<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Оценка алгоритма. LONG ONLY

Здравствуйте!
 
                Каждую неделю оцениваю результаты отдельно каждого алгоритма и совокупную работу в целом композита алгоритмических стратегий.
                Т.е есть анализ заявленных параметров отдельных алгоритмов и всего портфеля в еденицу. Составляющая работы трейдера так же сводится к оценке текущей динамики и сопоставления к заявленным ожиданиям и правильная балансировка (расчет удельных весов систем) в общей системе. Но работа достаточно тонкая, поскольку достаточно сложно спрогнозировать будущую волатильность, если даже весь композит стратегий представляет собой инвариантную систему (нейтральную к направлению рынка).
                3 квартал 2012г был достаточно сложный для всего портфеля. Были пересмотрены уровень максимальных просадок, длина просадок, баланс систем, исключены трендовые системы, добавлены быстрые краткосрочные системы, увеличились требования к качеству систем.
                В общем, итог 1кв 2013г с пересмотренным подходом был слабоват, но ожидаем. Но апрель восстановил убытки и принес хороший профит. Это радует.
                Выкладываю результаты одного из самых стабильных алгоритмов, работает LONG ONLY.
Система идентифицирует вход в рынок крупного объема, мониторит определенное время и характерное поведение рынка. Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС (так же на других бумагах).
Имеет  разнос сделок во времени и разную длительность удержания позиции (для более стабильно работы).
Equity и Perfomance, примеры сделок приведены ниже.
Оценка алгоритма. LONG ONLY

Оценка алгоритма. LONG ONLY
Он-лайн трансляция (организована на ресурсе rusalgo.com) на последний фьючерс RIM с 15.03.2013, т.е 1,5 мес.
http://tslab.comon.ru/1AF3B5EF431FF25C3DA948434B7BEE5A
Как видно идея достаточно устойчива. Средняя сделка  464п, 44% прибыльных сделок, средняя доходность в год 44%. На 12г Доходность/Макс просадка 3/1. Это период чисто рыночной торговли, т.е 2009-2012 – подбор параметров, 2012-тек.дату – период чисто рыночно торговли (без изменения параметров).
Преимущество алгоритма – минимум параметров, оптимизация в очень разумном пределе. Устойчив на всех фазах рынка за счет дискретного набора позиций, отсутствия привязки к тренду. Даже на даун-тренде, возникают сигналы. Алгоритм отрабатывает, фиксирует цель с коротким адаптивным тейк-профитом.
Помимо самой идеи. В алгоритме реализован трейлинг- стоп по волатильности, время удержания позиции, тейк –профит по волатильности. Очень полезные функции для тек кто недавно программирует.
Могу поделиться данным алгоритмом, т.к его емкость не менее 300к без падения эффективности.  Мои счета + моих инвесторов занимаю только 20% всей емкости.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
 
 
               
               
 
 

Лучшая реклама — размер счета.
А эти зеленые графики можно любые нарисовать на истории, подобрав параметры для уравнения цены
avatar

Olleg

Вы не правы…
avatar

Serg_V

что есть емкость 300k?
revol2, я так и думал. Что тебя обязательно заинтересует эта система. У тебя нюх на прибыльные системы.
Вестников, все верно :) нюх хорошой
но емкость системы очень низкая
так только… на сигареты погонять :)
значит позицию в моменте можно открывать на 300 контрактов, при такой емкости не будет падение эффективности (увеличение проскальзывания, исполнение по не выгодным ценам)
avatar

Serg_V

Serg_V, это очень мало к сожалению
я не могу открываться менее чем на 500 k для эффективного использования дс
можно разнести входы при необходимости
avatar

Serg_V

с этими прогами дохлый номер, они создают такой траффик, что он сжирает весь профит, оставьте затею :)
avatar

Illarionov

все работает как надо! до 300 к лимит входит без проблем, более можно разнести, по мин барам.
avatar

Serg_V

Serg_V, возьмите кредит под 17% годовых, и вот разницу просто забирайте себе на вашем алго
а процент банку отдавайте за пользование деньгами

это помоему самый лучший вариант для вас
и можете не благодарить :)
Есть реальные результаты по работе хоть каких нибудь стратегий на реальном счете, за какой нибудь период?
tslab.comon.ru/1AF3B5EF431FF25C3DA948434B7BEE5A он лайн трансляция, это значит отображение реальных сделок на реальном счете на посдледнем контракте. rusalgo.com есть раздел магазин роботов, там он-лан трансляция ко всем выложенным алгоритмам.
avatar

Serg_V

Serg_V, там выскакивает какаято странная картинка с того же тестера наверное или еще с чего, где сделки где баланс, где трансляция? для примера я считаю что здесь кривые доходностей www.itinvest.ru/trader-liga/
Yegor, там с лаба запущена трансляция. так трансляция с реал при обрыве связи (даже на 1с) картинка обновляется, так что с лаба надежнее. Но картинки один в один с реала, а баланса там нет. Если интересна подтвержденная динамика всего алгоритмического портфеля пишите в личку. Вышлю брок отчет…
Serg_V, может с лаба надежнее, но мне эта штука не понятна, возможно TSlab черезчур продвинутая система, что транляцию делает по 1му скриншоту в секудну, для меня показатель это график на независимом сайте (на томже комоне если счет в финаме), но таких много сейчас, независимых от брокеров.
Serg_V: ничего не понятно в этом скриншоте
avatar

Illarionov

PredictFX, в скриншоте показана непосредственно график со сделками, снизу доходность в пунктах на последнем контракте…
Можете просто сказать сколько сделок в среднем в день, в неделю в месяц, сколько доход или убыток? Т.к. не понятно о чем можно судить по предоставленной информации, Спасибо
avatar

Illarionov

PredictFX, Конкретно по этому алгоритму в среднем 10 сделок в месяц, rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html тут паарметры всех алгоритмов, доходности. максимальные просадки, Дох/макс просадка, % прибыльных сделок, профит фактор.
Serg_V: получается 28 987 пп за 15 месяцев (2 контр), вам по 4 тыр в месяц, 60 тыр, 15 тыр транз издержки например на 20 контрактов РТС, у меня получилось доход 168 тыр, из них вам и транзакции отдать 75 :) это почти 50% от профита при том, что вы ничем не рискуете :)
avatar

Illarionov

В среднем 1500р/мес. 10к 15000р/мес. 4000р мес аренда. 30; идет на аренду. Нормальный расчет. Согласен что менее 10к не выгодно торговать. Но есть другие варианты. Пишите на почту если есть интерес.
avatar

Serg_V

такие программы как ТСлаб выгодны разработчикам, брокерам, продавцам роботов, но никак не конечному пользователю.
avatar

Illarionov

Serg_V: интересно как дискуссия, думаю не каждый из заходящих сюда будет вкладывать в не проверенную систему больше 20 контриков, а чтобы проверить ее надо мес 6. Опять же 6Х4=24.
avatar

Illarionov

Serg_V: если что без обид, просто у меня сложилось мнение о пром софте для клиентов.
avatar

Illarionov

Софт хороший и не дорогой, по поводу алгоритмов, есть он-лайн трансляция. Можно убедиться что на неблагоприятном рынке системы не сливают более заданных значений. 10к вполне можно работвть. Согласен что не комфортно торговать когда не знаешь сути алгоритма, но есть другие варианты. Можно по почте обсудить…
avatar

Serg_V

фигня… ибо по эквити виден боковик аж от июня 2012г не факт что выйдет из боковика…
avatar

ves2010

уже вышел и с хорошим профитом. На обзей картинке данные до 2013. он лай трансляции видно, что есть хороший профит. У алгоритмических систем есть недостаток, приходится порой ждать, но кто ждет по итогу полугода получает хороший профит.
avatar

Serg_V


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP