<HELP> for explanation

Блог им. Ezev

ГЭПы-мой негативный опыт при работе алгоритма в ТСЛаб.

Надеюсь, что кому-то поможет мой негативный опыт.
Роботы работают в ТСЛаб на РИ. Пробойного типа. Расчитывались и оптимизировались на данных Финама на периодах 15 минут. Оптимизировались на выборочных периодах длиной 1,5-2 года затем проверялись на предыдущих и последующих временных отрезках. Везде показывали устойчивую прибыль. 
Ошибкой было оптимизировать их с переносом позиции через ночь. Текущая эксплуатация показывает, что суммарно утренние ГЭПЫ работаю против эквити. Дело в том, что на истории ГЭПы в сторону открытой позиции дают, естественно, положительный результат, а ГЭПы в противоположную сторону расчитываются «виртуально» из цены по которой не возможно было закрыть/открыть позицию. Соответственно, если принять вероятность выпадения ГЭПа в нужную сторону за 50%, то получается, что в каждом втором случае теоретический алгоритм будет лучше фактического.
Так было сегодня утром. Вместо двух прибыльных сделок — вчерашнего лонга и якобы открытого на первой минуте шорта, имею две убыточные сделки — закрытый по стоп-лоссу лонг и открытый по рынку вместо лимитной заявки шорт.
 

При тестировании Нужно отключить сигналы от последней свечи вечерки, тогда утром на гэповой свече сделок не будет, и эквити системы будет показывать реальный результат, скорее всего отрицательный.
Владимирович(KUKLriu1), Сигналов на последней свече может и не быть.
avatar

Ezev

Ezev, Допустим у Вас в 23-49 на закрытие свечи пришел сигнал на открытие короткой позиции, естественно сделка не откроется (сессия закончилась), утром гэп вниз, в тесте система открывает сделку по цене открытия первой свечи (10-00), в реале по такой цене сделки не будет (будет хуже цена), поэтому отключив последнюю свечу, сигнал на продажу придет на закрытии первой свечки.
Владимирович(KUKLriu1), спасибо. попробую.
avatar

Ezev


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW