Дисперсия приводит ваши результаты из вида: «На основе исторических данных, при реальном использовании система дает за год 10.000 пп. прибыли», в вид: «На основе исторических данных, при реальном использовании система дает за год 10.000 пп. плюс/минус 15.000 пп. прибыли».
 
Просто вдумайтесь. Вы тестируете систему на исторических данных. Получаете результат +10.000 пп. прибыли. Но в реальности это означает, что запустив ее в следующем году, вы можете получить, как 25.000 пп. прибыли, так и 5.000 пп. убытков!
 
А теперь представьте себе, что вы тестировали систему. Получили результат в 5.000 пп. убытока, и отправили ее в корзину. Но это на самом деле, могла быть та же самая система, которая давала на других данных 10.000 пп. прибыли!
 
Давайте попробуем понять почему так происходит, как велико влияние этой самом дисперсии и как сделать чтобы исключить это влияние.
 
Как я уже написал выше — не имеет значение, на что именно опирается ваша торговая стратегия. В общем виде можно допустить, что открывая позицию вы с некоторой вероятностью заработаете деньги. А с некоторой потеряете. Давайте для простоты расчетов представим себе, что у вас есть торговая система, которая в 60% случаев приносим вам 500 пп. прибыли, а в 40% случаев убыток в 500 пп. (тут очень важно понимать, что эти %, получаются НЕ на основе исторических данных, это полученное неизвестно откуда, абсолютно достоверное знание).
 
Давайте теперь смоделируем, как могут развиваться события, при торговле по этой системе на протяжении 100 сделок.
 
Я использовал тестер на основе датчика случайных чисел, который с вероятностью 60% плюсует 500 пп. к нашему результату, и с вероятность 40% вычитает те же 500 пп.
 
Наше подсознание сразу же подсказывает нам вот такую картинку:

Переворот в сознании: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно.


Вы бы взяли такую торговую систему в работу?
 
 
Вроде бы, мы имеем неплохое матожидание, система должна давать хороший профит. И действительно, достаточно часто (чаще других вариантов) так и происходит.
 
 
Но теперь взгляните на другие варианты развития событий:

Переворот в сознании: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно.

Переворот в сознании: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно. 
 Переворот в сознании: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно.
 


На всех этих картинках изображены результаты работы ровно той же торговой системы! Во всех случаях мы имели 60% вероятности заработать 500 пп., и 40% вероятности потерять.
 
Вы бы взяли такую торговую систему в работу, если ваш тестер показал бы вам подобный график эквити?
 
Конечно же в большинстве случаев, наш виртуальный помощник, которого я использую для отрисовки этих графиков показывает какую-то среднюю картинку:

Переворот в сознании: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно. 

Переворот в сознании: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно.

 
Вроде бы и рост есть, и просадка присутствует.
 
Но (!). Вы никогда не знаете точно (если, конечно, вы не занимаетесь этим вопросом специально), какую из этих картинок покажет ваше тестирование на основе исторических данных.
 
Вполне возможно, что бешенная прибыль, которую вы видите на графике — просто напросто банальная случайность. Так сложилось.
 
А возможно, что торговая система, которая отправилась в корзину на прошлой неделе — просто неудачница. Просто так сложилось, что на отрезке истории, где вы ее тестировали (а может даже двух или трех, запросто!) ей банально не повезло.
 
Надеюсь, если вы дочитали до этого места, мне удалось донести до вас простую мысль — влияние дисперсии на результат тестирования системы на исторических данных велико. Очень велико. Оно намного больше чем вы когда-либо думали.
 
То же самое понимание, можно теперь перенести и на процесс оптимизации торговой системы. В большинстве случаев, историческое эквити торговой системы улучшается, не из-за реального улучшения матожидания вашей системы (60/40 которое мы с вами взяли в качестве базы), а просто в следствии влияния дисперсии: «Просто так сложилось».
 
Я сейчас вспоминаю, что в одной из прочитанных мною книг (вроде бы это было у Талеба в «Черном лебеде», ровно такая мысль о том, что мы склонны сильно недооценивать роль случайности в нашей жизни, кто не читал обязательно к прочтению). К сожалению, до сих пор я не встречал нигде такого простого и доступного объяснения этой идеи применительно к процессу тестирования и оптимизации торговых систем.
 
Ну, ок. Я взорвал вам мозг, и ваше представление о базовых подходах. Давайте теперь попробуем понять, что с этим делать и какие выводы из этого следуют:
  1. Тестирование системы на исторических данных ничего не значит в 99% случаев. Нельзя принимать результаты исторического тестирования на веру, если вы не учитываете влияние дисперсии на них.
  2. Для того, чтобы понять насколько сильно влияние дисперсии на результат, необходимо знать истинное значение матожидания для вашей торговой системы. Откуда его получить? Я не знаю. Но точно знаю, что использовать для этого данные тестирования на исторических данных — ошибка. Возможно специалисты по математической статистике помогут, но для меня это пока загадка. Что же делать теперь!? В принципе, значение матожидания, полученного на основе исторических данных будет постепенно приближаться к истинному значению с ростом количество сделок на тесте. Но нужно понимать, что это очень приличный рост. Для большинства торговых систем на нашем рынке этот подход не возможен в принципе, из-за короткой истории рынка, и постоянно меняющейся конъюктуры рынка. Так, например, для нашего с вами примера (60/40) дистанция в 1000 сделок по прежнему может давать результаты отличающиеся в разы (!):  Переворот в сознании: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно.Переворот в сознании: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно.И кому верить в таком случае? На более-менее стабильный результат можно выйти если увеличить дистанцию до 10.000 сделок:Переворот в сознании: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно.Но такой объем данных для тестирования на российском рынке на вменяемом таймфрейме просто не существует. Обычная система, построенная на часовиках, например, за всю историю сделает максимум несколько сотен сделок, а значит перенесет вас в область очень большой неопределенности. Теперь выкиньте из истории неадекватный 2008 год, годы ранее 2006 (из-за принципиально другой конъюктуры) и вы поймете что даже систему на 15-ти минутках невозможно нормально протестировать.
 
Именно поэтому я и говорю: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно.
 
Что с этим делать? Ума не приложу.
 

«Выкиньте из истории следующие невнятные и необычные куски: 2008 год, 2009 год, 2010 год, 2011 год, 2012 год ...»
avatar

тип-топ

жаль что минусовать нельзя
avatar

silentbob

silentbob, зачем? вы с чем то не согласны?
Артем Крамин, потому что рассматривается абсолютно ламерский подход к тестированию
берем систему, тестируем-оптимизируем на данных 2007 года. а потом запускаем на аутофсемпл.
если система маломальски выжила (с допустимыми просадками) до текущего момента — думаю можно полагать что тестирование проведено верно и внезапных -25000п там не будет.

если мы говорим о системе из надроченых мувингов то да. она поломается на следующей же сделке.
silentbob, вы не правы. Система могла выжить с 2007 года нормально, и заработать сделок, и запросто слить в 2013. Это вопрос дисперсии.
Артем Крамин, такую хню несете шо пипец просто — каким образом система могла слить в этом году, пройдя нормально предшествующие 5 лет?

это у вас просто системы какие то совершенно идиотские
Palmonk, привет. В твоих топиках я писать комментарии не могу — походу ты меня заблеклистил. На здоровье. Собственно, и впредь беспокоить тебя не собираюсь, одну мысль попробуй понять: когда поливаешь негативом других — он выливается на тебя. Твой негатив выражается во всем: в стиле, в лексике, в отношении к другим участникам. Идешь верным курсом на смену местному юродивому silver916? Вперёд. Это твой выбор)))
Чувак, ты сделал еще один шаг к трейдерскому дзену. Скоро поймешь, что графики цен не имеют смысла. :)

А если серьезно, то смотри в нинзде моделирование по монте-карло: smart-lab.ru/blog/92735.php

(хинт — оно работает не только на истории реальных сделок)
avatar

Spekyl

Spekyl, посмотрел. вообще не понимаю как оно это делает?
Spekyl, ну вот ) я думал ты объяснишь просто в двух словах. А так придется разбираться.
Spekyl, почитал внимательнее. Если я правильно все понял, графики которые я построил выше — использую именно такой метод — симуляция Монте-Карло. )))
Артем Крамин, ну грубо говоря — да.
Артем Крамин, теперь построй 10000 таких графиков и принимай решение.
Spekyl, самый непонятный вопрос, где взять корректное значение матожидания для системы?
Артем Крамин, очевидно, что корректного матожидания как цифры нет. Это функция от вероятности.
Артем Крамин, Ты сейчас прикалываешся?
avatar

SMA

Spekyl, откуда берется информация о виде распределения? У тебя, или у этой программы из космоса принимается форма и параметры распределения? Как ты тогда монтекарлишь-то? :)
avatar

siva

Станислав Иванов, вот-вот и у меня похожий вопрос возник
Артем Крамин, мда…
Станислав Иванов, слушай, изучи матчать — тогда я смогу объяснить если что-то останется непонятным.
Spekyl, ну болтун же))
avatar

siva

Да вообще вся история бессмысленная штука, зачем чёто там искать выискивать :-)))))) конечно лучше будущее предсказывать прогнозировать воще от вольного :-)))))
avatar

INROS

Странно, что до крутых алготрейдеров, так поздно доходит то о чём надо бы думать изначально… ничё страшного — до грааля ОДИН шаг…
Владимир Спицын, Это кто крутой алготрейдер?
avatar

Gypsy

Владимир Спицын, И что?
avatar

Gypsy

Ну в конце же правильный вывод сделали: чем больше сделок, тем достовернее результат.
avatar

Gypsy

Зачем «выплескивать с водой и ребенка»? Тестирование с оптимизацией только по двум показателям: «доходность и риск» — это подгонка с вероятностью 0,9. Это очевидно по многим статистическим соображениям (об этом я писал еще в 2004-м). Просто при тестировании в первую очередь надо смотреть показатели устойчивости распределений приращений эквити на разных исторических участках.
avatar

А. Г.

А. Г., получается, что по часовикам вообще невозможно корректную информацию получить. Хоть что ты там анализируй.
Артем Крамин,

Не в данных дело. Как раз в своем выступлении на конференции по алготрейдингу в ноябре прошлого года я кратко затронул эту тему. Все можно получить (или не получить, т. е. отбросить идею системы), если в первую очередь озаботиться устойчивостью эквити. Приведенный Вами пример для случайного блуждания как раз и затрагивался в том выступлении. Это ж просто закон арксинуса.
у меня тоже возникали такие мысли, Вы изложили отлично, обосновано и понятно ++++++++++++++
avatar

yakiv

yakiv, меня на этих выходных и поразило, именно из-за простоты объяснения. Так или иначе эти сомнения думаю у многих бродят.

И ведь нигде ни-ни об этом! Хотя бы кто словом обмолвился. А нет, продолжают парить про тестирование систем, оптимизацию и прочую фигню.
Артем Крамин, А.Г. вот тут же вам намекает, что говорил он это и не раз.
Артем Крамин, Трейдиг это бизнес — если быть точным бизнес вокруг трейдинга очень прибыльный и менее рискованный
avatar

yakiv

«И ведь нигде ни-ни об этом! Хотя бы кто словом обмолвился. А нет, продолжают парить про тестирование систем, оптимизацию и прочую фигню.»
(Ц)
Действительно нигде. Ни в Доме 2, ни в комеди-клаб, ни в твиттере. Просто тайное знание. Книга мертвых.
Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс.» Глава 20. Тестирование и оптимизация торговых систем почитать не пробовали?
Артем, в интервью вроде бы у Герчика вы рассказывали, что пишите роботов для трейдеров за денежку по их алгоритмам, отмечая при этом что у всех успешных примерно идея одна. Так что, все осчасливленные вами дисперсией уже разорваны? Деньги назад не просят? :)
avatar

Alexand77

Alexand77, нет не просят )
Артем Крамин, ну и?
Вы к таким откровениям пришли, когда увидели плато на их системах, алгоритмизированных вами? Или ваши клиенты, а за одно и вы, дисперсию победили? :)
Alexand77, я просто решил немного глубже разобраться со статистикий, и вот набрел на такие мысли
Никто не знает со 100% уверенностью куда пойдет рынок-и поэтому вы правы
avatar

Astra

Astra, какая связь с дисперсией? Не обязательно быть на 100% правым, чтобы выигрывать.
Ну ты прям глаза мне раскрыл! спасибо! Наверно никто до этого и не догадывался, что бэктест это полное фуфло и не гарантирует такого же результата в настоящем. Молодец! Ты изобрел велосипед.
avatar

M.Bugorkov

10000 сделок набрать элементарно… хоть на дневках… портфель из 10 бумаг+10ок ботов… т.е. широкая диверсификация спасает ботостроителей…
avatar

ves2010

ves2010, все равно мало. Если 300 сделок за историю Х 10 бумаг = получается всего 3000 испытаний
Артем Крамин, ну возьми 30 бумаг… или 1 бот с 3мя разными настройками…
Артем Крамин,

Испытаний у Вас ровно столько сколько раз алгоритм, получив новые данные, предлагал позицию на будущий промежуток до появления новых данных.
А. Г., проще говоря количество тестов = количеству сделок?
avatar

SMA

SMA,

Нет, количество тестов равно количеству принятых решений о сохранении или изменении позиции. Сделки — это только второй случай.
И про количество сделок Вы ошибаетесь

1. Анализировать надо не сделки, а эквити по тем тактам, когда принималось одно из двух решений:
-сменить позицию;
— сохранить позицию.
В статистике сделок второй случай выпадает полностью, а он равнозначен первому с точки зрения доходности.

2. Прежде, чем отбирать оптимальные параметры по доходности-риску, надо проверить устойчивость их работы на разных исторических периодах, чтобы отбросить случайный отбор лучших вариантов в те моменты, когда рынок не отличался от случайного блуждания (а доля таких периодов по моим данным достигает 60% времени).
avatar

А. Г.

А. Г., если я правильно понимаю, анализировать эквити на 1000 тактов — бессмыслено, т.к. влияние дисперсии будет слишком велико.

Или я ошибаюсь?
Артем Крамин,

Смотря какое соотношение выборочного среднего и дисперсии. Только, ИМХО, дисперсии недостаточно.
А. Г., блин похоже у меня большой пробел в знаниях связанных со статистикой. Хочу к вам на семинар.
Артем Крамин,

Да вроде моя обзорная видеолекция по теории вероятностей и статистике лежит в открытом доступе (где в одном из своих давних топиков ЗДЕСЬ я давал на нее ссылку). И применительно к тестированию систем все есть в открытых вебинарах

www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=5181

А упоминавшееся видео с конференции здесь

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=knsqY4diDyc
А. Г., Спасибо за ссылки+
Артем Крамин, есть график эквити системы, например наносим на него ЕМА при снижении эквити ниже ЕМА система отключаем вышла выше ЕМА включаем
Барсуков Андрей, если систему отключить после того как график эквити пересечет EMA сверху вниз, то выше EMA график неработающей системы уже никогда не поднимется (максимум — EMA сольется с графиком эквити в «экстазе», образовав единую горизонтальную линию), а значит система больше никогда не включится.

Надо будет подкорректировать правила включения системы…
Scriptolog, систему отключить то есть не совершать сделок, а мониторинг системы продолжать, и как только эквити пересек ЕМА снизу вверх начинаем совершать реальные сделки для метастока smart-lab.ru/blog/109702.php
Барсуков Андрей, если под мониторингом системы понимать совершение виртуальных сделок, пока система не торгует на реале, то тогда все становится ясно.

Действительно, это напомнило мне одну торговую систему, график эквити которой визуально напоминал график синусоиды: доход и убыток поочередно менялись местами на протяжении длительного времени. Очевидно туда следовало добавить правила управления активацией системы (стоп/старт торги) для преобразования графика эквити из синусоиды в возрастающую прямую (аналогично преобразованию переменного напряжения в постоянное), этакий «эквити-конвертер»!

Интересная тема получается! Кроме риск-менеджмента (управление соотношением риск/прибыль) и мани-менеджмента (управление капиталом), в обиход трейдера следует ввести еще одно понятие: «эквити-менеджмент» — управление активностью торговой системы для выравнивания кривой доходности.
Scriptolog, можно использовать при тестировании и нестандартные минуты, час, день, тиковые данные преобразуешь например в минутные которые не равны 60 сек, а час неравен 60 мин а день неравен 24 часу, так что поле для эксперементов огромное
Барсуков Андрей, пробовал, но пользы от использования нестандартного таймфрейма не нашел:

сигналы действительно перемещаются во времени, появляются новые сигналы внутри стандартного таймфрейма, но какие-то сигналы исчезают…
Scriptolog, приводили дневной таймфрейм к лунному
Барсуков Андрей, это все хрень, вы получаете на выходе другую систему, а как Вы ее будите контролировать? что у вас в системе, всегда четкая последовательность прибыльных убыточных сделок?
avatar

SMA

SMA, контроль системы описан чуть выше и выложен пример для метастока
Барсуков Андрей, Вы вопроса не поняли наверно:), в той системе которую Вы пытаетесь отключать и включать, должна быть железная, последовательность прибыльных и убыточных сделок, которая сохраниться и в реальном времени, что бы использовать данный метод, у Вас есть такая система? а в противном случаи, мы на выходе получим уже другую не управляемую систему:)
avatar

SMA

А. Г., а может имеет смысл обратить внимание на те варианты оптимизации у которых конечный участок эвити линейно-растущий…
ves2010,

Не думаю, что это правильно. Хотя идея постоянной переоптимизации на всей истории и выбором на ближайший период до следующей переоптимизации лучших параметров, высказанная один из моих слушателей, мне показалась интересной. Но я ее не применял.
А. Г., почему? любопытно. Ведь постоянная переоптимизация, значительно улучшает показатели системы в разы!!!+ если добавить множество инструментов с разной волатильностью, то будет совсем хорошо!
DimonD,

Если «почему?» относилось к «не применял», то причина банальна: мои программистские «навыки».
ves2010, тоже была мысль взвешивать результаты, придавая последним приращениям эквити более высокий вес (напр. экспоненциально).
А. Г., 1) если взять наиболее распространённый случай — тест на барах, каждый бар проверяется условия на вход или выход из позиции, — значит кол-во баров = кол-во тактов, верно?
2) тогда при кол-ве баров N как оценить стат.значимость результата теста, если стратегия совершила T сделок?
(как насчет p-value?)
dvoris,

1. Да

2. Надо строить побарную эквити и смотреть ее характеристики. Какие? Ну тут надо целую лекцию читать, потому что их много и у каждого есть свои плюсы и минусы.
А. Г., похоже, наконец-то, слышу что-то ради чего и затеял пост )
А. Г., Спасибо. Эквити побарно строю, да.
Из характеристик — например: (общий профит) / (СКО отклонений эквити от МНК линейного тренда эквити). Как думаете? Можно чуть весами поиграться.
Но показатель необходимого количества сделок всё-таки неясен. При прочих равных, конечно, отдадим предпочтение тому варианту, где сделок больше. Но, предполагаю, что этот показатель более важен даже, чем некоторые другие. Вопрос количественной оценки.
А. Г., написал вам в личку. Ответьте пжлст по возможности
Плюсую. Хотя дисперсия тут не основная причина имхо.
avatar

jest_trader

jest_trader, возможно. Но по крайней мере ее можно наглядно продемонстрировать.
Все верно — систем не существует. Только остро заточенный и умудренный практикой человеческий мозг способен победить рынок.
avatar

Theorist

Запуск системы в реальную торговлю можно осуществлять только при условии, если она показала вменяемые результаты, минимум на 20, достаточно раскоррелированных, инструментах. Это будет неплохим показателем ее устойчивости.
Александр Дрозд, откуда эта цифра в 20 инструментов?
Артем Крамин, цифра приблизительная. Я тестирую на сотне-двух. Так спокойнее в дальнейшем.
Александр Дрозд, если доходность останется… БУДУЩАЯ.
Нужно отслеживать допустимое отклонение от ошибки онлайн и выполнять оптимизацию онлайн (при выходе за допустимые границы).Вообщем вэлком то риал ворлд Нео.
avatar

solar

artefakt, как вы определяете эти границы?
Артем Крамин, к примеру имеем определенное окно на обучающих данных 10 000 баров с минимальной ошибкой 0.00001 от целевой функции, при отклонении до 0.0001 ошибки (онлайн) запускаем переобучение. Рынок постоянно меняется, Вам не удастся подобрать статичные параметры… (сугубо личное мнение)
avatar

solar

Любая «система» — жалкие крохи того что может живой трейдер.
avatar

Theorist

Theorist, тут на этом форуме over 9000 живых трейдеров с вами поспорят :) От тильта до тильта… :)
Alexand77, это не трейдеры. Есть графоманы, а есть писатели.
Theorist, я думал вы скажите «лудоманы» :). Тем не менее считают себя трейдерами, в том числе и хозяин этого чятика.
Тестирование на истории позволяет нам лишь выбрать из всего многообразия параметров системы те, при которых система показывала наилучшие результаты в прошлом. Т.е. дает некую статистику возможностей системы при тех или иных вариантах (исторических периодах). Это необходимо для доработки и модернизации системы, выявления уязвимостей и т.д. Не более того.

Далее, вы можете попытаться диверсифицировать риски путем создания портфеля систем, использовать систему с целью автоматизации каких-то действий или просто расчитывать на удачу, ожидая, что рынок ближайшее время изменится не сильно, и система какое-то время будет работать. Никаких других вариантов, мне думается, нет.
avatar

TT

Абсолютно не согласен с автором, хотя и плюсанул за труд. :) Мой трейдерский опыт говорит ровно об обратном результате. Только протестированные на истории торговые сигналы дают хоть какую либо гарантию правильности расчёта движения актива с учётом максимально возможных рисков и расходов. Всё остальное — это частные случаи, которые, уже включены в систему, либо попадают под логику системы. Единственное я никогда не тестирую на советниках и т.п., только руками.
avatar

PrAct

В первых камментах был исчерпывающий ответ на весь этот пост:
OUT-OF-SAMPLE
но в дальнейшем обсуждении это проигнорировалось…
ну что же, вольному воля…
avatar

Swan

Swan, объясните подробнее, что вы под этим подразумеваете? Я уверен, что найду ошибку в вашей логике
Понравилась фраза:

«Самая главная причина, из-за которой все и происходит — дисперсия. Прочитайте это слово про себя, а потом повторите еще трижды: дисперсия, дисперсия, дисперсия.»

А я знаю даже ещё лучшее слово-заклинание:
Дезоксирибонуклеиновая!

действует с той же эффективностью, что и «дисперсия».
avatar

Swan

Всё же вывод не совсем справедлив.
Во-первых, такой подход отчасти применим для систем
без обратной связи.
Во-вторых, рынок не может быть любым, в отличие
от случайного генератора. Например, очень редко
бывает часовая свеча вверх на 2%, а следующая
вниз на 4%.
Тестирование на истории — это тестирование
на математическом ряде взаимокореллируемых
значений, которые совсем не любые.
У рынка есть вполне измеряемые параметры:
— процент гепов;
— размеры гепов;
— отношение ширины диапазона текущей свечи
к ширине диапазона следующей свечи;
— длина «хвостов»
и др.
Нужно оценивать текущий рынок на предмет выхода
его за статистические рамки.
Андрей Кучумов, мой генератор и не моделирует рынок как таковой. Возможно я не совсем подробно это описал?
Артем Крамин, описано подробно.
Выдача вероятности 60/40 никак не связана с рынком.
Вы просто считаете это возможным и всё. На сколько
такое предположение реально не проверяется.
Андрей Кучумов, эм, не понял вас. Какое именно предположение? Я же рассматривал сферического коня в ваккууме. Это просто система имеющая такие вот параметры.
Артем Крамин, видимо предположение для граничных
условий. Большинство систем дают различные
результаты на различных рынках.
Допустим в тренде она сидит, а в боковике пилится.
У неё не может быть постоянного соотношения
прибыль/убыток. Есть лишь мгновенное значение
этого показателя.
Андрей Кучумов, ну что будет разная — я согласен. Смысл поста ведь в том, чтобы показать насколько разной могут быть результаты, даже если зафиксировать эти условия. Если теперь еще и их начать менять — вообще ад полный получится
спасибо за откровение )) успехов!
avatar

Good Hanter

Mario, и вам удачи )
Артем Крамин, когда-то один умный и опытный человек мне сказал, что «в системы в чистом виде(кроме высокочастотных или на больших таймфреймах) я не верю».
Что собственно вы-практик и подтвердили своим постом.
что с этим делать?
— прекратить оптимизировать. оптимизация = подгонка
— смотреть, как система вела себя именно в разные исторические периоды и ПОЧЕМУ
avatar

karapuz

karapuz, если ваша выборка содержит меньше 10.000 испытаний, это все мартышкин труд. Результат ни о чем не говорит.
Артем Крамин,
почему именно 10 000 испытаний, а не 100 000 или не 8 888?

а результат говорит о том, как ведёт себя идея, положенная в основу тестируемой системы, в разных рыночных условиях.
тестируйте чистые идеи, не пытаясь ничего «оптимизировать» и ищите подходящие для вас, вот и всё. а граалей не существует.
кстати отказ от убеждения, что «цена объясняет сама себя» и попытка включить в вашу систему какие-то внешние предикторы способна радикально улучшить ваши результаты.
karapuz, о! ))) про количество испытаний — то же самое написал, ниже
avatar

Swan

karapuz, потому что 10.000 это достаточно много. 100.000 будет конечно же точнее. А 8.888 менее точно.
Артем Крамин, а есть статистически достаточное кол-во испытаний с вероятностью в 98.9% и для профитной практики вполне сойдет.
karapuz, вот это верно и голос практикующего трейдера
Артем Крамин,

«если ваша выборка содержит меньше 10.000 испытаний, это все мартышкин труд. Результат ни о чем не говорит.»

а если в выборке 10001 испытаний? или 9999?

раз уж зашла речь о количестве испытаний —
вы знакомы, например, с понятием доверительного интервала?
avatar

Swan

Swan, Если в выборке будет 10.001 или 9.999 результат будет примерно такой же.
Артем Крамин,
1-йвопрос был риторический, ответ нужен был на 2-й вопрос.
avatar

Swan

не, вроде бы неверный пост. Почему тестирование бесполезно? Есть рыночная ситуация, на тестах можно (если таких моментов много, конечно в вашей выборке) понять есть там смещение вероятностей или нет.
trade-research, если меньше 10.000 испытаний — понять ничего нельзя.
Артем Крамин, кто вам такое сказал? Там думаю быстрая сходимость к вероятностям. Я уж прямо совсем детали не помню, но вроде бы там легко показать, что достаточно не так много итераций экспримента, чтобы с определенной (большой) вероятностью найти распределение вероятностей.
trade-research, я просто помоделировал разные ситуации — и посмотрел глазами.
Артем Крамин, вы работали с таблицей случайных чисел. И что не нашли в ней закономерности способные залить вас прибылью если бы рынок был таким же, как таблица случайных чисел? Если нет, то вы во истину, смотрите, но не видите. Если да, то для вас должно быть очевидно, что рынок это совсем не таблица случайных чисел, а матерый зверь. У которого есть высокая тропность к чужим деньгам. И на пути к своей цели и прибыли его никто не остановит.
на рынке формализовать можно только арбитраж, но там все забивают более быстрые более мощные, остальные попытки формализовать рыенок не важно как можете выкинуть на помойку, это ПРОФАНАЦИЯ. Рынок это место где эмпирическим путем, методом тыка пытаются определить «справедливую» цену, если б определение цены можно было б формализовать то рынок бы был не нужен… увы но всю эту херню в виде обсчетов можете выкинуть на помойку это противоречит самой сути рынка… единственное если вдруг арбитражную дырку найдете кторую морганы и голдманы еще не нашли ну тогда барабан вам на шею :) То же мне откровение :_)
ФИО: Vialcola,

да ладно, арбитража на всех хватит, ну на всех, то есго вообще торговать способен =)

вон, Лемми говорил, что вроде 70 пар торгует комодов, а ещё баскеты, а ведь он не голдман и не морган

плюс, из таких явных есть, навскидку:
торговля импульса на новостях,
для сингл стоков торговля фундаментально-подсчитанной цены
avatar

Swan

Swan, Ну для этого башкой надо вертеть на 360 градусов :) крупняк он иногда тяжел на реакцию в целом по рынку, а так крупняк будет доводить любой арбитраж до средней нормоприбыли ваапче в экономике, и потом всякие Каленковичи будут плакАть что комиссы не дают им заработать :) нахер соваться ту да где уже все выжрано?
ФИО: Vialcola, Если посмотреть шире, то чем быстрее информационный обмен тем меньше спекулянты вообще нужны рынку :)
ФИО: Vialcola, всякое бывает. например на днях некий «крупняк» пытался крыть 10 миллиардов долларов шортов в AAPL, продавливая ниже 400 — замечательная была возможность для спекуляций — и очевидная — если учесть buyback
karapuz, А я не говорю что заработать нельзя, дырки разного рода случаются, но наперед прямо формализовать их, да еще на истданных это утопия :)
ФИО: Vialcola, дырки не формализуешь, а вот чего-нибудь типа trend is your friend — вполне возможно. просто люди в поисках мелких дырок (неэффективностей) забывают о существований одной самой главной и глобальной неэффективности — трендов )
karapuz, За деревьями леса не видят? это в точку :) но насчет однозначной формализации опираясь только на данные по движению цены тут я не соглашусь.
ФИО: Vialcola, так с этим я и сам не соглашусь — я ж и пишу про внешние предикторы. хотя с другой стороны примитивные «три индейца» как работали 10 лет назад, и 20 лет назад, и 40 лет назад — так и работают — просто всем же охота 1000%, а не 30 )
karapuz, угу а еще разрыв тасуки ;)
Артем Крамин, хз за разрыв тойсуки, а индейцы работают — сам удивляюсь, но факт)
karapuz, я последний нормальный тренд видел только на йеновых кроссах, остальное крошево и месиво.
Realist,
— на валютах — да, тренд в йеновых кроссах. ну так и в чем проблемы встать именно туда? слишком просто? ))

— но кроме валют еще много чего есть вообще-то. в никкей замечательный тренд полгода уже. среди 500 самых ликвидных акций не менее сотни с прекрасными, понятными трендами. без крошева и месива.

инструментов же много
karapuz, да, тренд это наше все. М. Мирошниченко применяет такую стратегию. Ловит среднесрочные движения на евре по фундаменталу, берет часть прибыли и переносит стоп в бу. На вопрос, насколько это выгодно по сравнению с другими стратегиями не отвечает. Но то, что это его утомило уже становится понятно. Нет там денег. Но упрямо держится за евру и свою стратегию. Это или правильно или существенная ошибка. Мне больше нравится ваш подход, по поиску перспективных инструментов и удержанию позиции в тренде.
Realist, сам же я работаю иначе и вполне доволен крошевом и месивом. А вот на йеновых кроссах зацепиться в сентябре 2012г. не смог. Жалею. Но понимаю, что однозначно бы не смог, высидеть страусинное яйцо на 8 лотов даже без доливок. Но и других кто бы зацепился не знаю, кроме слухов о Соросе.
ФИО: Vialcola, лучше найдите то, что нашли морганы и голдманы и пользуйтесь рынком пропорционально вложенным средствам. Работайте, как они работают, а теоретизировать лучше в институтской богеме. Там где все умные, остепененные и бедные.
Realist, Теоретизируют как раз те кто пытается формализовать рынок а мы по простому все по крестьянски… х… ли нам то?
ФИО: Vialcola, Сидим на бережку с удочкой кемарим, если заметили поклевку подсекаем не заметили, пропустили? да и х… с ней другая, не сегодня завтра или через месяц, но будет :)
ФИО: Vialcola, нет это не мой метод. Я системщик, но не формалист. Система это вещь! А рынок наполняет систему ежедневно меняющимися данными. И система, как лошадь привозит к профиту. Иногда маленькому иногда большому. Иногда везет, чуть дольше чем ожидаю, иногда быстрее. В среднем от 400 бакс в неделю, как штык. Но вот выжать больше на порядок, ну ни как не удается. Но не по вине системы, а по моим внутренним причинам. Просто эго не хочет мне позволить жить богато быстро. Беда с этим эго. А может так правильней?
ФИО: Vialcola, вот это гениально!!! + в проф!
конечно зря что грааль запалили но все же, за откровенность спасибо!
avatar

SMA

Я обычно это формулировал так: — Ваша доходность зависит не от системы, а от рынка :)

… но здесь аФтар использовал научный подход. В сущности — ещё одно доказательство ттиоремы Ферма :) которую многие уже считают аксиомой :)
avatar

Nemo_2000

Nemo_2000, моя доходность зависит и от системы и от рынка. Но наибольшая зависимость доходности от принимаемого риска. Рынок готов нас озолотить в любое время. Мы не готовы взять эти деньги.
Артем, за скальперский стакан спасибо!!! Хоть не скальпирую, но привод удобный и качественный!
Павел Калистратов (Polik), :) welcome
да все верно написал автор, все эти тесты на исторических данных ни о чем — рынок может запросто сделать хитрый финт ушами и поломаться — ивместо ожидания движний как в 2009-2011 годах — получим хероту как в 2012 году или еще что.
avatar

Shved

Артем Крамин, про историю согласен…
сделайте рандомное (_каждый_раз_ разное) продолжение истории… и тестите на выживаемость — будет вам дисперсия.

это как анекдот:

Друзья, помогите, я задрот FOREX!
По выходным, когда биржи закрыты, я включаю закачку какого нибудь популярного торрент файла и пытаюсь анализировать график скорости =(
avatar

eevv

Артем Крамин, делал подобное не так давно на нейросетях и нашёл ответ на вопрос: почему все стратегии через время сливают и как с этим бороться?
Подробнее здесь forum.clusterdelta.com/showthread.php/1183-Применение-нейросетевых-технологий-в-трейдинге/page10
Alximik (Игорь Васёв), так какой же ответ, что там по ссылке я его не заметил.
Alexand77, ответ в сообщении 96: «Вывод простой — практически каждая система требует постоянного мониторинга и доработки, и то что работало вчера — может дать сбой послезавтра. Поэтому надо вовремя отслеживать, когда рабочая система уходит в „минус“ и вносить корективы под текущий рынок.»
То есть любая система требует периодической переоптимизации под текущее состояние рынка. И здесь важно подобрать периоды обучения и оптимизации — в зависимости от инструмента и ТФ на котором работаете: интрадей, среднесрок, и т.д…
Alximik (Игорь Васёв), спорное утверждение конечно, по сути уход от ответа.
Alexand77, это не уход от ответа — это просто хороший совет, который поможет сэкономить кучу времени, нервов и денег :)
Одной фразой невозможно дать конкретную рекомендацию или решить вопрос, над которым бъёшься не один год. и не ты один, а тысячи…
Alximik (Игорь Васёв), ИМХО. Не система требует мониторинга и доработки, а вводить в систему нужно каждый раз (я делаю раз в сутки) новые рыночные данные и система работает, как часы. От ввода данных до (тейк профит — стоп лоссы). Потому, что моя система соответствует рыночным реалиям, а не притянута за уши к рыночному шлангу тестированием и оптимизацией.
Realist, будь реалистом:))- не может ни одна система постоянно «соответствовать рыночным реалиям». Это — утопия, потому что рыночные реалии постоянно меняются, поэтому и система должна меняться или самообучаться.
Alximik (Игорь Васёв), вы под внешней изменчивостью рынка-как изменение характера движения цены актива не видите его-рынка внутренний смысл или цель его существования. А эта цель и есть рыночная реальность, как бы рынок себя внешне не вел. Короче. Возьмите таблицу случайных чисел и найдите в ней закономерность-торговую систему, позволяющую брать прибыль. И все встанет на свои места. Но сам рынок еще сложней, чем таблица случайных чисел, но в целом подобен.
Realist, вы что, полагает рынок активов существует сам по себе. Эдакое явление экономической природы отданное для забавы и извлечения прибыли народу?
Realist, да вы философф :) Я уже ушёл от этого и просто торгую
Alximik (Игорь Васёв), я не философ, но склонен думать прежде чем, прыгать.
Realist, а вы вообще уверены что к рынку то надо случайное блуждание примерять?
А.Г уже 100 раз наверно писал что у рынка есть три состояния, это случайное блуждание, где вероятность заработка 0.5 и тренд с контрендом, то есть торговать надо в двух случаях максимум это тренд и контр тренд, ну вот объясните на хера лезть туда где можно просрать деньги, че вас так в случайное блуждание тянет?
avatar

SMA

SMA, на торгуемых мной временных периодах модель с псевдослучайным блужданием цены актива работает. И сам характер движения цен на валютах мажорах в настоящее время не позволяет мне применять трендовые или контртрендовые стратегии.
Realist, ну что я могу на это сказать :) устраивайте вебинар, поделитесь чудесами:)!
avatar

SMA

SilverSurfer, не буду спорить с великими трейдерами ). Но буду рад если вы приведете ссылку хотя бы на одного из них.
«В любом случае — я на 99% уверен, что вы не читали об этом нигде прежде, и я уверен, что это перевернет и ваше представление о разработке торговых систем.»

Т.е. вы умнее 99% людей? Как по вашему, с учетом дисперсии насколько корректно этот интервал определен?

«Ну, ок. Я взорвал вам мозг, и ваше представление о базовых подходах. » Так взорвем его вам тоже — никакой общепринятый подход не работает и не может работать для извлечения альфы из рынка. И никакая система на наборе простых правил не будет колбасить вечно деньги.

Нет, в целом нормальная статья, лучше многих на СЛ, но эмоциональный окрас нездоровый какой-то.
avatar

2positive

2positive, по моему человеку с неба на землю надо спуститься.
начал с апломба, закончил уже проевшей плешь банальностью.
Rapuncel, во, во! вообще эти алготрейдеры все какие то слегка чокнутые
Rapuncel, он гуру для детсада, но тему для поговорить выбрал интересную. Побольше бы таких наивных рассуждений, не хило повышает самооценку профессиональных трейдеров.
ничего нового, потому что будущее в принципе не предоопределено.

но людям никогда не надоест пережевывать простые истины, банальности и питать иллюзии в поиске граалей, индикаторов и торговых систем.
Rapuncel, ха, будущее конечно предопределено. Но хватит ли вам депозита его дождаться.
Realist, будущее неизвестно и бога нет, как и абсолютной справедливости.
все в наших руках как и наши депозиты :))

но пока хватает везения не сливать больше чем «заработал», надежда питает дальнейшую удачу.
Rapuncel, Бог есть и в боге наша правда.
Realist, это как минимум спорно, а как максимум недоказуемо, тем более бог лично не может подтвердить нам свое существование.
с другой стороны богом можно называть разные субстанции, даже эфемерные и не материальные без формы.
Артем, странно именно от Вас это слышать. Вот это совсем неправильно:
>> «Я использовал тестер на основе датчика случайных чисел»

Таким макаром можно загубить что угодно, хоть ПДД: «для расстановки дорожных знаков я воспользовался генератором случайных чисел, и машина часто попадает в тупик». Рынок неслучаен, и торговая система является набором правил для какой-то корреляции с ним (пусть незначительной).
Антон Кротов, все верно. Ошибка была до рождения.
Автор не правильно воспринимает оптимизацию и не умеет ей пользоваться — оптимизация — это всего лишь мера измерения текущей волатильности рынка, а не супер прибыльная система.
Для вашего понимания вашей эквити важно насколько вы ему верите. Другими словами если вы поймали некоторой системой тренд на рынке. будьте любезны поймать и тренды вашей эквити (предполагая что матожидание все же положительное) А если и собьется ваше матожидание, то только управление капиталом позволит вам не слить все деньги. Ключевое слово- манименеджмент)
Артем Крамин, берете «любимый» инструмент и «гоняете» его отрезками(волнами)-с заранее определенным направлением, а не «случайным» алгоритмом-куда входит любое время на исторических данных. Это возможно сделать только вручную, автоматизировав лишь часть своего «поведения»-систематический постоянный вход и выход(варианты). Получив результат(моя основная система работает как раз на «неправильных» для вас 60м), работаем не с эквити как у А.Г., а с наращиванием или уменьшением капитала в различных вариантах+ целями (выходом, частичной или полной фиксацией, и пр.) завязанными на показатели «своей волотильности»+ некоторыми характеристиками движения. Таким образом, у меня получились около 20 вариантов решения задачи. «Ручное» тестирование привело к созданию мной системы с реализацией в 3х вариантах. с 2011-по текущее время система по годам показывает стабильный +. Несмотря на то, что волотильность за этот время сильно менялась. «Регулирование» участвующего капитала (ориентируясь на показатель «моей» волотильности) приводит к плавной эквити. Остается только правильно определять направление движения цены и включать алгоритм в ту сторону. Вывод, который я для себя усвоил= полная автоматизация тестирования-некорректна. Уделите больше внимания «ручному» подходу… А вообще мне понравились ваши выводы + вам в профиль.
avatar

ballman

ballman, не вполне понятно что такое «ручное» тестирование…
Ded2012, Перефразирую- а что-такое «автоматизированное» тестирование. В моем понимании, автоматизировать возможно только само действие или бездействие (т.е. деяние человека) нажал кнопку-купил, продал, поставил стоп или бездействовал. Никак не понимаю как можно автоматизировать в тестировании, например, вместе с этими деяниями- наращивание капитала или его уменьшение (условия, при которых это происходит), учет волотильности и определение направления движения, силу и скорость движения цены, патерны сжатия, и прочего(сугубо мои наработки). Слишком много составляющих, может конечно с моей точки зрения, которых нет ни в одной аналитической программе. Я пытался собрать все в одну кучу, договаривался с программистами, но ничего не получилось. Причем когда «вручную тестировал»-брал листок, ручку- расчерчивал в виде таблицы лист расставлял показатели и «запускал» полный алгоритм своего поведения-получал офигенный (правильный (от слова правило)результат. Время уходило просто уйма. Тест занимал 1.5 месяца на один вариант «проторговки». К тому же даже для анализа просто входа и выхода (сокращения позы)надо рассматривать меньшие тайм фреймы(например-минутки) дабы исключить несуразности -гэпы и прочего- обязательно. Т.е. очень много ручного труда необходимо, а не так пришел в аналитическую систему, задал параметры, увидел «ошеломительные показатели эквити» и победил.
переворот в сознании это хорошо, но важно чтобы он происходил на основе осознанного отрицания. Разброс случайной величины это уже следствие, но важно понимать причину. Каждый торговый инструмент имеет свою специфику которая главным образом определяется ликвидностью
инструмента, а ликвидность даже в одном инструменте в разные периоды времени разная соответственно и результат будет совершенно непредсказуем.

К примеру в определенный момент возникает новый фонд который скупает акции определенного сектора — пока он действует он оказывает сильное влияние на рынок, как только он выходит из игры рынок меняет параметры. И как вы этот элемент заложите в свою стратегию — никак, отсюда и разброс случайной величины.
avatar

AlexTuter

AlexTuter, все верно. Отсюда вывод. Каждый торговый день на новых данных. Но по системе соответствующей рыночным реалиям.
Realist, Согласен, но здесь важно понимать «рыночные» реалии.
AlexTuter, вот именно. И после прозрения вся эта лабуда с ФА, ТА, объемами, ОИ и нейросетями становится фоном, музыкальным сопровождением банального формализованного и достаточно скучного процесса. Но процесса вечного пока есть рынок.
правильные рассуждения.

от себя могу добавить: тестировал своих роботов на дистанции (2008-2013) — в год робот делает около 3000 сделок, итого: около 15000 сделок. все года в плюс.

но! дисперсия ужасающая, даже на такой дистанции и выборке (15К сделок) — еквити может держаться в минусе около 6 месяцев. психологически это тяжело (хотя за каждый год — эквити плюсовое и на всей дистанции), и не говорит, что в следующие 15000 сделок тенденция в плюс сохраниться.

так что я считаю, 15000 сделок недостаточно для тестирования торговой системы (моей системы). какое количество достаточно? я не знаю. например в покере, насколько помню, какие-то примерные результаты можно давать начиная от 50000 рук (холдем), в омахе выборка будет значительно больше. вот и думайте. рынок, кмк, еще менее предсказуем чем омаха. такие дела.
Саша bifurcafe, рост числа сделок для тестирования до ,,,,? В итоге на реале на 1 сделке черный лебедь и начинай сначала.
Саша bifurcafe, может просто систему поменять, раз 15 к сделок не достаточно?
avatar

SMA

Корректную величину матожидания можно взять в казино, где будете вы зарабатывать или нет в долгосрочной перспективе зависти от того игрок вы или хозяин казино, потому как известна вероятность события и величина выйгрыша/проигрыша. В системе трейдинга достоверную вел-ну МО можно получить постфактум, но вы не будете знать с каким МО в данный момент времени работает ваша система, в отличии от казино где МО известно ДО испытания.В трейдинге — замкнутый круг — если вы меняете выйгрыш/проигрыш — у вас меняется вероятность, и наоборот — и всё это не имеет ни какого отношения к будущей работе вашей системы.
«Рынок НЕФОРМАЛИЗУЕМ…
мало того, Он ещё и МУТАБЕЛЕН...» (с)…
avatar

Gugenot

Gugenot, не согласен по существу. Имею доказательство, что рынок формализуем и предсказуем, несмотря на всю свою изменчивость. Т.к. рынок амебная тварь. И создав систему в рамках этой рыночной парадигмы, я перестал играть в угадайку и тупо жду свой закономерный профит. Потому, что рынок иначе не может!!! Если я не получу профит от позиций, значит рынок умер. Но он только притворяется мертвым, жрать все время хочет. В итоге я так же кормлюсь, как и он.
Gugenot, мута… что?
а я полностью согласен с автором. у Талеба действительно все это просто объяснено. Но был еще такой математик Мандельброт и его «опыт с монеткой», где довольно просто объяснено, что действительно при вероятности 40/60 графики будут совершенно разные. Но, есть еще первый и второй закон арксинуса, которые говорят о том, что в конце графика (в нашем случае при 10000 сделок) вы обязательно будете находиться в максимальной точке! это автору на заметку, из его же графиков это и видно. Соответственно, при мат.ожидании больше 50% при любой системе, вы будете в плюсе по мере увеличения количества сделок, несмотря на то, что достаточного количества исторических данных на нашем рынке и нет.
SilverSurfer, блуждание псевдослучайно. Немарковский процесс. Настоящее зависит от прошлого, но не определяет будущего.
Realist, да вся фишка рынка в том, что настоящее зависит не от прошлого, а от БУДУЩЕГО. от ожиданий)
вообще — чтобы перестать говорить о чистой теории — ну вот простой понятный пример: сегодня многие из торгующих на ФР РФ купили ВТБ?

уверен, что нет. а то и зашортили поди ещё, да? самую сильную локально бумагу, как обычно. а купили поди то, что «пока не выросло».

вот и всё — и все ваши эти «стохастические процессы», «автокорелляции» и, прости Господи, гетероскедастичности, вообще нипричём ведь.
karapuz, не всегда. Пример. Рост цены перед мощным падением. Рост цены обманка настоящего момента, произведение тех кто понимает, что путь рынка в будущем будет в другую сторону. Будущее рынка не всегда вытекает из настоящего и прошлого. Но чаще, чем иначе = трендовость. Вот и вся фишка.
karapuz, я писал об этом smart-lab.ru/blog/116916.php
avatar

SMA

Ну вот Талеб еще и Артёма одурачил… Забей
avatar

Growex

Вы находитесь в первой фазе понимания рынка)…
avatar

Max_Profit

вот подумал. Кто же умней и ближе к реальности математики или философы. Пока получается, что психиатры.
avatar

Realist

Realist, да блин Вы че? На рынке 99% психиатрии, об этом все орут уже давно!:)
avatar

SMA

SMA, я не о психопатологии на рынке, я о себе.
Realist, не хрена :) Вы по специальности психиатр?
прикольное сочетание, алго трейдер психиатр, это точно залог гроаля:D
avatar

SMA

Я пришел к таким же выводам, что и вы — торговля по системе не намного лучше интуитивной торговли — просто более спокойный способ потерь, так всё случайно — и все системы рано или поздно дадут -100% убытка, просто кто-то может «доить» систему неделю, а кто-то десять лет, но самое главное, что есть везунчики, которые торгуют по интуиции — и зарабатывают еще больше!!!
Александр Шадрин, в долгоиграющих везунчиков на рынке не верю. Строгая торговля по системе лучше, чем по формализованной чуйке, только тогда, когда система и стратегия верны рыночным реалиям.
Realist, я не верю ни в первое, ни во второе…
Спасибо «кэп» — все что могу сказать…

я просто решил зайти и почитать самый рейтинговый пост…
Выводы правильные. Но их делают все, кто торгует первый год (ну мо быть 2-3 и те кто не занимался алготорговлей)…
Smoketrader, я так и не понял а Вы что скажите на все это, кроме констатации факта про новичков и не алготрейдеров и прописных истин про случайное блуждание?
Можно по конкретнее Ваши выводы?
avatar

SMA

Зашел в профиль… 7 лет. Алго-гуру. С такими выводами…
Однако.
Я к тому — что эти «прописные истины» давно известны… И новаторства нет… Ну ни грамма…
Не понимаю…
Smoketrader, для вас может и нет. А куча народу благодарна за эту информацию.
Все верно. Согласен.
avatar

JC-trader

фу еле дочитал и первый вопрос а почему дисперсия 150%? и я чет не понял, Артем, Ты не знаешь как МО посчитать?
avatar

SMA

SMA, я говорю в статье про реальное МО, а не про то которое можно посчитать на истории.
Артем Крамин, ок ну давайте поговорим тогда о том что будет делать васечка завернув за угол.Блин, Артем, Мо всегда считается уже постфактум, а в ином случае это прогноз, то есть речь должна идти не о расчете МО о его прогнозировании в данном случаи и вопрос на счет дисперсии был, по чему она у Тебя 150%?
avatar

SMA

Наглядным примером к статье может служить раздел Trade Center на Финаме.
Почти во всех стратегиях отличный рост на исторических данных и шикарный слив на последних 2-3 годах реальной торговли.
avatar

LAW

Из темы можно сделать частный вывод:
Система с размером стопа равным размеру профита
дает случайный результат в будущем, не зависимо
от результатов в прошлом, если соотношение
количества прибыльных сделок к убыточным
не превышает 60 к 40.
плюсую. рейтинга не хватает
avatar

Contrarian


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP