<HELP> for explanation

Блог им. snusnufreak

Вопрос про утку про взрывы в белом доме - куда делась ликвидность?

Читаю Zerohedge, смотрю там графики Nanex и возникает 1 вопрос. Если в момент публиации «утки» большинство ликвидности с рынка ушло. Откуда взялись такие громадные объемы?

http://www.zerohedge.com/news/2013-04-23/twitter-hack-compete-evaporation-all-market-liquidity-one-chart  — об уходе ликвидность

http://www.zerohedge.com/news/2013-04-23/and-what-full-blown-market-exodus-looks  — дальнейшая инфа.

Залили на ~ 50-60 тиков вниз.  берем 2 раза т.к. сходили туда-сюда. то есть 100~120 тиков получаем (не учитываю тики туда-сюда, будем считать что на новости этих «туда-сюда» реально мало). Объем согласно ссылке выше составил около 260 тыс. контрактов. то есть на 1 тик получаем порядка 2100 — 2600 контрактов. Вполне такая нормальная ликвидность, ну делим пополам (половина на бид, вторая на аск) — получаем 1000 — 1300 контрактов. в среднем на каждом тике так и торгуется на амерской сессии — это те значения которые в среднем видно в стакане.

получается ликвидность никуда и не уходила?

что же тогда произошло? смена рук? тест или вынос крупняка?

Мож кто скинет футпринтовый график, заценить интересно.
 

А теперь рост-обама жив.
сначала машинки стали снимать и выходить, повели вниз там даже без крупных объемом, т к в стакане и не было никого, а как снялись, многие увидя привлекательные цены стали заходить, понимая что если новость не подтверждают, то с ней что то нетак и машинки котировщики подняли цену обратно тоже особо без объемов за счет желающих войти и скорости исполнения
Олег Сергеевич, так объемы где набрали покупатели? в самом низу? кто под них подставлялся и зачем?
Сергеев Петр, основные объемы и мгновенную ликвидность делали машинки, а они сразу вышли их выключили, цена ушла вниз, но в стакане то все равно заявок по уровням было насовано нормально, а как новость не подтвердилась машинки заработали и ссразу погнали цены назад за счет скорости ведь желающих купить на 1 % ниже рынка было уже не мало
Проверка реакции
www.nanex.net/aqck2/5029.html
под «ликвидностью» видимо имеется в виду величина бидов/асков на всю глубину «стакана»
hft роботов выключили — она ушла — а объемы остались от реальных крупных заявок
avatar

karapuz

karapuz, благодарю!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP